Торговые поручения
Поручение на сделку может быть направлено Банку в виде одного или нескольких электронных документов, устных сообщений по телефону, а также может быть представлено лично в виде письменного документа.
Поручение на сделку должно содержать указания Банку в отношении следующих условий сделки:
финансовый инструмент или иностранная валюта (пара валют), с которым должна быть совершена сделка;
тип сделки (купить или продать);
цена;
объем сделки.
Клиент вправе включать в текст поручения на сделку иные реквизиты и условия, в том числе указать рынок, на котором должна быть совершена сделка, особый способ и/или порядок совершения сделки, предусмотренный Правилами рынка.
Для обозначения финансового инструмента Клиент вправе использовать номер государственной регистрации или ISIN код выпуска, а также коды, присвоенные финансовому инструменту информационными системами Блумберг (Bloomberg) и Рейтер (Reuters). В поручении на сделку на фондовой бирже Клиент вправе для обозначения финансового инструмента использовать уникальный код, присвоенный финансовому инструменту фондовой биржей. По согласованию с Банком Клиент вправе использовать иные уникальные реквизиты (набор уникальных реквизитов) для обозначения финансового инструмента.
Клиент вправе указать в поручении на сделку «B» или «Buy» вместо «купить», «S» или «Sell» вместо «продать».
Цена в поручении на сделку должна быть обозначена с указанием валюты, в которой она зафиксирована. Цена в поручении на сделку с облигациями или иными финансовыми инструментами с фиксированным доходом, должна быть указана в % (процентах) от номинала (суммы обязательства) без учета суммы «накопленного купонного дохода» (НКД). Клиент вправе указать, что сделка должна быть совершена по «текущей» цене (по «рыночной» цене), если в поручении обозначен рынок, на котором должна быть совершена сделка.
Объем сделки может быть обозначен Клиентом путем указания количества единиц (штук или стандартных лотов) финансового инструмента или иностранной валюты и/или путем указания суммы сделки в валюте, в которой обозначена цена.
Клиент вправе установить срок, в течение которого сделка может быть совершена (подтверждена) Банком (срок действия поручения). Если иное не согласовано с Банком особо, то срок должен быть указан в календарных днях. Клиент также вправе указать условия, при которых поручение должно быть автоматически аннулировано до истечения срока действия.
Клиент вправе направлять Банку любые дополнительные инструкции, которые Банк обязан соблюдать при исполнении поручения на сделку. Клиент вправе включить в текст поручения на сделку предварительные условия, после выполнения которых поручение на сделку может быть исполнено, и/или условия, при выполнении которых поручение должно быть исполнено Банком по цене, отличной от первоначально указанной.
При наступлении предварительных условий, включенных в текст поручения на сделку, и/или необходимости выполнения дополнительных инструкций, определяющих правила исполнения поручения, или наступлении иных событий, перечисленных в разделе 18 настоящего Генерального Соглашения, гарантийное обеспечение, предоставленное Клиентом в соответствии с Гарантийными требованиями Банка должно быть достаточно для исполнения поручения на сделку. Если гарантийного обеспечения, предоставленного Клиентом, недостаточно для исполнения указанного поручения на сделку полностью, или в части не исполненной ранее, Банк не исполняет и самостоятельно аннулирует (отменяет) такое поручение на сделку, в отношении неисполненной части.
Поручение Клиента на внебиржевую сделку должно содержать указания на клиринговую систему, расчетный депозитарий или иное место расчетов по ценным бумагам.
Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение на сделку до истечения установленного срока действия. Частично исполненное поручение может быть аннулировано только в отношении неисполненной части. Поручение на сделку является исполненным с момента фактического заключения Банком сделки, даже если сообщение о совершении такой сделки не было направлено Клиенту.
Клиент не вправе направлять Банку торговые поручения иначе как с целью совершения сделки. Клиент не вправе использовать предоставленные Банком программные средства для направления поручений на сделки с целью манипулирования рыночными котировками и/или иного воздействия на участников рынка.
Условия, порядок приема и исполнение торговых поручений
Банк не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все торговые поручения принимаются в порядке очередности их поступления от Клиентов.
Сделки, осуществляемые по торговому поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Банка.
При определении очередности исполнения сделок время поступления торгового поручения Клиента Банком определяется в соответствии с часовым поясом головного офиса Банка.
