ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВОМ ФОНДЕ
Общие положения
В рамках системы мер снижения рисков осуществления клиринговой деятельности Клиринговый центр создает Страховой фонд.
Контроль за формированием, размещением и использованием средств Страхового фонда осуществляет Правление Клирингового центра.
Средства Страхового фонда учитываются на отдельных счетах в системе бухгалтерского учета Клирингового центра.
Информация о текущем размере Страхового фонда публикуется на Сайте Клирингового центра.
Порядок формирования Страхового фонда
Страховой фонд формируется из взносов Участников клиринга, которым присвоен код Расчетной фирмы.
Размер взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме (далее – Размер взноса) зависит от категории Расчетной фирмы, которая определяется перечнем Рынков, на которых могут заключаться сделки с указанием кода данной Расчетной фирмы. Порядок определения Размера взноса, категории Расчетных фирм и перечень Рынков устанавливаются Методикой расчета размера взноса в Страховой фонд, утверждаемой Клиринговым центром по согласованию с Комитетом по срочному рынку (далее - Методика). Методика публикуется Клиринговым центром на Сайте Клирингового центра.
Реквизиты банковских счетов для перечисления Участниками клиринга взноса в Страховой фонд публикуются Клиринговым центром на Сайте Клирингового центра.
При перечислении взноса в Страховой фонд указывается назначение платежа, однозначно определяющее данные средства, как взнос в Страховой фонд, содержащее ссылку на номер договора между Участником клиринга и Клиринговым центром и указание категории Расчетной фирмы. Пример назначения платежа: «Перечисление взноса в Страховой фонд для Участника клиринга категории II по договору № 5-К от 15.10.2001. НДС не облагается».
В сроки, установленные Регламентом, Клиринговый центр осуществляет обработку поступивших взносов в Страховой фонд и осуществляет учет фактического размера взноса по каждой Расчетной фирме каждого Участника клиринга в Страховой фонд.
При изменении фактического размера взноса Участника клиринга в Страховой фонд по Расчетной фирме Клиринговый центр уведомляет Участника клиринга о фактическом размере его взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме в отчете, предоставляемом согласно Правилам клиринга.
В случае принятия решения об увеличении Размера взноса Клиринговый центр уведомляет Участников клиринга о необходимости довнесения средств в Страховой фонд не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до установленной решением даты увеличения Размера взноса (далее – Установленная дата). Уведомление Участников клиринга о необходимости довнесения средств в Страховой фонд осуществляется путем размещения информации о факте изменения Размера взноса на Сайте Клирингового центра, а также путем направления каждому Участнику клиринга, зарегистрировавшему Расчетную фирму, информационного письма с указанием нового Размера взноса.
Довнесение средств в Страховой фонд осуществляется на те же банковские счета, на которые зачисляются взносы Участников клиринга в Страховой фонд. Довнесенные средства увеличивают фактический размер взноса по Расчетной фирме Участника клиринга в Страховой фонд на величину указанных средств.
Клиринговый центр уведомляет Организаторов торговли о соответствии / несоответствии фактического размера взноса Участника клиринга в Страховой фонд по Расчетной фирме Размеру взноса, установленного для данной Расчетной фирмы в течение 1 (одного) Расчетного дня с даты изменения фактического размера взноса Участника клиринга в Страховой фонд по Расчетной фирме / с даты возникновения соответствия или несоответствия фактического размера взноса Участника клиринга в Страховой фонд по Расчетной фирме установленному Размеру взноса.
В случае невыполнения Участником клиринга требования о довнесении средств в Страховой фонд до величины установленного Размера взноса до Установленной даты, Клиринговый центр вправе перевести требуемую сумму из денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения Расчетной фирмы, учитываемых на разделах денежного регистра, имеющих коды обычных и Выделенных Брокерских фирм, если в результате такого перевода суммарное значение разделов денежного регистра, имеющих коды обычных и Выделенных Брокерских фирм, не становится отрицательным.
Для возможности перечисления Клиринговым центром взноса (части взноса) в Страховой фонд на банковский счет, указанный Участником клиринга (далее - возврат взноса (части взноса) в Страховой фонд), Участник клиринга должен зарегистрировать в Клиринговом центре этот банковский счет, подав заявление установленной Клиринговым центром формы.
Клиринговый центр принимает решение о возврате части взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме, если фактический взнос Участника клиринга в Страховой фонд по Расчетной фирме превышает Размер взноса и не становится меньше Размера взноса после уменьшения на сумму возвращаемой части, а также у Участника клиринга отсутствует неисполненное Маржинальное требование, учитываемое по Расчетной фирме.
Возврат взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме Участника клиринга осуществляется при отсутствии у Участника клиринга непрекращенных обязательств по сделкам, заключенным с указанием кода данной Расчетной фирмы.
Поручение на возврат взноса (части взноса) в Страховой фонд по Расчетной фирме подается Участником клиринга в Клиринговый центр в порядке и сроки, установленные Регламентом.
Клиринговый центр принимает решение о возврате взноса в Страховой фонд на основании поданного Участником клиринга поручения, в котором должны быть указаны сумма возвращаемых денежных средств и код Расчетной фирмы, в следующем порядке;
Клиринговый центр принимает решение о возврате взноса в Страховой фонд, если на момент подачи Участником клиринга заявления на возврат взноса в Страховой фонд:
у Участника клиринга отсутствовали неисполненные Маржинальные требования, учитываемые по всем Расчетным фирмам,
и
Клиринговый центр не осуществлял два раза увеличение лимита колебаний цен сделок хотя бы по одному Срочному контракту / одной ценной бумаге в течение текущего Расчетного периода.
Решение о возврате взноса в Страховой фонд Клиринговый центр принимает в случае:
если неисполненные Маржинальные требования Участника клиринга, учитываемые по всем Расчетным фирмам, которые существовали на момент подачи указанного заявления, были исполнены до момента использования взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме;
и
если на момент подачи Участником клиринга заявления на возврат взноса в Страховой фонд Клиринговый центр осуществлял два раза увеличение лимита колебаний цен сделок хотя бы по одному Срочному контракту / одной ценной бумаге в течение текущего Расчетного периода и в дневной или вечерней клиринговой сессии, проводимой по итогам данного Расчетного периода, не возникло ни одного Маржинального требования, учитываемого по Расчетной фирме, или Маржинальные требования, учитываемые по Расчетным фирмам, возникшие в указанную клиринговую сессию были исполнены до момента использования взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме.
Если при наличии неисполненных Маржинальных требований в случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.15.2 настоящей статьи, необходимо использование средств Страхового фонда, то для исполнения указанных Маржинальных требований Клиринговый центр вправе использовать взнос в Страховой фонд по Расчетной фирме. В этом случае Клиринговый центр принимает решение о возврате взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме после использования взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме для исполнения указанных Маржинальных требований.
В случае необходимости возврата взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме при наличии у Участника клиринга непрекращенных обязательств по сделкам, заключенным с использованием кода данной Расчетной фирмы, Клиринговый центр вправе направить Организаторам торговли уведомление о приостановлении возможности заключения указанных сделок от имени Участника клиринга с использованием кода данной Расчетной фирмы и выполнить процедуру принудительного закрытия позиций в порядке, установленном приложением № Ф5 к Правилам клиринга, для прекращения указанных обязательств.
На основании поручения Участника клиринга и принятого решения о возврате Клиринговый центр в порядке и сроки, установленные Регламентом, формирует и подает в Расчетную организацию платежное поручение на перечисление взноса (части взноса) в Страховой фонд по Расчетной фирме Участника клиринга на банковский счет, зарегистрированный в соответствии с пунктом 2.11 настоящей статьи.
Расчетная организация исполняет платежное поручение Клирингового центра на перечисление взноса (части взноса) в Страховой фонд по Расчетной фирме Участника клиринга и уведомляет об этом Клиринговый центр.
Клиринговый центр прекращает учет взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме Участника клиринга с момента аннулирования кода Расчетной фирмы у Участника клиринга. Денежные средства, составлявшие взнос в Страховой фонд по Расчетной фирме, в размере фактического взноса в Страховой фонд по Расчетной фирме на момент прекращения учета, подлежат возврату Участнику клиринга в порядке, установленном статьей 10 Правил клиринга.
Порядок использования Страхового фонда
Клиринговый центр использует средства Страхового фонда для исполнения обязательств Участников клиринга и/или Клирингового центра в случае, если Маржинальное требование Участника клиринга, учитываемое по Расчетной фирме, не исполнено в установленные Правилами клиринга сроки.
