6. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части сделки РЕПО. правила определения обязательств клиентов по первой части Сделки РЕПО.
6.1. При получении от Банка России и/или от Организатора торгов Общих реестров Сделок РЕПО по каждому Кредитору, НРД направляет отчеты о приеме Общих реестров Сделок РЕПО отправителям и производит регистрацию сделок в СУО НРД. После регистрации сделок Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку), при этом:
в качестве даты исполнения обязательств указывается дата исполнения первой части Сделки РЕПО;
в качестве обязательства Кредитной организации указываются обязательства по поставке ценных бумаг для Обеспечения (указывается код корзины РЕПО, при этом количество всегда равно 1), в качестве обязательства Кредитора – обязательства по поставке денежной суммы по первой части Сделки РЕПО;
в поле «Дополнительная сумма» электронного документа указывается предполагаемая Стоимость обратного выкупа по Сделке РЕПО (в печатной форме не отражается).
6.2. Подбор ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО производится по каждой Группе. Подбор ценных бумаг производится на полную сумму Сделки РЕПО, либо на часть, если возможность частичного исполнения Сделки РЕПО предусмотрена Генеральным соглашением.
Подбор ценных бумаг для исполнения первой части Сделки РЕПО осуществляется в Дату первой части Сделки РЕПО в следующем порядке:
6.2.1. в случае выбора расчетов в режиме DVP1 – непосредственно после получения Общего реестра Сделок РЕПО, а при отсутствии или недостаточности ценных бумаг, подлежащих передаче по первой части Сделки РЕПО – каждые 30 минут до окончания последнего клирингового сеанса, осуществляемого исключительно с использованием торговых банковских счетов в НРД;
6.2.2. в случае выбора расчетов в режиме DVP3 – непосредственно перед каждым клиринговым сеансом.
6.2.3. При Подборе ценных бумаг, предусматривается, что Дисконтированная стоимость ценных бумаг не должна быть ниже Суммы РЕПО.
6.3. Если к началу последнего клирингового сеанса обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО с режимом расчетов DVP1 не были исполнены либо были исполнены частично, НРД осуществляет смену типа расчетов с DVP1 на DVP3. При этом Клиентам направляется отчет по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку) об изменении типа расчетов по первой части сделки РЕПО с указанием объема обязательств и суммы частичного исполнения.
6.4. Кредитная организация определяет ценные бумаги из состава Корзины РЕПО, которые могут быть использованы для исполнения обязательства по Сделкам РЕПО в каждой Группе, в том числе для исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО. Маркирование (выделение) ценных бумаг осуществляется путем подачи Кредитной организацией в НРД Поручения по форме MF18M (Приложение 4 к настоящему Порядку). Подбор ценных бумаг происходит в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку с учетом следующих условий:
при указании в Общем реестре Сделок РЕПО с Банком России Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО Банка России НРД при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по конкретной Сделке РЕПО использует только ценные бумаги из перечня, соответствующего указанному Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России, в том числе и при распределении Компенсационного взноса между Сделками РЕПО.
при указании в Поручении по форме MF18P признака «Считать указанную в сделке корзину переменной» НРД при Подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по конкретной Сделке РЕПО с Банком России, уплаты Компенсационного взноса либо замены ценных бумаг использует в первую очередь ценные бумаги из перечня, соответствующего Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России, указанному в Общем реестре Сделок РЕПО, а затем ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО Банка России.
при указании в Общем реестре Сделок РЕПО ISIN одной ценной бумаги дополнительно к указанию идентификатора Корзины РЕПО, соответствующая ценная бумага при осуществлении Подбора ценных бумаг подбирается в первую очередь.
6.5. Допустимо маркирование счетов депо, разделов счетов депо, конкретных ценных бумаг на разделах счетов депо. При маркировании ценных бумаг на разделах счетов депо допустимо указание максимального количества ценных бумаг для подбора. Разрешены для маркирования и участвуют в подборе только счета депо (разделы счетов депо) следующих типов:
на счетах депо с типом “Владелец” (S):
“Основной” (00);
“Основной (дополнительный)” (73);
на счетах депо с типом “Торговый. НРД. Ценные бумаги в собств.депонента” (TS):
“Основной” (00);
“Основной (дополнительный)” (73);
на счетах депо с типом “Торговый. НКЦ. Ценные бумаги в собств.депонента” (HS):
“Блокировано для клиринга в НКЦ” (31);
“Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение” (36);
- “Блокировано для клиринга в НКЦ. Предложение крупных пакетов акций” (3Y).
