10. Переоценка обязательств, проверка Обеспеченности обязательств и порядок уплаты Компенсационного взноса.
10.1. Переоценку обязательств, расчет и исполнение обязательств по уплате Компенсационных взносов, а также распределение Компенсационных взносов по Сделкам РЕПО осуществляет НРД по всем действующим Сделкам РЕПО между Кредитором и Кредитной организацией по каждой Группе в совокупности, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.
10.2. Переоценка обязательств и Обеспечения.
10.2.1. НРД проводит переоценку обязательств и Обеспечения Клиентов:
а) при определении и регистрации обязательств и их изменении;
б) каждый рабочий день в 10:30 по московскому времени;
в) после последнего клирингового сеанса текущего дня.
10.2.2. Переоценка Обеспечения заключается в определении Дисконтированной стоимости каждой ценной бумаги, являющейся Обеспечением по Действующим Сделкам РЕПО, и в последующем суммировании Дисконтированных стоимостей ценных бумаг по всем Действующим Сделкам РЕПО.
В случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной в соответствии с порядком, установленным в определении Рыночной цены, используется последняя по времени ненулевая Рыночная цена, рассчитанная в соответствии с порядком, установленным в определении Рыночной цены.
10.2.3. Переоценка обязательств заключается в определении Текущей стоимости обязательств по всем Действующим Сделкам РЕПО.
10.3. Проверка Обеспеченности обязательств.
10.3.1. Процедура проверки Обеспеченности обязательств осуществляется НРД в отношении совокупности обязательств и Обеспечения Клиентов по всем Действующим Сделкам РЕПО в следующих случаях:
а) каждый рабочий день в 10:30 по московскому времени (на основании переоценки обязательств);
б) после каждого клирингового сеанса (на основании переоценки обязательств);
в) при расчете Компенсационных взносов;
г) при проведении Замены ценных бумаг.
10.3.2. Процедура проведения проверки Обеспеченности обязательств осуществляется путем сравнения Текущей стоимости обязательств Кредитной организации с Дисконтированной стоимостью ценных бумаг, являющихся Обеспечением, в соответствии с главой 2 Приложения 1 к настоящему Порядку.
10.3.3. При каждой проверке Обеспеченности обязательств, кроме проверки в ходе операции Замены ценных бумаг, Клиентам выдается отчет об обеспеченности по форме MS118 (Приложение 4 к настоящему Порядку), включающий в себя информацию обо всех обязательствах Клиентов по Сделкам РЕПО и информацию об обязательстве по внесению Компенсационного взноса.
10.4 Обязательство по уплате Компенсационного взноса исполняется в порядке, предусмотренном Приложением 1 к настоящему Порядку.
Обязательство по уплате Компенсационного взноса исполняется сразу по окончании процедуры проверки Обеспеченности обязательств или включается в клиринговый пул ближайшего клирингового сеанса. Кредитная организация, имеющая обязательство по уплате Компенсационного взноса, обязана обеспечить его исполнение не позднее момента начала последнего клирингового сеанса текущего дня.
Кредитная организация вправе подать Поручение по форме MF18Р (Приложение 4 к настоящему Порядку) с указанием не исполнять обязательства по уплате Компенсационного взноса на основании переоценки обязательств в 10:30 (не применяется для Сделок РЕПО с Банком России и Федеральным Казначейством).
10.5. В случае, если по окончании последнего клирингового сеанса обязательства Кредитной организации по уплате Компенсационного взноса не были исполнены, то Кредитор при получении от НРД отчета о необеспеченности пула обязательств может, если такая возможность предусмотрена Генеральным соглашением, в одностороннем порядке:
а) изменить Дату второй части сделки РЕПО:
б) прекратить исполнение одной или нескольких сделок с Кредитной организацией.
При этом Кредитор направляет в НРД поручение по форме MF018 (Приложение № 4 к настоящему Порядку) с кодом операции 18/54.
Ценные бумаги, являющиеся Обеспечением по Сделке РЕПО, по которой прекращено исполнение, остаются на торговом счете депо Кредитора (если это предусмотрено Генеральным соглашением) и разблокируются. Дальнейшее урегулирование обязательств по Сделке стороны осуществляют самостоятельно.
10.6. В период с начала операционного дня до проведения процедуры переоценки обязательств в 10.30 в СУО НРД для целей определения стоимости Обеспечения применяются Рыночные цены предыдущего дня.
|
