ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА Общий порядок проведения клиринга
Исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг производится по итогам клиринга на условиях «поставки против платежа». При этом Участник клиринга в своем поручении определяет один из способов прекращения обязательств: без неттинга по денежным средствам и ценным бумагам, с неттингом только по денежным средствам, с неттингом по денежным средствам и по ценным бумагам.
На момент заключения сделок не требуется наличие достаточного для их исполнения количества ценных бумаг на торговых счетах депо и денежных средств на Счетах. Ценные бумаги и денежные средства, необходимые для исполнения сделок, должны быть в наличии на торговых счетах депо и Счетах в тот день, когда должно быть исполнено поручение Участника клиринга.
Клиринговая организация не устанавливает Участникам клиринга лимитов по ценным бумагам и денежным средствам.
Моментом исполнения обязательств, возникших из договоров, является завершение расчетов по денежным средствам и по ценным бумагам.
Действует единый порядок подачи клиринговых поручений, который распространяется как на поручения по сделкам, совершенным через организатора торговли, так и на поручения по сделкам, совершенным без участия организатора торговли. Правилами клиринга регламентируются отдельные особенности, установленные для исполнения поручений по сделкам, совершенным через организатора торговли.
Клиринг может быть осуществлен с учетом принципа толерантности, при котором допускается при сверке встречных клиринговых поручений и последующих расчетах по сделке возможное несовпадение сумм сделки, указанных во встречных поручениях Участников клиринга, на незначительную сумму (сумма толерантности). Сумма толерантности определяется каждым Участником клиринга самостоятельно и указывается при регистрации банковских реквизитов в Уведомлении о банковских реквизитах по форме GF088. Сумма толерантности должна быть указана в валюте Счета. При использовании принципа толерантности сделка будет рассчитана по одной из сумм сделки, указанной в одном из поручений, если сумма сделки, указанная во встречном поручении, не превышает сумму толерантности, указанную в Уведомлении о банковских реквизитах. Сумма сделки, по которой будет осуществлен клиринг, определяется на этапе сверки поручений в соответствии с Правилами клиринга. При расхождении валюты суммы толерантности и валюты сделки принцип толерантности не применяется. В этом случае сумма сделки должна совпадать во встречных поручениях Участников клиринга.
Сумма сделки может быть увеличена или уменьшена на сумму толерантности. Клиринговая организация устанавливает максимальный размер суммы толерантности равной 25 (двадцать пять) долларов США или 800 (восемьсот) рублей Российской Федерации. Если валюта Счета иная (например, EURO), значение суммы толерантности будет пересчитываться в доллары США по курсу Банка России за предшествующий день и сравниваться с 25$.
Клиринговая организация рассчитывает интервал толерантности для поручения Участника клиринга. Нижняя граница интервала толерантности поручения определяется как разница между значением суммы сделки, указанным в поручении участника клиринга и значением суммы толерантности, указанным в Уведомлении о регистрации банковских реквизитов, а верхняя граница определяется как сумма значения суммы сделки, указанного в поручении Участника клиринга и значением суммы толерантности, указанным в Уведомлении о банковских реквизитах.
Клиринговая организация также оказывает услуги по управлению обеспечением в соответствии с заключенным с Участником клиринга договором на оказание услуг по управлению обеспечением.
Поручения Участников клиринга
Основанием для осуществления клиринга являются встречные поручения Участника клиринга – отправителя ценных бумаг и Участника клиринга – получателя ценных бумаг по форме MF190, если иное не предусмотрено Правилами клиринга.
В рамках исполнения поручений по сделкам, заключенным через организатора торговли, поручение Участника клиринга является также подтверждением совершенных в ходе торгов сделок.
В поручениях помимо прочих обязательных для заполнения полей в обязательном порядке должны быть указаны:
способ расчетов (без неттинга, с неттингом по денежным средствам или с неттингом по денежным средствам и по ценным бумагам). Если в поручении не указан способ расчетов, то по умолчанию расчеты будут осуществляться с неттингом по денежным средствам;
номер Счета, если Участником клиринга зарегистрировано больше одного Счета к разделу счета депо;
код клиента Участника клиринга, если клиент Участника клиринга не был зарегистрирован к данному Счету при регистрации банковских реквизитов. Если в поручении не указан код клиента Участника клиринга, считается, что сделка совершена за счет клиента Участника клиринга, указанного в Уведомлении о банковских реквизитах в качестве клиента по умолчанию.
Для поручений установлен срок действия 30 дней с даты расчетов, указанной в поручении и являющейся датой начала исполнения поручения. По истечении указанного срока, Участнику клиринга предоставляется отчет о неисполнении поручения с указанием в качестве причины неисполнения «Истек срока действия поручения».
|
