Несмотря на использование Банком собственной системы контроля Позиций, во всех случаях Клиент до подачи любой Заявки должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных (“активных”) Заявках рассчитывать максимальный размер собственной следующей Заявки. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет всегда относиться за счет Клиента.
До направления в Банк каких–либо заявок на совершение сделок со срочными инструментами Клиент должен обеспечить резервирование гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям в ТС Срочный рынок FORTS в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по срочным инструментам. Правила расчета величины гарантийных активов, необходимых для открытия и удержания открытой позиции по срочному инструменту, приведены в Приложении № 15 к Регламенту.
Гарантийные активы, которые могут быть использованы под обеспечение операций Клиента на срочном рынке, делятся на:
Денежные средства.
Ценные бумаги.
Список ценных бумаг, которые могут приниматься Банком в качестве гарантийных активов, а также их оценочная стоимость публикуются на интернет-сайте Банка https://broker.vtb24.ru .
Внимание !!!
В случае изменения Банком списка гарантийных активов и\или оценочной стоимости гарантийных активов такие изменения считаются вступившим в силу в день (Т+1) от дня (Т) объявления Банком изменений.
Доля текущей оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов не может превышать размер нормативного значения, устанавливаемого Банком.
Нормативное значение устанавливается и объявляется Банком ежедневно. Справки об установленном Банком нормативном значении доли оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов предоставляются Клиентам по телефонам, используемым для подачи Заявок, подтвержденных в Извещении, через системы удаленного доступа, а также размещаются на интернет – сайте Банка, что является надлежащим уведомлением Клиента в смысле Регламента.
Рыночные Заявки на сделки начинают исполняться Банком в порядке установленной очередности сразу после начала Торговой сессии.
Внимание!!!
В случае если в какой-либо момент Торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10 %) “спрэд” котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных Заявок на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.
Рыночные Заявки исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой Заявки. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной заявки в данной ТС.
Банк имеет право исполнять любую Заявку частями, если иных инструкций в отношении этой Заявки не содержится в ней самой или не получено от Клиента дополнительно.
Лимитированные Заявки исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:
Вариант А. Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Заявка исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки.
Вариант Б. Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Заявка исполняется путем выставления Банком соответствующей твердой котировки в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.
Вариант В. Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Заявки, и если при этом в соответствии с Правилами ТС или по иной причине у Банка нет возможности выставить в ТС соответствующую твердую котировку, то Банк прилагает усилия к исполнению Заявки путем проверки не реже одного раза в 15 минут в течение одной торговой сессии (дня), условий такой Заявки на возможность исполнения по варианту А.
Исполнение Лимитированной Заявки гарантируется Банком только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Лимитированную Заявку частично.
Заявки, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Банком Заявки, подаваемой для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Заявок предусмотрена правилами проведения аукциона.
Заявки на продажу облигаций их эмитенту исполняются Банком в порядке, установленном условиями выпуска соответствующих облигаций (офертой эмитента) и Правилами ТС. Для надлежащего исполнения Заявки Клиент обязан обеспечить наличие необходимого количества облигаций на своей Плановой Позиции по окончании Торговой сессии дня, предшествующего дню (Т0), в который должно осуществляться приобретение облигаций эмитентом в соответствии с условиями выпуска (офертой эмитента), а также на день Т0, день Т+1 (следующий Торговый день) и день Т+2 (на второй Торговый день). В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности Банк вправе не исполнять соответствующую Заявку Клиента либо исполнить ее частично в пределах минимального количества облигаций, имеющегося на Плановой Позиции Клиента за каждый из вышеуказанных дней.
Подтверждение исполнения или неисполнения Заявки в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, подтвержденным в Извещении для подачи Заявок, с соблюдением прочих правил, предусмотренных частью 3 “Правила и способы обмена распорядительными Сообщениями” Регламента.
Подтверждение сделок также осуществляется Банком путем рассылки предварительных и окончательных отчетов через систему автоматизированной рассылки электронных и факсимильных сообщений Банка. На адрес (адреса) электронной почты, сведения о котором были предоставлены Клиентом Банку в соответствии с Регламентом, будут автоматически направляться отчеты обо всех операциях, совершенных Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом. Подтверждение сделок иными способами производится на основании отдельного соглашения Банка с Клиентом.