В первую очередь используется взнос в Страховой фонд Участника клиринга, неисполнившего Маржинальное требование (далее – Недобросовестный участник клиринга), во вторую – взносы в Страховой фонд других Участников клиринга (далее – Добросовестные участники клиринга).
Взносы в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга используются в случае, если размер неисполненных Маржинальных требований всех Недобросовестных участников клиринга перед Клиринговым центром превышает 1 500 000 000 российских рублей.
Клиринговый центр зачитывает требование Недобросовестного участника клиринга к Клиринговому центру по возврату его взноса в Страховой фонд с неисполненным Маржинальным требованием Недобросовестного участника клиринга.
Взносы в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга используются для исполнения обязательств Клирингового центра по возврату денежных средств Участникам клиринга.
Взносы в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга используются в размере превышения неисполненных Маржинальных требований всех Недобросовестных участников клиринга величины, установленной в пункте 3.3 настоящего приложения.
Суммы денежных средств, используемых из взносов в Страховой фонд каждого из Добросовестных участников клиринга, определяются решением Клирингового центра.
При использовании взносов в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга Маржинальные требования Недобросовестных участников клиринга не прекращаются.
В случае использования Страхового фонда Клиринговый центр информирует об этом Участников клиринга путем направления отчетов в соответствии с Правилами клиринга.
Указанные уведомления направляются Участникам клиринга в форме электронных документов не позднее Расчетного дня, следующего за датой использования Страхового фонда.
Порядок возмещения Страхового фонда
Возмещение Страхового фонда осуществляется:
Клиринговым центром в случае исполнения Недобросовестным участником клиринга своего Маржинального требования;
Добросовестными участниками клиринга на основании уведомлений Клирингового центра о необходимости возмещения их взносов в Страховой фонд.
Клиринговый центр вправе для возмещения взносов в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга списать сумму, подлежащую возмещению, с денежного регистра Недобросовестного участника клиринга, за исключением денежных средств, учитываемых на разделах, имеющих код Обособленной Брокерской фирмы, если это списание не приводит к отрицательному значению денежного регистра.
В случае исполнения Недобросовестным участником клиринга своего Маржинального требования, Клиринговый центр использует денежные средства, полученные от Недобросовестного участника клиринга, для возмещения использованных взносов в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга.
Если полученных от Недобросовестного участника клиринга денежных средств недостаточно для полного возмещения взносов в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга, осуществляется частичное возмещение таких взносов в размере, пропорциональном сумме использованных средств Страхового фонда из взноса каждого Добросовестного участника клиринга.
При этом размер взноса в Страховой фонд Добросовестного участника клиринга и размер обязательства Клирингового центра по возврату Добросовестному участнику клиринга его взноса в Страховой фонд увеличиваются на сумму возмещенных денежных средств.
В случае использования взносов в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга и неисполнения Недобросовестным участником клиринга своего Маржинального требования в течение 3 (трех) Расчетных дней после использования взносов в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга, Добросовестные участники клиринга обязаны возместить свои взносы в Страховой фонд до размера, установленного Клиринговым центром.
Клиринговый центр информирует Участников клиринга о необходимости такого возмещения путем направления соответствующих уведомлений.
В случае невыполнения Участником клиринга требования, указанного в пункте 4.5 настоящего Положения, в указанный срок, Клиринговый центр вправе выполнить в отношении такого Участника клиринга действия, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего Положения.
Недобросовестный участник клиринга обязан в течение 5 (пяти) Расчетных дней с момента его уведомления, осуществленного в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения, восполнить свой взнос в Страховой фонд до установленного Размера взноса путем перечисления средств на счет Клирингового центра в Расчетной организации, предназначенный для перечисления Участниками клиринга взносов в Страховой фонд.
В случае неисполнения Недобросовестным участником клиринга своего Маржинального требования в течение 3 (трех) Расчетных дней после использования взносов в Страховой фонд Добросовестных участников клиринга, Клиринговый центр аннулирует код (коды) Расчетной фирмы Недобросовестного участника клиринга.
Неисполненное Недобросовестным участником клиринга Маржинальное требование в установленные сроки взыскивается Клиринговым центром в установленном законом порядке.
|
