Расписание действий по Управлению обеспечением по Сделкам репо. 37
Скачать 1.43 Mb.
|
| УТВЕРЖДЕНО Приказом НКО ЗАО НРД от «29» апреля 2015 г. № 81 Приложение 1 к ДОГОВОРУ № ___________ Об оказании услуг по управлению обеспечением и услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица Порядок взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечениемОглавлениеПорядок взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением 1 Оглавление 1 1.Общие положения. 6 2. Порядок регистрации условий Типового генерального соглашения. 7 3. Регистрация Корзины РЕПО и Дополнительных идентификаторов Корзины РЕПО. 8 4. Регистрация дисконтов 9 5. Регистрация дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации. 9 6. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части сделки РЕПО. правила определения обязательств клиентов по первой части Сделки РЕПО. 10 7. Частичное исполнение первой части Сделки РЕПО С БАНКОМ РОССИИ. 13 8. Правила определения обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО. 13 9. Регистрация Изменений параметров Сделок РЕПО и прекращения обязательств. 14 10. Переоценка обязательств, проверка Обеспеченности обязательств и порядок уплаты Компенсационного взноса. 15 11. Правила Замены ценных бумаг. 17 12. Порядок действий при проведении корпоративных действий с выпусками ценных бумаг, переданных по сделкам репо с банком россии. 18 13. Порядок действий при регистрации Сделок РЕПО в репозитарии НРД. 19 Алгоритмы 21 Правила заполнения поручений 32 Расписание действий по Управлению обеспечением по Сделкам РЕПО. 37 Формы поручений и отчетов при оказании услуг по Управлению обеспечением. 39 Отчет о маркировании ресурсов для подбора ценных бумаг. Предоставляется по результатам исполнения поручения MF18М. 39 Отчет о регистрации дополнительных параметров обслуживания. Предоставляется по результатам исполнения поручения MF18Р. 39 3.Поручение о дополнительных параметрах обслуживания сделок 43 Форма MF18P 43 5.Отчет о маркировании ресурсов для подбора ценных бумаг 46 Форма MS18M 46 6. Отчет о регистрации дополнительных параметров обслуживания 47 Форма MS18P 47 7.Отчет о составе обязательств и их обеспеченности 48 Перечень выпусков облигаций С ЗАПРЕТОМ НА ОБРАЩЕНИЕ в периоды между датами составления списков для выплаты купонов и датами выплат. 53 Порядок использования Клиентами WEB-сервиса НРД в целях Управления обеспечением. 54 Термины и определения. В целях настоящего Порядка взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок) используются следующие понятия: Генеральное соглашение – генеральное соглашение, заключенное между Кредитором и Кредитной организацией по форме Типового генерального соглашения. Группа сделок СУО (Группа) – совокупность сделок РЕПО, в отношении которых применяется единый порядок Управления обеспечением, предусматривающий, в том числе, единые правила контроля обеспеченности обязательств по сделкам, входящим в данную Группу. Группа объединяет в себе все сделки, заключенные в рамках одного или нескольких Генеральных соглашений. Дата первой части Сделки РЕПО – дата, в которую должны быть исполнены обязательства Клиентов по первой части Сделки РЕПО. Дата второй части Сделки РЕПО – дата, в которую должны быть исполнены обязательства Клиентов по второй части Сделки РЕПО. Дисконтированная цена (дисконтированная стоимость) – величина, которая определяется на заданный момент времени путем умножения Рыночной цены ценной бумаги, на значение (1-D/100), где D – дисконт в процентах, устанавливаемый Кредитором по данному выпуску ценной бумаги на текущий рабочий день. Ценная бумага принимается в Обеспечение по дисконтированной цене. Действующая Сделка РЕПО – Сделка РЕПО, по которой полностью или частично исполнена первая часть и не исполнена вторая часть. Дополнительный идентификатор Корзины РЕПО – указанный в Общем реестре Сделок РЕПО буквенно-цифровой код, соответствующий перечню ценных бумаг, входящих в Корзину РЕПО Банка России, которые НКО ЗАО НРД вправе использовать при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО. Допустимый уровень переоценки – величина допустимого значения не обеспеченных ценными бумагами обязательств Клиента, при превышении которого возникает основание для проведения переоценки обязательств. Замена ценных бумаг – замена по требованию Кредитной организации или Кредитора Ценных бумаг, переданных по первой части, иными ценными бумагами, входящими в Корзину РЕПО. Заменяемые ценные бумаги – Ценные бумаги, переданные по первой части, подлежащие замене в случаях, предусмотренных настоящим Порядком. Заменяющие ценные бумаги – ценные бумаги, подлежащие передаче взамен Заменяемых ценных бумаг. После передачи покупателю по Сделке РЕПО Заменяющих ценных бумаг последние становятся Ценными бумагами, переданными по первой части. Клиенты – Кредитор и Кредитная организация, заключившие с НКО ЗАО НРД договоры об оказании услуг по