При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения торговых поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).
Лучшими условиями исполнения торгового поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение торгового поручения, для членов СРО НФА являются:
лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
минимальный срок исполнения сделки;
исполнение поручения, по возможности, в полном объеме;
минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.
Требование, установленное п.21.5. не распространяется на условия исполнения торгового поручения, предусмотренные настоящим Регламентом либо самим торговым поручением.
Исполнения поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения торговых поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. Исполнение торгового поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО считается выполненным по наилучшим из указанных в них ценам.
Исполнение торговых поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи торгового поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами торгового поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.
Требование, установленное пунктом 21.5. не распространяется на следующие поручения Клиентов:
а) на поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
б) на торговые поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:
указанное лицо действует за собственный счет;
Генеральное соглашение с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять торговое поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;
в) на торговые поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
г) на торговые поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.
Клиент имеет право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения.
Банк исполняет торговое поручение Клиента при соблюдении следующих условий:
торговое поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
торговое поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты в соответствии с требованиями Банка;
наступил срок и/или условие исполнения торгового поручения, если торговое поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении торгового поручения, если такие основания установлены настоящим Регламентом, законодательством РФ, иными Правилами рынка.
В случаях, когда в соответствии с условиями настоящего Регламента осуществляется принудительное сокращение обязательств Клиента Банк прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.
Банк исполняет поручения Клиента на сделки (торговые поручения) исключительно путем совершения сделок с третьими лицами. В отсутствии специальных указаний Клиента сделка совершается Банком от своего имени.
Для исполнения торговых поручений Банк вправе привлекать агентов. Банк несет всю ответственность за действия таких агентов.
При исполнении торгового поручения Банк заключает сделки в соответствии с Правилами рынка. Сделки заключаются Банком на наиболее выгодных для Клиента условиях. При заключении сделки по цене более выгодной, чем указано в поручении Клиента, дополнительное вознаграждение Банком не взимается.
Торговое поручение может быть исполнено Банком частично, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента. Торговое поручение может быть исполнено Банком путем совершения нескольких отдельных сделок, если иное не предусмотрено инструкциями Клиента. Торговое поручение может быть исполнено Банком путем совершения одной сделки в интересах нескольких Клиентов Банка.
При совершении сделки Банк не вправе отступать от условий, зафиксированных в поручении Клиента, или иных указаниях и/или инструкциях направленных Банку Клиентом дополнительно.
В отсутствие указаний Клиента Банк вправе самостоятельно выбрать Рынок для совершения сделки, самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе совершения сделки, в том числе выбирать место расчетов по ценным бумагам и сроки урегулирования сделки, руководствуясь интересами Клиента и в соответствии с Правилами рынка и/или обычаями делового оборота. В указанных случаях Банк также вправе отложить исполнение поручения до получения от Клиента необходимых инструкций.
Банк приступает к исполнению принятого торгового поручения немедленно, если иной срок для исполнения не предусмотрен текстом поручения или дополнительными инструкциями Клиента. Банк во всех случаях вправе приступить к исполнению письменного поручения на следующий рабочий день после его приема.
Банк вправе отказаться исполнять поручение Клиента на сделку, если сочтет, что вследствие совершения такой сделки может быть нарушено действующее законодательство Российской Федерации, требования, установленные Регулятором, либо предусмотренные Правилами рынка. Банк вправе отказаться исполнять поручение Клиента на сделку, если следствием такой сделки станет нарушение обязательств Клиента, предусмотренных Генеральным Соглашением или иным двусторонним соглашением между Банком и Клиентом.
Банк также вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на сделку в иных обоснованных случаях, в том числе при наличии очевидных признаков неустойчивости финансовых и/или биржевых рынков (высокой волатильности, низкой ликвидности и т.д.), которые могут повлечь нарушение законных интересов Клиента и/или Банка, при наличии ситуации, когда исполнение поручения на сделку могло бы повлечь причинение Банку ущерба или иного неправомерного вреда.
Во всех случаях отказа от исполнения торгового поручения Банк информирует Клиента путем направления электронного сообщения по используемой Информационно-торговой системе (ИТС), устного сообщения по телефону или специального сообщения в Личном Кабинете.
Сведения о сделках, совершенных Банком в соответствии с торговым поручением, незамедлительно в режиме реального времени направляются Клиенту через используемую Информационно-торговую систему (ИТС). В сообщении о совершении сделки Банк подтверждает Клиенту существенные условия сделки, в том числе дату, в которую сделка должна быть урегулирована. Сведения о совершенных сделках также могут быть предоставлены и по телефону в ответ на устный запрос Клиента.
В случае, если организатор торгов отклонил торговое поручение клиента на основании того, что цена в поручении не соответствует ценовому коридору, установленный Правилами рынка для финансового инструмента, указанного в поручении Клиента, то Банк обязан повторно направлять данное торговое поручение организатору торгов не менее одного раза за каждую последующую торговую сессию вплоть до окончания срока действия торгового поручения
Гарантийное обеспечение
До направления Банку поручения на сделку или иную операцию, предусмотренную Генеральным Соглашением, Клиент обязан предоставить Банку гарантийное обеспечение в соответствии с Гарантийными требованиями Банка.
Гарантийным обеспечением обязательств Клиента выступают активы на Инвестиционном счете, в том числе ценные бумаги на счетах депо Клиента и денежные средства на Лицевых счетах, в том числе в иностранной валюте, хранение которых Банк осуществляет в соответствии с Генеральным Соглашением.
Гарантийные требования устанавливаются Банком самостоятельно в разрезе рынков, отдельных финансовых инструментов и иностранных валют, а также в зависимости от типа сделки. По усмотрению Банка Гарантийные требования для биржевых сделок могут быть установлены в размерах, предусмотренных Правилами соответствующего рынка. Во всех случаях Гарантийные требования устанавливаются Банком с учетом применимых ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, требованиями Регулятора и/или Правилами рынков.
Банк вправе изменять Гарантийные требования в любое время без согласования с Клиентом. Сведения о действующих Гарантийных требованиях Банка публикуются на Интернет сайте Банка.
Банк вправе требовать, чтобы при направлении поручения на сделку Клиент подтвердил согласие с Гарантийными требованиями Банка. Указанное условие считается выполненным, если в поручении на сделку содержится указание на величину Гарантийных требований.
Банк вправе требовать от Клиента незамедлительно предоставить дополнительное гарантийное обеспечение или исполнить все обязательства по ранее заключенным сделкам, если стоимость портфеля в составе Инвестиционного счета Клиента не соответствует Гарантийным требованиям Банка. В случае не выполнения Клиентом указанных требований, Банк вправе принять меры по принудительному сокращению или полной ликвидации обязательств Клиента, в порядке, предусмотренном разделом «Сделки без поручения» настоящего Регламента.
Клиент вправе направлять Банку поручения на сделки, в результате которых могут создаваться Непокрытые позиции (Система «Альфа-Мобайл» не позволяет подачу торговых поручений, приводящих к Непокрытой позиции) на основании присвоенной ему категории (стандартный, повышенный или особый уровень риска) в соответствии с требованиями Регулятора..
При направлении Банку поручений на сделки, в результате которых может создаваться Непокрытая позиция, Клиент обязаны проявлять осмотрительность, учитывать сопутствующие риски, сведения о которых раскрыты в «Декларации о рисках».
Банк подтверждает согласие исполнять поручения на сделки, создающие Непокрытую позицию по портфелю Клиента, путем отнесения его к одной из категорий по уровню допустимого риска, в соответствии с требованиями Регулятора:
клиент со стандартным уровнем риска;
клиент с повышенным уровнем риска;
клиент с особым уровнем риска.
Категория допустимого риска подтверждается для каждого Клиента в электронной Анкете Инвестиционного счета, доступной через Личный Кабинет.
Подтверждение Банком допустимого уровня риска для Клиента не означает принятия Банком обязательства принять и исполнять любое поручение, создающее Непокрытую позицию. Банк вправе отказаться от исполнения такого поручения Клиента, либо исполнить такое поручение частично, без объяснения причин.
Гарантийные требования к обеспечению Непокрытой позиции устанавливаются в форме значений начальных и минимальных ставок риска уменьшения (дисконт) и увеличения (надбавка) стоимости каждой ценной бумаги, или финансового инструмента, квалифицированного в качестве ценной бумаги, включенных Банком в «Перечень ликвидных ценных бумаг», в соответствии с требованиями Регулятора и настоящего Регламента.
Начальные и минимальные ставки риска определяются Банком на основе ставок риска, рассчитанных и опубликованных клиринговой организацией, в соответствии с требованиями Регулятора. При наличии нескольких клиринговых организаций, применяющих или рассчитывающих ставку риска по ценной бумаге или финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценной бумаги, Банк вправе самостоятельно выбрать какую ставку риска использовать для определения начальной и минимальной ставок риска. В случае концентрации непокрытой позиции в одной ценной бумаге Банк вправе увеличить ставку риска по этой ценной бумаге. В этом случае ставка риска называется модифицированная ставка риска. При оценке иностранной валюты, используемой в качестве обеспечения Непокрытой позиции, могут применяться ставки риска, установленные Банком самостоятельно, в соответствии с требованиями Регулятора.
Гарантийные требования к обеспечению Непокрытой позиции и состав «Перечня ликвидных ценных бумаг» устанавливаются Банком в зависимости от категории допустимого риска для Клиента и иных индивидуальных параметров Генерального Соглашения, и публикуются на Интернет сайте Банка.
Банк вправе без согласования с Клиентом вносить изменения в «Перечень ликвидных ценных бумаг» и корректировать размеры ставок риска по финансовым инструментам и иностранным валютам. При внесении изменений в «перечень ликвидных ценных бумаг» и/или изменении ставок риска Банк публикует информационное сообщение на Интернет сайте Банка до вступления таких изменений в силу в сроки, предусмотренные требованиями Регулятора.
Контроль достаточности гарантийного обеспечения непокрытых позиций Клиента по денежным средствам, в том числе в иностранной валюте и ценным бумагам, осуществляется при помощи следующих показателей, расчет которых производится в соответствии с процедурами и стандартами, утвержденными Регулятором:
Стоимость портфеля Клиента (гарантийное обеспечение);
Размер начальной маржи (гарантийные требования, рассчитанные по портфелю);
Размер минимальной маржи.
Банк регулярно производит расчет показателей гарантийного обеспечения по каждому портфелю Клиента. Информация о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной марже по каждому портфелю предоставляется Клиенту через используемую ИТС (кроме Системы «Альфа-Мобайл»), не реже, чем это предусмотрено нормативными документами Регулятора.
При расчете показателей гарантийного обеспечения Непокрытой позиции стоимость иностранной валюты, или ценной бумаги, цена которой по правилам организованного рынка определяется в иностранной валюте, Банк самостоятельно осуществляет выбор источника информации о курсе указанной валюты к российскому рублю, в соответствии с требованиями Регулятора.
Клиент не вправе направлять Банку поручения на сделки или иные операции, в результате которых значение показателя «Стоимость портфеля» Клиента примет значение ниже показателя «Размер начальной маржи», рассчитанного по такому портфелю.
Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан ежедневно контролировать состояние своих портфелей и Инвестиционного счета, уточнять текущие значения показателей по каждому портфелю, производить проверку сообщений и уведомлений, направленных Банком Клиенту, используя Личный Кабинет или Информационно-торговую систему (ИТС), обращаясь в Банк лично или по телефону.
При любом, даже однократном, нарушении Клиентом обязательств и условий, предусмотренных настоящим разделом Регламента, Банк вправе самостоятельно принять меры по сокращению обязательств (размера Непокрытой позиции) Клиента. В этом случае Банк без специального поручения или акцепта Клиента совершает за счет Клиента одну или несколько Офсетных сделок для сокращения обязательств (закрытия позиций) Клиента в порядке, предусмотренном разделом «Сделки без поручения» настоящего Регламента.
Банк вправе принять меры по прекращению обязательств Клиента и/или сокращению / закрытию Непокрытой позиции Клиента (без специального поручения или акцепта Клиента) в следующих случаях:
нарушение Клиентом Гарантийных требований, включая снижение стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
нарушение Клиентом любых договорных обязательств перед Банком или третьими лицами;
наличие у Банка информации о возбуждении (или возобновлении) в отношении Клиента судебных разбирательств либо предъявление к Клиенту требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Клиента производства по делу о налоговом или об административном правонарушении, а также введение в отношении Клиента процедуры банкротства;
наличие у Банка информации о наложение ареста на имущество Клиента;
ухудшение финансового положения Клиента или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по обоснованному мнению Банка, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по настоящему Регламенту;
нарушение иных обязательств и условий, аналогичных указанным в настоящем Регламенте.
Банк вправе потребовать закрытия Клиентом Непокрытой позиции. В этом случае Клиент осуществляет закрытие Непокрытой позиции не позднее окончания следующего рабочего дня после получения от Банка уведомления посредством Личного Кабинета.
Адресные сделки
Клиент вправе направить Банку торговое поручение с указанием контрагента (адресное поручение). Исполнение адресного поручения производится Банком только путем совершения сделок с контрагентом, указанным в таком поручении.
В качестве контрагента в адресном поручении может быть указан любой из участников соответствующего рынка. Для указания контрагента Клиент должен использовать уникальный код, присвоенный участнику рынка в соответствии с Правилами рынка. Использование иных реквизитов для обозначения контрагента допускается по согласованию с Банком.
При направлении адресного поручения Клиент единолично несет все риски, связанные с возможностью неисполнения контрагентом условий сделки, совершенной Банком в соответствии с таким поручением.
Урегулирование сделок и срочных контрактов
Исполнение обязательств (урегулирование) по сделкам и биржевым срочным контрактам производится Банком за счет Клиента без дополнительного поручения или акцепта Клиента (заранее данный акцепт).
Урегулирование сделки производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами рынка. Если в Правилах рынка не зафиксирован порядок и сроки урегулирования, то урегулирование сделки производится в порядке и в сроки, согласованные Банком с контрагентом по сделке. Урегулирование обязательств по срочным контрактам, иным финансовым инструментам и сделкам покупки-продажи иностранной валюты производится в сроки, предусмотренные спецификацией соответствующего финансового инструмента или условиями сделки покупки-продажи соответствующего финансового инструмента, иностранной валюты. Урегулирование включает:
прием /поставку ценных бумаг в соответствии с условиями сделки;
перечисление /прием денежных средств, в том числе иностранной валюты, в оплату стоимости ценных бумаг и/или при исполнении условий сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок СВОП;
оплату комиссий и сборов, предусмотренных Правилами рынка и/или условиями сделки, в том числе оплату сборов и комиссий фондовых и валютных бирж (организаторов торгов) и их агентов;
удержание комиссий и сборов, предусмотренных тарифами Банка.
Урегулирование сделок с производными финансовыми инструментами может включать совершение Банком иных действий и процедур, предусмотренных спецификацией соответствующего финансового инструмента.
Клиент обязан предоставить Банку денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов до истечения срока урегулирования, предусмотренного условиями сделки или срочного контракта. Если срок урегулирования сделки зафиксирован без указания времени, то денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов должны быть предоставлены Банку до наступления даты урегулирования, зафиксированной в условиях сделки.
Если Генеральным Соглашением предусмотрено право Клиента совершать сделки, создающие Непокрытую позицию, то Клиент вправе предоставлять денежные средства и/или ценные бумаги для расчетов по сделкам до 18-00 Московского времени даты урегулирования, зафиксированной в условиях сделки.
Ценные бумаги для исполнения обязательств по биржевым срочным контрактам во всех случаях должны быть предоставлены Банку до наступления даты, указанной в спецификации контракта в качестве последнего дня обращения срочного контракта.
Обязательства Клиента определяются с зачетом встречных прав требования Клиента по сделкам и операциям с одной датой урегулирования, за исключением обязательств по сделкам, в отношении которых иное предусмотрено Правилами рынка и другими положениями Регламента.
Обязательства Клиента по предоставлению денежных средств рассчитываются совокупно по портфелям по всем рынкам и местам расчетов (клиринговым системам), в разрезе валют. Такие обязательства исполняются путем зачисления денежных средств на Инвестиционный счет, которое осуществляется, в том числе, в соответствии с разделом 15 настоящего Регламента.
Обязательства Клиента по предоставлению ценных бумаг рассчитываются раздельно для каждого места расчетов (расчетного депозитария или клиринговой системы). Такие обязательства считаются исполненными Клиентом, если количество ценных бумаг на счетах депо Клиента по месту хранения в соответствующем расчетном депозитарии (клиринговой системе) равно или превышает обязательства Клиента. Клиент вправе исполнить указанные обязательства путем зачисления ценных бумаг на депо счет Клиента по иному месту хранения (в иной расчетный депозитарий или клиринговую систему) только по согласованию с Банком.
Сведения о текущих обязательствах Клиента направляются Клиенту в режиме реального времени через используемую Информационно-торговую систему (ИТС).
Если Клиент не исполнил обязательства по сделкам с ценными бумагами в части предоставления ценных бумаг или денежных средств в срок, предусмотренный Генеральным Соглашением, и/или не исполнил обязательства по уплате вознаграждения или иных требований Банка и/или третьих лиц, то Банк урегулирует данные сделки и обязательства, используя денежные средства и/или ценные бумаги, предоставленные третьими лицами на условиях сделок РЕПО.
По истечении срока, предусмотренного условиями Генерального Соглашения для самостоятельного исполнения Клиентом обязательств по сделкам, Банк, в отсутствие указаний Клиента, приобретает необходимые для урегулирования сделок денежные средства и/или ценные бумаги, заключая за счет Клиента сделки РЕПО. Сделки РЕПО заключаются Банком на срок 1 (один) рабочий день с применением публичных ставок РЕПО, установленных Банком. В отсутствие указаний Клиента, сделки РЕПО заключаются ежедневно до самостоятельного погашения Клиентом всех обязательств. Сведения об установленных Банком ставках РЕПО, применяемых в указанных случаях, публикуются на Интернет сайте Банка. В отсутствие указаний Клиента выбор ценных бумаг и рынка для совершения сделки РЕПО осуществляется Банком самостоятельно.
В отсутствие возможности использовать для расчетов по сделкам Клиента ценные бумаги и/или денежные средства третьих лиц (отсутствии соответствующих предложений третьих лиц), Банк направляет Клиенту специальное уведомление через используемую Информационно-торговую систему (ИТС). Такое уведомление направляется Клиенту заблаговременно не позднее, чем за 1 (один) час до истечения срока, предусмотренного условиями Генерального Соглашения для исполнения Клиентом обязательств по сделкам. Банк вправе дублировать такое сообщение, направляя его электронной почтой и/или используя сервис обмена короткими сообщениями (SMS) для абонентов мобильной связи.
По истечении срока, предусмотренного условиями Генерального Соглашения для исполнения Клиентом обязательств по сделкам, Банк, в отсутствие возможности использовать для расчетов по сделкам Клиента ценные бумаги и/или денежные средства третьих лиц, вправе принять меры по принудительному сокращению или полной ликвидации обязательств Клиента. В указанном случае Банк вправе совершить за счет Клиента одну или несколько Офсетных сделок или иных сделок для принудительного сокращения обязательств Клиента в порядке, предусмотренном разделом «Сделки без поручения» настоящего Регламента.
Если Клиент не предоставил ценные бумаги или денежные средства для урегулирования обязательств по биржевому срочному контракту, то Банк вправе требовать с Клиента (удержать из средств Клиента) неустойку (штраф) в размере 100% суммы Гарантийных требований по такому срочному контракту, предусмотренных Правилами рынка. После удержания такого штрафа Банк обязан исполнить все обязательства по контракту за собственный счет или за счет третьих лиц по согласованию с последними.
Банк вправе без специального поручения или акцепта Клиента ликвидировать позицию Клиента по срочным контрактам в следующих случаях:
нарушение Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим разделом 22 Регламента;
нарушение Клиентом любых кредитных обязательств перед Банком или третьими лицами;
наличие у Банка информации о возбуждении (или возобновлении) в отношении Клиента судебных разбирательств либо предъявление к Клиенту требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Клиента производства по делу о налоговом или об административном правонарушении, а также введение в отношении Клиента процедуры банкротства;
наличие у Банка информации о наложении ареста на имущество Клиента;
ухудшение финансового положения Клиента или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по обоснованному мнению Банка, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом;
нарушение иных обязательств и условий, аналогичных указанным в Регламенте.
Если дата урегулирования сделки с облигациями попадает в период между датой составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода и (или) выплаты по частичному погашению номинала и датой выплаты купонного дохода и (или) датой выплаты по частичному погашению номинала, сумма сделки включает накопленный купонный доход, и эмитент осуществил выплату купонного дохода и (или) частичного погашения номинала, то продавец обязан передать покупателю денежную сумму в размере купонного дохода и (или) частичного погашения номинала. Расчеты по перечислению денежной суммы в размере купонного дохода и (или) частичного погашения номинала производятся Банком без специального поручения или акцепта Клиента.
