7. Частичное исполнение первой части Сделки РЕПО С БАНКОМ РОССИИ.
7.1. В соответствии с Генеральным соглашением с Банком России обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО могут быть исполнены частично в порядке, установленном настоящим Порядком.
7.2. Если в Дату исполнения первой части Сделки РЕПО на счете депо Кредитной организации недостаточно промаркированных Кредитной организацией и соответствующих Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО ценных бумаг, первая часть Сделки РЕПО исполняется частично в объеме Дисконтированной стоимости ценных бумаг, подобранных НРД в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. Частичное исполнение первой части Сделки РЕПО возможно, если на счете депо Кредитной организации учитывается хотя бы 1 (одна) промаркированная ценная бумага, соответствующая Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО. Оставшаяся часть неисполненного Кредитной организацией обязательства по первой части Сделки РЕПО исполняется в ходе следующих клиринговых сеансов, проводимых в Дату первой части Сделки РЕПО.
7.3. В случае совершения Кредитной организацией в течение Даты исполнения первой части Сделки РЕПО действий, в результате которых на ее счете депо появляются промаркированные ценные бумаги, соответствующие Идентификатору Корзины РЕПО/Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО, НРД автоматически осуществляет Подбор ценных бумаг перед каждым последующим клиринговым сеансом. Оставшаяся часть неисполненного обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО исполняется в ходе следующих клиринговых сеансов, проводимых в Дату первой части Сделки РЕПО.
7.4. На момент завершения последнего клирингового сеанса в Дату первой части Сделки РЕПО обязательство Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО считается исполненным на сумму, эквивалентную объему подобранных ценных бумаг в течение дня.
7.5. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по первой части Сделки РЕПО, НРД направляет Клиентам отчет, содержащий информацию о неисполненных обязательствах по форме MS007 (Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга (далее – Перечень документов)).
8. Правила определения обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО.
8.1. Определение обязательств Клиентов по второй части Сделки РЕПО осуществляется НРД после исполнения Клиентами обязательств по первой части Сделки РЕПО.
8.2. По итогам определения обязательств по второй части Сделки РЕПО Клиентам направляется отчет НРД по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку).
8.3. При частичном исполнении обязательства по первой части Сделки РЕПО в нескольких клиринговых сеансах, обязательство по второй части Сделки РЕПО определяется после каждого клирингового сеанса с учетом размера частичного исполнения обязательства по первой части Сделки РЕПО.
9. Регистрация Изменений параметров Сделок РЕПО и прекращения обязательств.
9.1. Регистрация изменений параметров Сделок РЕПО (далее – изменение обязательств) производится НРД:
а) на основании поручения Кредитора (при одностороннем изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);
б) на основании поручения Кредитной организации (при одностороннем изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);
в) на основании встречных поручений Кредитора и Кредитной организации;
г) на основании служебного поручения НРД (при изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);
д) в случае исполнения (частичного исполнения) обязательств в ходе клиринга.
9.2. Регистрация прекращения учета обязательств производится НКО ЗАО НРД:
а) на основании встречных поручений Кредитора и Кредитной организации;
б) на основании поручения Кредитора;
в) на основании служебного поручения НРД (при изменении условий Сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением);
г) в случае исполнения обязательств в ходе клиринга.
9.3. Регистрация изменения или прекращения обязательства по Сделке РЕПО осуществляется на основании встречных поручений Клиентов по форме MF018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) на операции с кодами 18/4 (для Кредитной организации) и 18/5 (для Кредитора) или на основании поручения по форме MF018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) на операции с кодом 18/54 (для Кредитора), не требующего встречного поручения. В случае изменения Клиентами условий Сделок РЕПО (за исключением изменения Даты второй части Сделки РЕПО) НРД вправе принять решение о прекращении Управления обеспечением по такой сделке в связи с технической невозможностью оказания услуг. Правила заполнения поручений приведены в Приложении 2 к настоящему Порядку.
9.3.1. По результатам сверки поручений на операции с кодами 18/4 и 18/5 Клиентам направляются отчеты по форме GS116 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности).
9.3.2. По результатам исполнения любого из перечисленных в п.9.3 поручений Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) об изменении обязательства или о прекращении обязательства с указанием признака прекращения обязательств.
9.4. Регистрация изменений обязательства по Сделке РЕПО на основании служебного поручения НРД осуществляется в следующих случаях:
а) уплаты Кредитной организацией Компенсационных взносов в виде денежных средств, если такая возможность предусмотрена Генеральным соглашением. При этом Текущая стоимость обязательства уменьшается на сумму Компенсационного взноса, а Стоимость обратного выкупа уменьшается на сумму Компенсационного взноса и размер процентов, рассчитанных на сумму Компенсационного взноса по Ставке РЕПО за оставшийся период;
б) передачи Компенсационных взносов в виде ценных бумаг;
в) замены ценных бумаг, переданных Кредитору по первой части сделки РЕПО, которые участвуют в корпоративном действии;
г) замены ценных бумаг, исключенных Кредитором из Корзины РЕПО или при наложении Кредитором дополнительных ограничений по отношению к Кредитной организации;
д) перенос даты второй части Сделки РЕПО, если возможность такого переноса предусмотрена Генеральным соглашением.
9.5. Регистрация прекращения учета обязательств по Сделке РЕПО на основании служебного поручения НРД осуществляется в случае неисполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО и невозможности Переноса даты второй части Сделки РЕПО, а также на основании одностороннего поручения Кредитора о прекращении учета Сделки РЕПО при осуществлении клиринга.
9.6. По результатам исполнения служебного поручения, указанного в подпунктах «б» - «г» пункта 9.4 настоящего Порядка, НРД формируются служебные поручения депо. Об исполнении служебных поручений депо Клиентам направляются отчеты по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности).
|