Управлению обеспечением. Компенсационный взнос – денежные средства, уплачиваемые Кредитной организацией Кредитору в качестве предоплаты по второй части Сделки РЕПО, ценные бумаги, дополнительно передаваемые кредитной организацией Кредитору по Сделке РЕПО или ценные бумаги, передаваемые Кредитором в качестве предпоставки при проведении переоценки при изменении цен ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Корзина РЕПО - ценные бумаги, соответствующие требованиям, устанавливаемым Кредитором и принимаемые им в Обеспечение по Сделкам РЕПО, информация о которых размещается на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет. Кредитная организация – кредитная организация, являющаяся Клиентом по Договору об оказании услуг по Управлению обеспечением, заключившая Сделку РЕПО с Кредитором в рамках Генерального соглашения, и являющаяся продавцом по первой части Сделки РЕПО. Кредитор – организация, заключившая Сделку РЕПО с Кредитной организацией в рамках Генерального соглашения и являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО. Маркирование ценных бумаг – выделение (предварительное определение) Кредитной организацией на счетах депо и/или разделах счетов депо ценных бумаг, которые могут быть использованы при Подборе ценных бумаг. НРД – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД). Обеспечение – совокупность ценных бумаг, в отношении которых у Кредитора есть обязательства по вторым частям Сделок РЕПО. Обеспеченность обязательств – соблюдение Допустимого уровня переоценки, установленного в соответствии с пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Порядка. Общий реестр сделок РЕПО – перечень заявок кредитных организаций, удовлетворенных Кредитором по результатам аукциона или отбора заявок, содержащий основные условия заключенных Сделок РЕПО. Организатор торгов - юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовых рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Перенос даты второй части Сделки РЕПО – внесение изменений в условия Сделки РЕПО в случаях, указанных в Генеральном соглашении, путем установления даты второй части Сделки РЕПО на рабочий день, следующий за днем не перечисления Кредитной организацией денежных средств для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО. Подбор ценных бумаг – определение НРД в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, ценных бумаг конкретного выпуска (конкретных выпусков), входящих в Корзину РЕПО, и их количества, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам РЕПО. Правила клиринга - Правила осуществления клиринговой деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий». Рыночная цена – цена ценной бумаги, определяемая по данным предыдущего торгового дня с учетом полученной от Банка России информации о приоритете типов цен ценных бумаг, при этом используются следующие типы цен ценных бумаг: - цена, рассчитываемая по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утв. Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее – Порядок определения рыночной цены); - цена, рассчитываемая по данным ЗАО СПВБ в соответствии с Порядком определения рыночной цены; - средневзвешенная цена от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»; - индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией «Национальная фондовая ассоциация» (далее – цена MIRP); - цена ценового центра НРД; - цена, использовавшаяся для подбора ценных бумаг по сделке РЕПО с Банком России с использованием СУО НРД за предыдущий день. В случае отсутствия Рыночной цены, определенной с учетом приоритетов типов цен, установленных Банком России, Рыночная цена принимается равной 0 (нулю), за исключением установленных настоящим Порядком случаев. В случае отсутствия информации о приоритете типов цен ценных бумаг, установленных Банком России, Рыночная цена определяется в следующей последовательности: - цена, рассчитываемая по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утв. Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее – Порядок определения рыночной цены); - в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Порядком определения рыночной цены, Рыночной ценой является цена, рассчитываемая по данным ЗАО СПВБ в соответствии с Порядком определения рыночной цены; - в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным СПВБ в соответствии с Порядком определения рыночной цены, Рыночной ценой является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией «Национальная фондовая ассоциация» (далее – цена MIRP); - в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО СПВБ либо цены MIRP за предыдущий торговый день, используется цена, взятая из данных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» либо при их отсутствии - из данных ЗАО СПВБ, рассчитанная в соответствии с Порядком определения рыночной цены, и последняя по времени за предыдущие 90 торговых дней; - в случае отсутствия