Особенности осуществления клиринга по сделкам, заключенным через организатора торговли Особенности подачи поручений
Дополнительно в поручении по сделкам, совершенным через организатора торговли, должны быть заполнены поля, содержащие следующую информацию:
место заключения сделки;
тип, номер и дата договора.
Участник клиринга может подать несколько поручений по одному договору. Подача одного поручения по нескольким договорам не допускается.
Особенности сверки поручений по сделкам, совершенным через организатора торговли: первоначально поручения проверяются на наличие в них отметки об организаторе торговли, через которого совершена сделка (месте заключения сделки). Если встречные поручения содержат отметку об организаторе торговли, сверка осуществляется по полям, содержащему информацию о типе, номере и дате договора. Поручения, содержащие отметку об организаторе торговли, но не содержащие отметку о типе, номере и дате договора, не подлежат дальнейшей обработке.
Поручения, прошедшие процедуру первоначальной сверки, сверяются по общим правилам, установленным Правилами клиринга.
Порядок взаимодействия с организатором торговли (уполномоченным им лицом) при осуществлении клиринга по сделкам, заключенным через организатора торговли
Порядок взаимодействия Участников клиринга с организатором торговли на рынка ценных бумаг определяется договорами, заключенными организатором торговли с Участниками клиринга.
Порядок извещения Клиринговой организации о сделках, заключенных через организатора торговли устанавливается договором, заключенным с организатором торговли. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с организатором торговли на рынке ценных бумаг определяется договором о взаимодействии при проведении клиринга по сделкам, заключенным через организатора торговли, в соответствии с которым Клиринговая организация и организатор торговли обмениваются электронными сообщениями для предоставления Клиринговой организацией информации об исполнении сделок, заключенных через организатора торговли. Регламент обмена документами и форматы электронных документов приведены в указанном договоре о взаимодействии.
Организатор торговли (уполномоченное им лицо) ежедневно по запросу Клиринговой организации предоставляет последней реестр договоров, заключенных в ходе торгов, обязательства по которым не исполнены (далее – реестр договоров).
Сроки направления запроса Клиринговой организацией, сроки предоставления организатором торговли (уполномоченным им лицом) реестра договоров и сроки получения реестра договоров Клиринговой организацией устанавливаются Временным регламентом взаимодействия, приведенным в приложении № 4 к Правилам клиринга.
Реестр договоров должен содержать следующие данные:
номер договора;
присвоенный организатором торговли код участника торгов–продавца, или участника торгов, заключившего договор от имени продавца;
присвоенный организатором торговли код участника торгов–покупателя, или участника торгов, заключившего договор от имени покупателя;
код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли;
количество ценных бумаг;
сумма сделки;
цена сделки;
валюта сделки;
валюта платежа;
номер счета депо списания;
номер счета депо зачисления.
К сверке с полученным от организатора торговли (уполномоченного им лица) реестром договоров допускаются поручения, имеющие отметку в поле «Место заключения сделки» RTS, и номер договора, совпадающий с номером договора в реестре договоров, и прошедшие процедуру сверки в соответствии с настоящим разделом Правил клиринга.
Клиринговая организация осуществляет сверку поручений с реестром договоров сразу по окончании клирингового сеанса после получения от Расчетного депозитария информации о проведении переводов по счетам депо.
Первоначальной сверке подлежат все поручения, как исполненные, так и неисполненные на момент проведения сверки.
Исполненные поручения (поручения, исполненные как в ходе последнего клирингового сеанса, так и в ходе предыдущих клиринговых сеансов), по которым установлено соответствие всех подлежащих сверке параметров, подлежат дальнейшей проверке на предмет выполнения обязательств по договору.
Для определения выполнения обязательств по договору в исполненных поручениях суммируются количества ценных бумаг и суммы сделок.
По итогам проверки договорам, указанным в реестре договоров, присваивается один из следующих статусов: «исполнено», «не исполнено», «исполнено не в соответствии с условиями договора».
Статус «исполнено» присваивается, если количество ценных бумаг и сумма сделки соответствуют условиям договора.
Статус «не исполнено» присваивается:
если количество ценных бумаг и сумма сделки меньше объема обязательств по договору.
в случае отсутствия исполненных поручений по данному договору. Для организации учета и передачи соответствующей информации организатору торговли (уполномоченному им лицу) Клиринговая организация по каждому договору, которому присвоен статус «не исполнено», вычисляет остаток выполненных/невыполненных обязательств.
Статус «исполнено не в соответствии с условиями договора» присваивается во всех остальных случаях.
По окончании проверки исполненных поручений на предмет выполнения обязательств по договору Клиринговая организация формирует и направляет организатору торговли(уполномоченному им лицу) реестр договоров с указанием статуса каждого договора и соответствующего объема выполненных/невыполненных обязательств.
Дополнительно Клиринговая организация направляет организатору торговли (уполномоченному им лицу) реестр исполненных и неисполненных поручений (поручений, прошедших процедуру сверки, и поручений, по которым при осуществлении сверки обнаружено расхождение данных), ссылающихся на соответствующий номер договора в реестре договоров, полученном от организатора торговли (уполномоченного им лица).
Реквизиты реестра исполненных и неисполненных поручений:
номер договора;
идентификационный (регистрационный) номер поручения;
статус поручения: исполнено/не исполнено;
номер счета депо списания;
номер счета депо зачисления;
код ценной бумаги, присвоенный организатором торгов;
код ценной бумаги, присвоенный Клиринговой организацией;
количество ценных бумаг;
сумма сделки;
валюта платежа;
дата расчетов;
тип операции (списание/зачисление);
дата и время получения Клиринговой организацией поручения;
присвоенный организатором торговли код участника торгов;
причина неисполнения поручения (для не исполненных поручений):
недостаточно денежных средств;
недостаточно ценных бумаг;
недостаточно денежных средств и ценных бумаг;
не наступила дата расчетов;
нет встречного поручения.
|