6.6. При отсутствии ценных бумаг, определенных Кредитной организацией в соответствии с п.6.4, НРД не осуществляет Подбор ценных бумаг.
6.7. Определение обязательств (установление параметров обязательств на основании заключенной сделки) Клиентов по первой части Сделки РЕПО осуществляется на основании полученных Общих реестров Сделок РЕПО, являющихся двухсторонними поручениями (клиринговыми поручениями) Клиентов на осуществление клиринга и расчетов по заключенным Сделкам РЕПО. При этом предмет обязательства определяется в виде:
либо перечня ценных бумаг с указанием их количества;
либо объема денежных средств с указанием валюты, включающего в себя:
Сумму РЕПО;
Текущую стоимость обязательства;
Стоимость обратного выкупа.
Подбор ценных бумаг производится, начиная со Сделок РЕПО с наименьшей суммой РЕПО, указанной в Общем реестре Сделок РЕПО.
6.8. Определение обязательств по первой части Сделки РЕПО производится НРД при выполнении следующих условий:
а) регистрации в НРД условий Типового генерального соглашения и Корзины РЕПО;
б) указания в Общем реестре Сделок РЕПО Идентификатора Корзины РЕПО, с которой заключается Сделка РЕПО;
в) наличия на счете депо Кредитной организации достаточного для исполнения Кредитной организацией обязательства по первой части Сделки РЕПО количества промаркированных ценных бумаг. В случае недостаточности промаркированных ценных бумаг, осуществляется частичное исполнение первой части Сделки РЕПО в соответствии с настоящим Порядком и условиями Типового генерального соглашения;
г) при указании Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО Банка России – наличии на счете депо Кредитной организации промаркированных ценных бумаг, соответствующих Дополнительному идентификатору Корзины РЕПО Банка России;
д) регистрации Клиентов в соответствии Правилами Клиринга.
6.9. По результатам определения обязательств по первой части Сделки РЕПО Клиентам направляется отчет об обязательствах по первой части Сделки РЕПО по форме MS018 (Приложение 4 к настоящему Порядку).
6.10. Подбор ценных бумаг производится в соответствии с Алгоритмом Подбора ценных бумаг, предусмотренного в Приложении №1 к настоящему Порядку. Подбор ценных бумаг осуществляется с учетом Маркирования ценных бумаг Кредитной организацией, указанного в Общем реестре Сделок РЕПО с Банком России Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО или ISIN одной ценной бумаги, а также с учетом зарегистрированных НКО ЗАО НРД дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации и дисконтов.
6.11. Результатом Подбора ценных бумаг является перевод, в случае необходимости, и блокировка подобранных ценных бумаг НРД на основном разделе торгового счета депо Кредитной организации до момента проведения расчетов. Информация о ценных бумагах, заблокированных в результате Подбора ценных бумаг, отражается в отчете НРД по форме MS101 (Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее - Условия осуществления депозитарной деятельности)).
6.12. Ценные бумаги, переданные по первой части, блокируются на разделе «Для расчетов по сделкам РЕПО» торгового счета депо Кредитора, открытого в НРД. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств по второй части Сделки РЕПО и невозможности Переноса даты второй части Сделки РЕПО НРД переводит служебным поручением на основной раздел счета депо Кредитора ценные бумаги, полученные по первой части соответствующей Сделки РЕПО.
6.13. В случае исключения первой части Сделки РЕПО из расчетов Подбор ценных бумаг отменяется. Переведенные на торговый счет депо в результате выполнения Подбора ценные бумаги НРД возвращает на исходные разделы счета депо Кредитной организации. Информация о возвращенных ценных бумагах отражается в отчете НРД по форме MS101. Перед следующей попыткой выполнения расчетов по первой части Сделки РЕПО Подбор ценных бумаг выполняется заново.
|