Рыночной цены за предыдущие 90 торговых дней, Рыночная цена принимается равной 0 (нулю), за исключением установленных настоящим Порядком случаев. Для облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, и облигаций Банка России в случае отсутствия в предшествующий торговый день Рыночной цены, используется последняя по времени Рыночная цена. Для купонных облигаций ненулевая рассчитанная Рыночная цена увеличивается на сумму накопленного купонного дохода (далее – НКД). Значение НКД определяется на текущий торговый день. Информация о Рыночных ценах с учетом НКД, используемых при определении стоимости Обеспечения Сделок РЕПО, раскрывается в соответствующем разделе на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru. В случае, когда цена ценной бумаги определена в валюте, отличной от российских рублей, цена ценной бумаги пересчитывается в российские рубли по установленному Банком России на день пересчета курсу. Сделка РЕПО – договор репо, заключенный между Кредитором (покупатель по договору репо) и Кредитной организацией (продавец по договору репо) на условиях Генерального соглашения. Ставка РЕПО – величина, выраженная в процентах годовых, которая устанавливается при заключении Сделки РЕПО и используется для расчета Стоимости обратного выкупа. Стоимость обратного выкупа (сумма возврата) – сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией Кредитору за ценные бумаги по второй части Сделки РЕПО, определенная в соответствии с пунктом 2.4 Приложения 1 настоящего Порядка. Сумма РЕПО – сумма денежных средств, которую Кредитор уплатил Кредитной организации за Ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, за вычетом уплаченных денежными средствами в течение срока РЕПО Компенсационных взносов. СУО НРД (Система Управления обеспечением) – автоматизированная система, обеспечивающая выполнение функций НРД по Управлению обеспечением. Текущая стоимость обязательства – параметр Сделки РЕПО, рассчитываемый НРД каждый день срока РЕПО, как Сумма РЕПО, увеличенная на сумму начисленных по Ставке РЕПО процентов за каждый день с Даты первой части сделки РЕПО, не включая указанный день, до дня расчета включительно. Типовое генеральное соглашение – утвержденная Кредитором форма генерального соглашения об общих условиях совершения Кредитором и Кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах либо не на организованных торгах в Российской Федерации, условия которого зарегистрированы Кредитором в НРД в соответствии с данным Порядком. Управление обеспечением – совокупность действий НРД, предусмотренных настоящим Порядком и выполняемых НРД в интересах Клиентов в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". Ценные бумаги, переданные по первой части – ценные бумаги, переданные во исполнение обязательств по первой части Сделки РЕПО, а также ценные бумаги, на которые заменены ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, ценные бумаги, в которые конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО, ценные бумаги, переданные в качестве Компенсационного взноса. DVP3 и DVP1 - типы расчетов, определенные в соответствии с Правилами клиринга. WEB-сервис – программное средство, предоставляемое НРД и предназначенное для обеспечения электронного взаимодействия Клиента и НРД по установленному протоколу. URL-адрес для доступа к WEB-сервису указан в Анкете НРД, опубликованной на официальном сайте НРД в сети Интернет. Порядок использования Клиентами WEB-сервиса НРД в целях Управления обеспечением описан в Приложении 6 к настоящему Порядку. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных договорами, заключенными Клиентами с НРД, законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Примерными условиями договоров РЕПО на российском финансовом рынке, согласованными ФСФР России, и Типовым генеральным соглашением. |
Похожие:
 | ... | | А, 1Б и разд. 2 сначала все разделы необходимо заполнить по одной сделке, а потом по другим сделкам или необходимо заполнить сначала... |
| Под оборотом Клиента за месяц понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями, заключенных ООО «ик «Центр Капитал» на основании... |  | Наличных денежных средств в рублях РФ (Банкнот и Монет) и в иностранной валюте (Банкнот), регламентирует порядок получения Банкнот... |
| Та комитета по управлению городским имуществом по предоставлению государственной услуги "согласовывать совершение государственными... | | Внести с 21. 08. 2017 в штатное расписание изменения, установив следующие оклады по должностям |
| | Штатное расписание это организационно-распорядительный документ, в котором оформляются структура, штатный состав и численность организации,... | |
| Депозитарные расписки на акции «РусГидро» допущены к операциям биржевого репо на «Московской бирже» 6 | | Российской Федерации Доклад о ситуации с обеспечением прав человека в Европейском союзе – 2013 подробно освещает правочеловеческую... |