Примечание
При использовании Клиентом для подачи Заявки системы удаленного доступа подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после получения Банком подтверждения факта сделки в ТС.
В случае, если Правилами ТС (в том числе процедурами Клиринговой организации) для определенных режимов торгов и/или Кодов расчетов при заключении/исполнении сделок предусмотрена необходимость осуществления каких-либо дополнительных действий (например, направление специальных отчетов на исполнение для сделок с Кодами расчетов В0 в ТС Основной рынок ФБ ММВБ) (далее – дополнительное подтверждение сделки), то Клиент обязуется осуществить дополнительное подтверждение сделки с использованием системы удаленного доступа QUIK или по телефону, используемому для подачи Заявок. Дополнительное подтверждение сделки должно быть осуществлено Клиентом не позднее чем за 30 минут до окончания срока, установленного для дополнительного подтверждения сделок Правилами ТС.
В случае неисполнения Клиентом в срок обязательства, указанного в п. 23.19 Регламента, Банк вправе самостоятельно осуществить дополнительное подтверждение соответствующей сделки.
При неисполнении Клиентом обязанности по п. 23.19 Регламента Банк не гарантирует исполнение соответствующей сделки, а Клиент обязуется в полном объеме возместить Банку убытки, которые могут возникнуть в связи с неисполнением указанной сделки, в том числе штрафные санкции, наложенные Торговой системой и/или Клиринговой организацией.
Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом
Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то Заявка на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с правилами Регламента.
Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС для соответствующего режима торгов.
Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом (контрагентом/агентом), если это не противоречит инструкциям Клиента, указанным в Заявке.
Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед ТС или третьими лицами в связи с заключением сделки. В частности, Банк производит:
поставку/прием ценных бумаг;
перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, в том числе вытекающих из заключенных сделок со срочными инструментами и иностранной валютой;
оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка));
иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения Регламента.
Во всех случаях расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось урегулирование сделки в ТС или с третьими лицами.
Примечание
Клиент вправе до направления Банку Заявки согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Банку Заявки с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Банком, если последний исполнит такую Заявку.
Если Правилами ТС или условиями договора с третьими лицами предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производятся в разные сроки (не по принципу “поставка против платежа”), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:
В день приема/поставки третьими лицами ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Банк (Уполномоченный Депозитарий ТС) автоматически зачисляет/списывает эти ценные бумаги на соответствующий счет депо Клиента/с соответствующего счета депо Клиента.
В день перечисления/получения третьими лицами суммы сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка)), Банк автоматически отражает указанную операцию по Лицевому счету.
Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся, если иное не предусмотрено выбранным Клиентом тарифным планом, либо в день заключения сделки, либо в день урегулирования сделки.
За исключением случаев, предусмотренных в разделе 27 “Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки с иностранной валютой” Регламента, в ТС, Правилами которых установлен срок урегулирования по схеме (Т+0) (урегулирование в день заключения сделки), расчеты по сделкам производятся одновременно с фактическим урегулированием сделки в ТС.
Если для расчетов по какой–либо сделке, совершенной в соответствии с Регламентом, установлен срок урегулирования и расчетов день (Т), то это понимается Банком и Клиентом как обязательство Клиента обеспечить наличие денежных средств и ценных бумаг, необходимых для проведения всех расчетов, не позднее 16-00 дня (Т) (далее – Срок расчетов).
Если к установленному Сроку расчетов на Плановой Позиции Клиента, соответствующей Сроку расчетов, отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств в соответствующей валюте, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Заявок и иных поручений с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.
Если к установленному Сроку расчетов на Плановой Позиции Клиента, соответствующей Сроку расчетов, в ТС отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств в необходимой валюте, Обязательства Клиента могут быть исполнены за счет расчетов по заключенным на основании подпункта «Г» пункта 29.1 Регламента Специальным сделкам РЕПО и/или внебиржевым сделкам купли-продажи иностранной валюты , предусмотренным разделом 27 Регламента. Если Банк заранее (в любом случае не позднее, чем до 15-00 дня (Т)) уведомил Клиента в порядке, указанном в п. 27.5 Регламента, об отказе в приеме от Клиента Заявок на такие Специальные сделки РЕПО в день (Т), то Банк совершает действия, предусмотренные в подпунктах «Д» и/или «Е» и/или «З» и/или «И» пункта 29.1 Регламента. Если Банк заранее (в любом случае не позднее чем до 15-00 дня (Т)) уведомил Клиента в порядке, указанном в п. 27.5 Регламента, об отказе в приеме от Клиента Заявок на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты, то Банк совершает действия, предусмотренные в подпунктах «Л» и/или «М» пункта 29.1 Регламента.
Все денежные расчеты по сделкам проводятся по Лицевому счету в соответствующей валюте, открытому для Клиента.
Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производятся через счета депо Клиента в Депозитарии Банка или в Уполномоченных депозитариях, предусмотренных Правилами ТС.
Расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, производятся через счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка.
Если у Клиента отсутствует счет депо, открытый в Депозитарии Банка, и Банк является Оператором/Попечителем счета депо Клиента, открытого в Уполномоченном депозитарии, или у Клиента имеется более одного счета депо, открытого в Депозитарии Банка, то в этих случаях расчеты по сделке, заключенной на внебиржевом рынке, осуществляются через счет депо, указанный Клиентом в Заявке.
Клиент доверяет Банку по результатам заключенных за день в интересах Клиента сделок с ценными бумагами подавать в Депозитарий Банка поручения для обеспечения урегулирования сделок и для отражения проведенных операций с ценными бумагами по счету депо Клиента.
Позиции Клиента по поставочному фьючерсу (за исключением поставочных фьючерсов на облигации федеральных займов и на еврооблигации Российской Федерации), оставшиеся открытыми по итогам торговой сессии дня, предшествующего последнему дню обращения фьючерса, закрываются Банком до окончания последнего дня обращения фьючерса. Позиции Клиента по поставочному фьючерсу на облигации федеральных займов и на еврооблигации Российской Федерации, оставшиеся открытыми на 12-00 дня, предшествующего последнему дню обращения указанного фьючерса, закрываются Банком начиная с 12-00 дня, предшествующего последнему дню обращения указанного фьючерса. В указанных случаях Банк совершает действия, предусмотренные пунктом 29.1 Регламента (для подпункта “В” указанного пункта).
Инициация исполнения опциона происходит путем подачи Покупателем опциона Заявки на исполнение опциона по форме Приложения № 5б к Регламенту способами, предусмотренными Регламентом для подачи Заявок на сделки, если Правилами соответствующей ТС не предусмотрено исполнение опциона без подачи Заявки.
Порядок и сроки приема Заявок на исполнение опционов описаны в разделе 22 “Заявки Клиента” Регламента.
Исполнение опциона, базовым (базисным) активом которого является фьючерс, производится путем регистрации сделки по базовому (базисному) фьючерсу в соответствии с указанными в Регламенте условиями заключения и урегулирования сделок на срочном рынке.
В случае если гарантийных активов на Плановой Позиции Клиента в ТС Срочный рынок FORTS недостаточно для удержания открытых позиций по срочным инструментам (в том числе если по инициативе ТС происходит увеличение величины гарантийного обеспечения), или для проведения урегулирования по заключенным сделкам со срочными инструментами, открытые позиции Клиента по срочным инструментам закрываются Банком в порядке, предусмотренном пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «В» указанного пункта).
Во всех случаях заключения Банком сделок по Заявкам Клиентов, включая сделки, описанные в разделе Регламента “Особые случаи совершения сделок Банком”, если в результате проведения урегулирования по совершенным сделкам на Лицевом счете, открытом для Клиента/ определенном субсчете/субпозиции, образуется отрицательный остаток (дебиторская задолженность по Лицевому счету/субсчету/субпозиции, открытому для Клиента), Клиент обязан погасить такую задолженность не позднее следующего рабочего дня. При неисполнении Клиентом указанного обязательства Банк вправе осуществить списание денежных средств Клиента, в том числе полученных от продажи ценных бумаг согласно подпункту «Б» пункта 29.1, с других субпозиций, в том числе открытых в других ТС, других субсчетов и зачисление их на субпозицию/субсчет, на котором имеется задолженность. Клиент дает Банку акцепт (заранее данный акцепт) на исполнение требований (в том числе платежных требований) Банка на списание в случае неисполнения Клиентом вышеуказанного обязательства денежных средств в размере задолженности Клиента с Расчетного счета Клиента, открытого в Банке. Банк также вправе осуществить действия, предусмотренные пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «Б» указанного пункта). Если в результате осуществления Банком указанных действий задолженность не является полностью погашенной, Клиент обязан погасить остаток задолженности в срок, определенный настоящим пунктом.
В случае когда последний день действия опциона на поставочный фьючерс совпадает с днем исполнения поставочного фьючерса, являющегося базовым (базисным) активом по данному опциону (день Т), Банком осуществляются следующие действия в отношении всех открытых на 14-00 рабочего дня, предшествующего дню (Т) (день Т-1), позиций Клиента по указанным фьючерсам и опционам:
- начиная с 14-00 дня (Т-1) Банк не принимает от Клиентов Заявок, направленных на открытие позиций по срочным инструментам (покупка/продажа фьючерса при отсутствии у Клиента однородных обязательств по проданному/купленному фьючерсу или купленному опциону; покупка/продажа опциона при отсутствии у клиента однородных обязательств по проданному /купленному фьючерсу или проданному/купленному опциону);
- в период с 14-00 дня (Т-1) до окончания основной торговой сессии дня (Т) Банк осуществляет одно из следующих действий по своему усмотрению: закрывает позиции Клиента по опционам «в деньгах» и/или осуществляет действия (подает заявку), направленные на исполнение опциона «в деньгах», и/или осуществляет действия, направленные на исполнение опциона «в деньгах» с одновременным заключением сделки купли-продажи по базовому (базисному) активу (фьючерсу), направленной на закрытие позиции, которая образуется после исполнения опциона, и/или закрывает позиции Клиента по фьючерсу и/или опциону. В этом случае Банк совершает действия, предусмотренные пунктом 29.1 Регламента (для подпункта “Ж” указанного пункта);
- в день (Т) после 14-00 Банк не принимает Заявок на исполнение опциона.
Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке
Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Банком на основании типовой Заявки, в реквизитах которой Клиентом либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано ни одной ТС, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Банк вправе исполнить Заявку Клиента в порядке, предусмотренном п.5.12 Регламента).
При направлении Банку Заявки на сделку на внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия:
если для учета денежных средств Клиента Банком открыто более одного Лицевого счета, режим которых допускает использование учитываемых денежных средств Клиента для расчетов, то Заявка должна содержать платежные инструкции для Банка (номер Лицевого счета для расчетов по сделке);
если у Клиента отсутствует счет депо, открытый в Депозитарии Банка, и Банк является Оператором/Попечителем счета депо Клиента, открытого в Уполномоченном депозитарии, или Клиенту открыто Банком более одного счета депо в Депозитарии Банка или в Уполномоченных депозитариях ТС, которые могут быть использованы для расчетов по сделке, то Заявка должна содержать инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета депо для зачисления или поставки ценных бумаг).
Если иное не предусмотрено отдельным дополнительном соглашением Сторон, то исполнение Банком сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк может, если это не противоречит Заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.
Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то исполнение Банком Заявок на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Банком самостоятельно в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Банком и агентом.
При заключении договоров с третьими лицами Банк действует в соответствии с Заявками Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.
Если Банк совершит сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана Клиентом в Заявке, то дополнительный доход от такой сделки распределяется между Банком и Клиентом в равных долях.
При исполнении Заявки на сделку на внебиржевом рынке срок урегулирования такой сделки определяется согласно обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка, с учетом сроков проведения депозитарных операций, определенных Условиями осуществления депозитарной деятельности ВТБ 24 (ПАО).
Если расчеты Банка с Клиентом производятся в валюте, отличной от валюты, в которой производились урегулирование сделки с контрагентом, то для пересчета обязательств Стороны используют специальный курс, установленный Банком для расчетов с Клиентами (курс конвертации соответствующей безналичной валюты для операций в системе «ВТБ24 - Онлайн» и по банковским счетам), на момент осуществления операции конвертации, которая осуществляется на дату заключения сделки с контрагентом.
Внимание!!!
Использование иностранной валюты при расчетах с Клиентами – резидентами Российской Федерации или валюты Российской Федерации при расчетах с Клиентами – нерезидентами Российской Федерации во всех случаях допускается Банком только с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.
Исполнение Заявки на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Банком, только если ценовые условия Заявки соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.
Банк вправе не принимать и/или не исполнять Заявку на сделку, если в момент ее принятия и/или исполнения на счете депо/ Лицевом счете Клиента отсутствуют соответствующие ценные бумаги/денежные средства в необходимом для проведения расчетов количестве, зарезервированные для совершения сделок на внебиржевом рынке.
Особенности приема и исполнения Заявок на сделки РЕПО
Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Банком в ТС или на внебиржевом рынке в порядке, предусмотренном Регламентом, которая включает в себя:
Сделку, заключенную Банком в качестве брокера-комиссионера по Заявке Клиента, в которой Банк, в зависимости от Заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
Сделку, предметом которой являются те же ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).
Банк интерпретирует любую Заявку как Заявку на сделку РЕПО, если в Заявке, составленной по стандартной форме, содержится реквизит (в графе “Примечание”) – “РЕПО”.
Обязательными дополнительными реквизитами Заявки на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любой Заявки) являются:
Срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Банк интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии.
Цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Банк самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с обычаями делового оборота.
Любая сделка РЕПО исполняется на основании Заявки на сделку РЕПО. После выполнения первой части сделки Банк самостоятельно, без какой-либо дополнительной Заявки (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Заявка на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.
Заявки на сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Заявку на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.
Банк исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).
За исполнение Заявок Клиента на любые сделки РЕПО Банк взимает вознаграждение, размер которого публично доводится до сведения Клиентов путем размещения на интернет-сайте Банка https://broker.vtb24.ru , что является надлежащим уведомлением Клиента в смысле Регламента. Соответственно заключение любой сделки РЕПО в рамках Регламента означает, что Клиент ознакомлен с размером вознаграждения.
Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты
До подачи любой Заявки на сделку Клиент должен осуществить контроль соответствия объема Заявки размеру Плановой Позиции Клиента в ТС с целью исключения возможности ошибочного направления Банку Заявки, которая будет интерпретирована и исполнена Банком как Заявка на Необеспеченную сделку в соответствии с Регламентом.
Заявки на Специальные сделки РЕПО исполняются Банком путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов, изложенных ниже:
Предметом Первой части Специальной сделки РЕПО является покупка или продажа ценных бумаг, направленная на погашение обязательств Клиента по заключенным ранее Необеспеченным сделкам, Сделкам в режиме «Т+» и Специальным сделкам РЕПО, а также по исполненным Банком распорядительным Сообщениям Клиента, имеющихся к моменту заключения Специальной сделки РЕПО в разрезе каждой ТС, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента в такой ТС.
Расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО производятся в момент заключения.
Расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО производятся не позднее момента начала следующей Торговой сессии.
Первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется по текущей рыночной цене на момент заключения сделки.
Для сделок, первой частью которых является покупка ценных бумаг для Клиента, цена второй части Специальной сделки РЕПО, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как цена первой части Специальной сделки РЕПО, уменьшенная на Ставку специальной сделки РЕПО, указанную в Тарифах Банка, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальной сделки РЕПО.
Для сделок, первой частью которых является продажа ценных бумаг для Клиента, цена второй части Специальной сделки РЕПО, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как цена первой части Специальной сделки РЕПО, увеличенная на Ставку специальной сделки РЕПО, указанную в Тарифах Банка, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части Специальной сделки РЕПО.
Примечание
Под текущей рыночной ценой понимается средневзвешенная цена в ТС, при наличии таковой, или при ее отсутствии - цена, определенная Банком исходя из котировок на внебиржевом рынке.
Заявки на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты исполняются Банком путем совершения сделок с применением специальных правил и принципов, изложенных ниже:
Заключаются 2 самостоятельные внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты: одна сделка с расчетами в день заключения, другая с расчетами на следующий Торговый день.
Предметом внебиржевой сделки с расчетами в день заключения является покупка/продажа иностранной валюты, направленная на погашение обязательств Клиента по заключенным ранее Необеспеченным сделкам, Специальным сделкам РЕПО и внебиржевым сделкам купли-продажи валюты, а также по исполненным Банком распорядительным Сообщениям Клиента, имеющихся к моменту заключения этой внебиржевой сделки в ТС, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента в этой ТС.
Расчеты по сделке, заключенной с расчетами в день заключения, производятся в момент заключения.
Предметом внебиржевой сделки с расчетами на следующий Торговый день не позднее момента начала следующей Торговой сессии является противоположная продажа/покупка той же иностранной валюты, что и в сделке с расчетами в день заключения
Сделка с расчетами в день заключения исполняется по цене, равной средневзвешенной цене соответствующей валюты на торгах Московской биржи этого дня по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB_TOD, EURRUB_TOD), а если в этот день такая цена отсутствует, то средневзвешенная цена на последний предшествующий заключению внебиржевой сделки день, когда она есть.
Для сделок продажи иностранной валюты Клиентом с расчетами на следующий Торговый день цена, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как средневзвешенная цена соответствующей валюты в день заключения этой внебиржевой сделки на торгах Московской биржи по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB_TOD, EURRUB_TOD), уменьшенная на Ставку, учитываемую при расчете цен внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты, указанную в Тарифах Банка (опубликованную на интернет-сайте Банка https://broker.vtb24.ru), из расчета количества календарных дней между днем заключения и днем исполнения внебиржевой сделки.
Для сделок покупки иностранной валюты Клиентом с расчетами на следующий Торговый день цена, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как средневзвешенная цена соответствующей валюты в день заключения этой внебиржевой сделки на торгах Московской биржи по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB_TOD, EURRUB_TOD), увеличенная на Ставку, учитываемую при расчете цен внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты, указанную в Тарифах Банка (опубликованную на интернет-сайте Банка https://broker.vtb24.ru), из расчета количества календарных дней между днем заключения и днем исполнения внебиржевой сделки.
За исполнение Заявок Клиента на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты Банк взимает вознаграждение, размер которого публично доводится до сведения Клиентов путем размещения на интернет-сайте Банка https://broker.vtb24.ru, что является надлежащим уведомлением Клиента в смысле Регламента. Соответственно заключение любой внебиржевой сделки купли-продажи иностранной валюты в рамках Регламента означает, что Клиент ознакомлен с размером вознаграждения.
Банк исполняет Заявки на Необеспеченные сделки только путем совершения сделок в ТС. Заявки на Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты исполняются Банком на внебиржевом рынке при условии наличия предложений со стороны контрагентов-третьих лиц. Вне зависимости от наличия предложений со стороны контрагентов-третьих лиц Банк имеет право не принимать от Клиента Заявку на Специальную сделку РЕПО и/или внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты в день Т, если Банком заранее (в любом случае не позднее 15-00 дня Т) соответствующее уведомление будет размещено на интернет-сайте Банка https://broker.vtb24.ru и\или будет направлено Клиенту любым дистанционным способом (по системе удаленного доступа, по телефону или по электронной почте в соответствии с реквизитами, предоставленными Клиентом Банку).
Возникновение или увеличение Непокрытой позиции допускается только по ценным бумагам/иным финансовым инструментам, в том числе иностранной валюте, признаваемым Банком “достаточно ликвидными” в соответствии с Приложением №11 к Регламенту. Перечень указанных ценных бумаг/финансовых инструментов публикуется Банком на интернет-сайте https://broker.vtb24.ru.
Если иное не оговорено особо между Банком и Клиентом в каждом конкретном случае, или не предусмотрено законодательством, то при совершении Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО и внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты закрытие открытых Позиций в ТС (т.е совершение сделок, уменьшающих обязательства Клиента по заключенным ранее сделкам) может производиться только путем совершения сделки в ТС в соответствующем режиме при наличии предложений со стороны контрагентов.
При заключении Специальной сделки РЕПО и/или внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты предмет сделки определяется Банком самостоятельно, исходя из параметров текущей ликвидности ценных бумаг и иностранной валюты.
Заявки на Необеспеченные сделки или Распоряжения на отзыв или перераспределение, объемы которых превышают соответствующую Плановую Позицию Клиента, принимаются Банком к исполнению при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц, при условии, что совершение таких сделок не противоречит Правилам той ТС, за счет Позиций которой должны быть проведены расчеты.
Банк заключает Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты с контрагентами – третьими лицами при наличии соответствующих предложений.
Контроль за Непокрытыми позициями и прием распорядительных Сообщений при наличии Непокрытых позиций
Для исполнения процедуры контроля за Непокрытыми позициями Клиента Банк производит на текущий день Т-0, на день Т+1 (на следующий Торговый день), на день Т+2 (на второй Торговый день) расчет и оценку Стоимости портфеля Клиента, Начальной маржи, Скорректированной начальной маржи и расчет и оценку Минимальной маржи на день Т+2. Особенности расчета указанных показателей на соответствующие дни приведены в Приложении № 11 к Регламенту.
Банк принимает и исполняет Заявку Клиента на Необеспеченную сделку в режиме Т0 или Распоряжение на отзыв или перераспределение денежных средств, объем которых превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, или поручение на отзыв или перераспределение ценных бумаг только при условии, что в результате их исполнения:
разность показателей Стоимость портфеля - Скорректированная начальная маржа , рассчитанных на текущий день приема Заявки/Распорядительного сообщения Т-0, день Т+1 (следующий Торговый день) (только для отзывов и перераспределений), а также на день Т+2 (на второй Торговый день), будет больше нуля .
Банк принимает и исполняет Заявку Клиента на сделку в режиме торгов «Т+», в том числе Необеспеченную, только при условии, что разность показателей Стоимость портфеля - Скорректированная начальная маржа, рассчитанных на все дни со дня расчетов по сделке до дня Т+2, будет больше нуля.
Внимание!!!
Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме или отклонении Заявки Клиента или Распоряжения на отзыв или перераспределение, если это Заявка на Необеспеченную сделку Распоряжение на отзыв или перераспределение, объем которых превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента. Банк оставляет за собой право не исполнять принятую Заявку или Распоряжение на отзыв или перераспределение Клиента в той ее части, которая представляет собой Заявку или Распоряжение на отзыв или перераспределение в объеме превышения над соответствующей Плановой Позицией Клиента, даже при условии, что данная Заявка или Распоряжение на отзыв или перераспределение не нарушают всех требований настоящего раздела.
Если Стоимость портфеля Клиента на день (Т-0), на день Т+1 (на следующий Торговый день), а также на день Т+2 (на второй Торговый день от текущего дня), превышает соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, то Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении Необеспеченных сделок, с учетом возможного исполнения принятых Заявок, Специальных сделок РЕПО, внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или при исполнении Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента, как хорошие. В этом случае Банк принимает от Клиента любые распорядительные Сообщения, в том числе Распоряжения на отзыв и перераспределение денежных средств и поручения на списание (перевод) ценных бумаг, а также Заявки, если при этом обеспечено соблюдение условия, зафиксированного в п. 28.2 Регламента.
Если Стоимость портфеля Клиента на текущий день (Т-0), на день Т+1 (на следующий Торговый день), а также на день Т+2 (на второй Торговый день от текущего дня), станет ниже, чем соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, но при этом Стоимость портфеля Клиента на день Т+2 выше, чем соответствующее значение Минимальной маржи на день Т+2, то Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО, внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или при исполнении Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента, как удовлетворительные. В этом случае Банк не принимает от Клиента распорядительные Сообщения, в том числе Распоряжения на отзыв и перераспределение денежных средств или поручения на списание (перевод) ценных бумаг, а принимает от Клиента только Заявки на Специальные сделки РЕПО и на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты, а также Заявки на те сделки и Распоряжения на перераспределение, в результате исполнения которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и Стоимостью портфеля не увеличивается. Банк вправе в этом случае прекратить исполнение ранее принятых Заявок Клиента, кроме Заявок, в результате исполнения которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и Стоимостью портфеля, рассчитанных на день заключение сделки (Т-0), на день Т+1, а также на день Т+2, не увеличивается.
При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 28.4, Банк рекомендует Клиенту во избежание наступления последствий, предусмотренных пунктом 28.6, осуществить действия направленные на увеличение положительной разницы между Стоимостью портфеля и размером Минимальной маржи, например, закрыть часть открытых Позиций, внести дополнительные денежные средства и/или ценные бумаги.
|
