Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:
Номер сделки в КЦ, указываемый в атрибуте «Number», состоит из префикса и Идентификационного номера сделки. Префикс в номере сделки в КЦ может принимать следующие значения:
“GQTS” – для сделок с полным обеспечением и каждой части Сделки репо;
“FTS” – при исполнении обязательств по перерегистрации/оплате ценных бумаг по поставочным срочным контрактам;
“STS” – для Сделок T+N;
“” (пустое поле) – для сделок исполнения поставочного фьючерсного контракта через Инструмент RTS Standard;
“RTST” – для Сделок с отложенным исполнением.
Атрибут «RepoRealNumber» указывается только для сделок репо, заключенных в Секторе рынка Standard Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и для сделок купли-продажи, являющихся частью Связок, заключенных в Секторе рынка Standard Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»;
Номер поручения на клиринг, указываемый в атрибуте «Number», состоит из префикса и цифрового номера. Префикс в номере поручений на клиринг может принимать следующие значения:
“RTSN” – для поручений на клиринг, поданных для исполнения Сделок с отложенным исполнением;
символьный код – для поручений на перевод позиций с одного раздела регистра учета позиций на другой в рамках разделов одной Расчетной фирмы (клиента одной Расчетной фирмы)..
Атрибут «MarketCode» может принимать следующие значения:
“RTS” – ФБ ММВБ;
“SPB” – ОАО «СПБ»;
.
Атрибут «Type» может принимать следующие значения:
“A” – аукционная сделка;
“B” – адресная сделка;
“Q” – сделка по котировке;
“” – для поручений на клиринг, и Договоров займа Клирингового центра.
Атрибут «Action» может принимать следующие значения:
“B” – покупка;
“S” – продажа.
Для Договоров займа Клирингового центра Атрибут Action всегда имеет значение “S”, и означает, что Участник клиринга является займодавцем, а Клиринговый центр заемщиком.
Атрибут «TypeExt» может принимать следующие значения:
“N” – сделка с полным обеспечением;
“D” – исполнение поставочных срочных контрактов;
“RD” – 1-ая часть сделки репо;
“RB” – 2-ая часть сделки репо;
“O” – Сделка с отложенным исполнением;
“P” – поручение на клиринг или на перевод позиций с одного раздела регистра учета позиций на другой в рамках разделов одной Расчетной фирмы (клиента одной Расчетной фирмы);
“S” – Сделка T+N;
“C” – одна из пары сделок купли-продажи, заключенной Клиринговым центром с Расчетной фирмой в соответствии с Правилами клиринга при наличии Необеспеченных позиций Участника клиринга или Клирингового центра по Сделкам T+N; сделка купли-продажи, являющаяся частью Связки, в Секторе рынка Standard Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»;
“IPO” – сделка первичного размещения;
“ L ” – Договор займа Клирингового центра.
Для сделок с облигациями значение атрибута «Price» – это цена одной ценной бумаги без учета НКД.
Атрибут «Currency» может принимать следующие значения:
"RUR" – рубли Российской Федерации.
Для сделок с облигациями значение атрибута «Amt» – это сумма сделки, включая НКД.
Атрибут «AISum» указывается только для сделок с облигациями.
Атрибут «State» может принимать следующие значения:
“WAITING” – сделка не исполнена, дата исполнения обязательств по сделке не наступила;
“EXPIRED” – сделка не исполнена, исполнение обязательств по сделке просрочено;
“PARTLY_EXECUTED” – обязательства по сделке исполнены частично;
“EXECUTED” – обязательства по сделке исполнены полностью;
“TERMINATED” – обязательства по сделке (части сделки) прекращены выплатой неустойки.
Атрибут «Memo» указывается для сделок в случае, если поле «Memo» в ТС заполнено.
Атрибут «InclYield» указывается только для сделок репо и Договоров займа Клирингового центра и принимает значение “1”, если сумма Дохода подлежит передаче Первоначальным покупателем (заемщиком) Первоначальному продавцу (займодавцу) в случае, если в течение срока сделки репо или Договора займа Клирингового центра составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода , “0” – если не подлежит.
Атрибут «InclMoment» указывается для Сделок T+N и для обязательств по перерегистрации/оплате ценных бумаг по поставочным срочным контрактам.
«Отчет о сделках репо»
В отчет включается информация о сделках репо, 2-ые части которых не исполнены либо исполнены в дату формирования отчета.
Отчет DAY_REPO
M/O | Элемент |
Описание
|
Элемент - владелец
| M | Receiver |
Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет
|
-
| M | Report |
Тип, название и версия отчета
|
Receiver
| M | SettlPairGroup |
Группа расчетных пар с уникальным сочетанием денежного торгового счета (денежного регистра) и торгового счета депо
|
Receiver
| M | SettlPair |
Расчетная пара с уникальным сочетанием денежного торгового счета (денежного регистра) и торгового счета депо
|
SettlPairGroup
| M | Account |
Торговый счет (денежный или депозитарный) или денежный регистр, входящий в состав расчетной пары счетов
|
SettlPair
| M | Client |
Клиент
|
SettlPairGroup
| M | Issue |
Информация о ценной бумаге
|
Client
| O | Bond |
НКД на одну ценную бумагу
|
Issue
| M | Contract |
Информация о 1-ой части репо
|
Issue
| M | Settlement |
Тип и дата расчетов для 1-ой части репо
|
Contract
| M | CounterParty |
Контрагент по сделке репо
|
Contract
| M | Contract |
Информация о 2-ой части репо
|
Contract
| M | Settlement |
Тип и дата расчетов для 2-ой части репо
|
Contract
| |