Вариационная маржа
В случаях, предусмотренных условиями сделки или биржевого срочного контракта, заключенным в соответствии с Генеральным Соглашением, Банк производит расчеты по вариационной марже.
Расчеты по вариационной марже производятся в сроки, предусмотренные Правилами рынка или условиями отдельной сделки. При расчетах по вариационной марже Банк перечисляет контрагенту, или центральному контрагенту по сделке, или организатору торгов, или клиринговой организации денежные средства в сумме обязательств Клиента по вариационной марже, либо принимает от контрагента, центрального контрагента по сделке, или организатора торгов, или клиринговой организации денежные средства в сумме прав требования Клиента по вариационной марже. Результаты расчетов по вариационной марже отражаются на Инвестиционном счете Клиента.
Расчеты по вариационной марже производятся Банком за счет Клиента автоматически без специального поручения (акцепта) Клиента в сроки, предусмотренные правилами рынка или условиями отдельной сделки. Клиент обязан предоставлять Банку средства для перечисления контрагенту или центральному контрагенту по сделке, или организатору торгов, или клиринговой организации вариационной маржи не позднее чем за 1 (один) час до истечения срока расчетов по вариационной марже, предусмотренного Правилами рынка или условиями отдельной сделки.
Банк вправе без специального поручения или акцепта Клиента урегулировать обязательства Клиента, предусмотренные в настоящем разделе 23, в следующих случаях:
нарушение Клиентом обязательств, предусмотренных разделом 23 настоящего Регламента;
нарушение Клиентом любых кредитных обязательств перед Банком или третьими лицами;
наличие у Банка информации о возбуждении (или возобновлении) в отношении Клиента судебных разбирательств либо предъявление к Клиенту требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Клиента производства по делу о налоговом или об административном правонарушении, а также введение в отношении Клиента процедуры банкротства;
наличие у Банка информации о наложении ареста на имущество Клиента;
ухудшение финансового положения Клиента или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по обоснованному мнению Банка, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом;
нарушение иных обязательств и условий, аналогичных предусмотренным в Регламенте.
Сделки РЕПО
Клиент вправе направлять Банку поручения на сделки РЕПО, т.е. поручения на продажу ценных бумаг с последующим обратным выкупом этих ценных бумаг (сделки «прямого» РЕПО) и поручения на покупку ценных бумаг с последующей обратной продажей этих же ценных бумаг (сделки «обратного» РЕПО).
Поручение Клиента на сделку РЕПО должно содержать указания Банку в отношении следующих параметров сделки:
финансовый инструмент, с которым должна быть совершена сделка;
тип сделки (продать на условиях РЕПО или купить на условиях РЕПО);
цена сделки (цена 1-й части РЕПО);
объем сделки (объем 1-й части РЕПО);
срок РЕПО (календарных дней);
ставка РЕПО (% годовых).
В поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать рынок. В отсутствии такого указания рынок для совершения сделки выбирается Банком по своему усмотрению.
В поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать контрагента по сделке. В этом случае Клиент самостоятельно несет риск неисполнения контрагентом условий сделки. В отсутствие указаний на контрагента поручение исполняется Банком путем совершения сделок с контрагентами, выбираемыми Банком по своему усмотрению на условиях «делькредере».
Урегулирование сделки РЕПО производятся Банком за счет Клиента автоматически без специального поручения или акцепта Клиента. Урегулирование 1-й части сделки РЕПО производится в день подтверждения сделки, если иной срок урегулирования не предусмотрен Правилами рынка или поручением Клиента.
Урегулирование сделки обратного выкупа / обратной продажи ценных бумаг (2-й части сделки РЕПО) производится в рабочий день, определяемый исходя из даты урегулирования 1-й части РЕПО и срока РЕПО. Срок РЕПО и дата урегулирования 2-й части сделки РЕПО могут быть изменены после подтверждения сделки по требованию Клиента в случаях, предусмотренных Правилами рынка и/или условиями отдельной сделки, а также и в иных случаях в отсутствие возражений контрагента по сделке.
Цена сделки обратного выкупа/обратной продажи ценных бумаг (цена 2-й части РЕПО) рассчитывается по формуле:
|
