Задача о поиске равновесия при решении агентской проблемы с точки зрения риск-менеджмента Выпускная квалификационная работа аспиранта, обучающегося по основной образовательной программе аспирантуры «Экономика и управление народным хозяйством (логистика;

Скачать 1.62 Mb.

Название	Задача о поиске равновесия при решении агентской проблемы с точки зрения риск-менеджмента Выпускная квалификационная работа аспиранта, обучающегося по основной образовательной программе аспирантуры «Экономика и управление народным хозяйством (логистика;
страница	13/21
Тип	Задача

filling-form.ru > Туризм > Задача

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21

Продолжение Таблицы 1

	Инф. критерий	Акаике			Шварца			Хеннана-Куинна
	Колич. лагов	0	1	2	0	1	2	0	1	2
2012-2013	treasury_ return	-18.32	-90.43	-90.38	-18.3	-90.38	-90.32	-18.31	-90.41	-90.36
	Dtreasury_ return (1 разности)	-17.65	*	-97.79	-17.64	*	-97.72	-17.65	*	-97.76
	DDtreasury_return (2 разности)	-15.93	-88.57	-87.65	-15.91	-88.53	-87.59	-15.92	-88.56	-87.62
	volumes	47.09	46.12	-23.7	47.1	46.17	-23.62	47.09	46.14	-23.67
	Dvolumes	46.95	-25.33	-25.4	46.97	-25.28	-25.34	46.96	-25.31	-25.38
	open	44.69	-25.61	-25.47	44.7	-25.59	-25.45	44.71	-25.56	-25.41
	Dopen	*	0	0	42.86	*	-40.61	42.85	*	-40.65
	interest	-4.59	-72.19	-71.78	-4.57	-72.14	-71.72	-4.58	-72.17	-71.76
	Dinterest	-8.17	-80.35	-80.34	-8.16	-80.3	-80.27	-8.17	-80.33	-80.31
	DDinterest	-6.8	-77.93	-78.14	-6.79	-77.88	-78.08	-6.8	-77.91	-78.12
2014-2015	corporate_ return	-17.34	-89.42	-89.44	-17.32	-89.36	-89.35	-17.33	-89.39	-89.40
	Dcorporate_return (1 разности)	-16.08	-88.47	-87.46	-16.05	-88.41	-87.37	-16.07	-88.45	-87.42
	volumes	50.64	48.46	-15.39	50.66	48.52	-15.28	50.65	48.48	-15.35
	Dvolumes	48.69	*	*	48.7	*	*	48.7	*	*
	open	45.73	-24.36	-24.38	45.75	-24.3	-24.29	45.74	-24.34	-24.34
	Dopen	43.18	-28.79	-28.78	43.2	-28.73	-28.7	43.19	-28.77	-28.75
	interest	7.45	-63.97	-59.85	7.48	-63.9	-59.76	7.46	-63.94	-59.81
	Dinterest	2.86	*	*	2.88	*	*	2.87	*	*
	DDinterest	3.09	-69.31	-68.99	3.11	-69.25	-68.91	3.1	-69.28	-68.96

* - очень большое значение информационного критерия

Таблица 2 - Результаты теста Дикки-Фуллера на стационарность для временных рядов зависимых переменных

В ячейках для каждой зависимой переменной и каждого типа модели Дикки-Фуллера располагается количество лагов, с которыми рассматривалась модель. Обозначения уровня значимости, при котором H₀отвергнута: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. В случае, если возле номера лагов в модели не стоит ни одной звёздочки, то H₀должна быть принята для данной переменной, данного типа теста Дикки-Фуллера, в модели с данным количеством лагов

Переменная	Тип теста Дикки-Фуллера	допускающий наличие константы, без тренда (не зависит от времени)	допускающий наличие константы и авторегрессионного процесса первого порядка AR(1) c дрейфом (дрифтом), но без тренда (не зависит от переменной, обозначающей время)	не допускающий наличие константы и не зависящий от времени	допускающий наличие константы и детерминированного тренда
	константа	может быть	может быть	нет	может быть
	тренд (зависимость от времени)	нет	нет	нет	может быть
	Команда для расчёта теста в Stata (на примере переменной volumes) и модели без	dfuller volumes, regress lags(0)	dfuller volumes, drift regress lags(0)	dfuller volumes, noconstant regress lags(0)	dfuller volumes, trend regress lags(0)
	H₀	временной ряд описывается процессом случайного блуждания
	H₁	временной ряд обладает стационарностью типа авторегрессионного процесса первого порядка AR(1)	временной ряд обладает стационарностью типа авторегрессионного процесса первого порядка AR(1) с дрифтом (дрейфом)	временной ряд стационарен	временной ряд обладает стационарностью типа авторегрессионного процесса порядка AR(1) c дрифтом или без дрифта
Код столбца	1	2	3	4	5

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21

Похожие:

	1 общие положения выпускная квалификационная работа (дипломная работа) Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная для...		Сборник научных работ серия «Государственное управление» Выпуск 1... Сборник научных работ. Серия «Государственное управление». Вып. 1 : Экономика и управление народным хозяйством / Донгуу. – Донецк...
	Программа практик и организация научно-исследовательской работы 30 Экономика и управление народным хозяйством ( экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)		Методические рекомендации по подготовке курсовой работы и выпускной... Иссертация (выпускная квалификационная работа магистра) представляет собой выпускную квалификационную работу научной направленности,...
	Программа вступительного экзамена в аспирантуру научная специальность... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Карта наблюдений Д. Стотта С точки зрения одного из исследователей этой проблемы Д. Стотта, задача выделения типов «трудных» детей является малопродуктивной....
	Рабочая программа по дисциплине иностранный язык для заочного отделения... Автор(ы) рабочей программы Астанина Л. В., Астанина М. А., Орехов В. И., Орехова Т. Р		Выпускная квалификационная работа по направлению 080100 «Экономика» Особенности стратегических альянсов фирм-конкурентов в автомобильной промышленности
	Выпускная квалификационная работа по направлению «Экономика» Применение Международных стандартов для малых и средних предприятий в Российской Федерации		Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук... Теоретические аспекты организации эффективного маркетингового взаимодействия вузов и потребителей образовательных услуг на основе...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru