Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1

Скачать 3.37 Mb.

Название	Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1
страница	6/35
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибут «Type» может принимать следующие значения:

“Main” – исполнение основного обязательства по сделке;
.

InitEnd.End=InitEnd.Init + (InOut.Input - InOut.Output)+ (IncExp.Income - IncExp.Expense).

«Клиринговый отчет об исполненных сделках с полным обеспечением»

В отчет включается информация об исполненных в дату формирования отчета сделках с полным обеспечением.
Отчет DAYCONTRACT_GTS

M/O	Элемент	Описание	Элемент - владелец
M	Receiver	Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет	-
M	Report	Тип, название и версия отчета	Receiver
M	SettlPairGroup	Группа расчетных пар с уникальным сочетанием денежного торгового счета и торгового счета депо	Receiver
M	SettlPair	Расчетная пара с уникальным сочетанием денежного торгового счета и торгового счета депо	SettlPairGroup
M	Account	Торговый счет (денежный или депозитарный), входящий в состав расчетной пары счетов	SettlPair
M	Client	Клиент	SettlPairGroup
M	Issue	Информация о ценной бумаге	Client
O	Bond	НКД на одну ценную бумагу	Issue
M	Settlement	Тип и дата расчетов	Issue
M	Contract	Информация о сделке	Settlement

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

Элемент «Bond» указывается только для облигаций (Issue.Type=”BON”).
В атрибуте «Type» элемента «Settlement» (Settlement.Type) всегда указывается значение “GTS”.

Пример:

TSOrderNumber="0015834662"

MarketCode="SPB"

Type="A"

Moment="08.11.2011 18:18:08"

Action="S"

TypeExt="N"

ExecMoment="08.11.2011 19:09:47"

Qty="140"

Currency="RUR"

Price="183.34000"

Amt="25667.60"

State="EXECUTED"

Memo="14133/000 18864002" />

TSOrderNumber="0015833955"

MarketCode="SPB"

Type="A"

Moment="08.11.2011 11:38:13"

Action="S"

TypeExt="N"

ExecMoment="08.11.2011 17:23:44"

Qty="2"

Currency="RUR"

Price="186.12000"

Amt="372.24"

State="EXECUTED"

Memo="59004/001 18925897" />

TSOrderNumber="0015833894"

MarketCode="SPB"

Type="A"

Moment="08.11.2011 11:13:45"

Action="S"

TypeExt="N"

ExecMoment="08.11.2011 17:23:42"

Qty="400"

Currency="RUR"

Price="184.80000"

Amt="73920.00"

State="EXECUTED"

Memo="/000 18929059" />

Элемент Bond

M/O	Атрибут	Описание	Тип
M	AI	НКД на одну ценную бумагу в валюте номинала	numeric(#,5)
M	Date	Дата НКД	date

Элемент Settlement

M/O	Атрибут	Описание	Тип
M	Type	Тип расчетов	text
M	Date	Дата расчетов	date

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

Атрибут «Type» может принимать следующие значения:

“GTS” – клиринг с полным обеспечением;
“FTS” – исполнение обязательств по перерегистрации/оплате ценных бумаг по поставочным срочным контрактам;
“STS” – клиринг с частичным обеспечением;

В качестве Даты расчетов в отчетах указывается дата, в которую сделка / поручение на клиринг должно быть исполнено.

Элемент Contract

M/O	Атрибут	Описание	Тип
M	Number	Номер сделки в КЦ / номер поручения на клиринг	text
O	RepoRealNumber	Номер сделки репо, заключенной в Секторе рынка Standard Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» / номер Сделок купли-продажи, являющихся частью Связки, заключенной в Секторе рынка Standard Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»	text
O	TSOrderNumber	Номер заявки в ТС	text
O	MarketCode	Код Организатора торговли	text
O	Type	Тип сделки	text
O	Moment	Дата и время регистрации сделки в ТС / подачи поручения на клиринг	datetime
M	Action	Направление сделки	text
M	TypeExt	Признак сделки	text
O	ExecMoment	Дата и время прекращения обязательств по сделке	datetime
M	Qty	Количество Инструментов	numeric(#,5)
M	Currency	Валюта сделки	text
O	Price	Цена одного Инструмента	numeric(#,5)
M	Amt	Сумма сделки	numeric(#,2)
O	AISum	Сумма НКД, включенная в сумму сделки	numeric(#,2)
M	State	Состояние обязательств по сделке	text
O	Memo	Значение поля "Memo" из сделки в ТС	text
O	InclYield	«Включая доход»	boolean
O	InclMoment	Дата и время включения обязательств по сделке в клиринговый пул	datetime

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35

Похожие:

	Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный... Наименование рынка: Режим торговли с полным обеспечением Организатора торговли / Режим заключения сделок на условиях полного преддепонирования...		Статья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил... Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...
	Статья Термины и определения, используемые в настоящей части Правил... Частях Правил клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр», в том числе регулируют отношения, связанные с заключением указанных...		Правила клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на рынке... Правила клиринга зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на рынке Стандартизированных пфи
	Решением Правления Формы и форматы документов, предоставляемых участниками клиринга, клиентами участников клиринга и держателями в соответствии с правилами...		Правлением Банка «Национальный Клиринговый Центр» Предоставления информации и отчетности участниками клиринга банка «национальный клиринговый центр»
	Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой... Ii порядок взаимодействия кц, участников клиринга, расчетных организаций, биржи 9		1 Настоящий Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке зао ммвб... Ммвб клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,...
	Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в...		Анкета участника клиринга. Реквизиты документа Приложения к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru

Правила осуществления клиринговой деятельности зао акб «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках Приложение С1

M/O

Элемент

M

Receiver

M

Report

M

SettlPairGroup

M

SettlPair

M

Account

M

Client

M

Issue

O

Bond

M

Settlement

M

Contract

Похожие: