Домашнее задание 1
 500 сотрудников компании-клиента застрахованы по комплексному полису страхования жизни на сумму 1 000 000 руб. каждый. Срок страхования – 1 год. Величина страхового тарифа – 0,15 %. Рассчитать величину страховой премии, уплаченной клиентом.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
Домашнее задание 2
Страхователь в возрасте 41 года при дожитии до 46 лет должен получить от страховщика 50 000 руб. Сколько должен внести страховщик при ставке, равной 3 %?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
Домашнее задание 3
Рассчитайте нетто-ставку для страхователя в возрасте 40 года, заключившего договор на дожитие на три года. Норма доходности – 5 %
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
ТЕСТЫ
 1 Специалист по страховой математике – это ...
2 Обязанности актуария:
а) определение ставок;
б) определение размеров резервов;
в) расчет дивидендов;
г) определение технического результата;
д) определение финансового результата;
е) определение прибыли организации.
3 Страховой тариф – это:
а) плата с единицы страховой суммы;
б) процентная ставка от совокупной страховой суммы;
в) нагрузка к нетто-ставке.
4 Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования – это:
а) страховой тариф;
б) страховая премия;
в) страховое обеспечение.
5 Показатели, применяемые в актуарных расчётах для упрощения вычисления размера тарифных ставок и резерва взносов по страхованию жизни – это ... числа.
6 Закономерность статистическая – такая форма закономерной связи явлений, что вытекающее из нее предсказание носит:
а) вероятностный характер;
б) математический характер;
в) объективный характер.
7 Величина признака, находящаяся в середине ранжированного ряда – это ...
8 Наиболее часто встречающаяся в статистической совокупности или вариационном ряду величина признака – это…
9 Нетто-ставка служит для:
а) формирования прибыли страховой организации;
б) финансирования расходов страховщика, связанных с формированием и использованием страхового фонда;
в) формирования страхового фонда, предназначенного для страховых выплат.
10 Основной частью страхового тарифа является:
а) прибыль;
б) нетто-ставка;
в) расходы на ведение дела и отчисления на предупредительные мероприятия.
11 Элементом страхового тарифа, за счёт которого формируется фонд, предназначенный для финансирования расходов страховщика на ведение дела, является:
а) нетто-ставка;
б) нагрузка;
в) брутто-ставка.
12 Под термином «франшиза» понимается:
а) заранее оговоренная доля страхователя в покрытии ущерба;
б) часть страхового тарифа;
в) форма организации страховой защиты;
г) функция страхового маркетинга.
13 Страховая ответственность – это:
а) страховое возмещение, подлежащее выплате страхователю;
б) максимальное количество объектов, подлежащих страхованию;
в) страховая сумма;
г) документ, подтверждающий факт и причину страхового случая;
д) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение при оговоренных последствиях страховых случаев.
14 Страховая премия определяется путём умножения ...
а) на страховую сумму;
в) франшизы;
б) нетто-ставки;
в) брутто-ставки;
г) нагрузки.
Темы докладов и рефератов
Затраты, учитываемые при расчете брутто-ставки.
Особенности актуарных расчетов при страховании рисков в туризме.
Понятие, назначение и структура тарифной политики.
6 СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ, ИХ ВИДЫ
Вопросы для обсуждения
Дайте определение понятия страховых резервов.
Проведите классификацию страховых резервов.
Рассмотрите страховые резервы по видам страхования, иным, чем страхование жизни.
Рассчитайте резерв по страхованию жизни, формируемый страховой компанией.
Рассмотрите процедуру формирования резерва предупредительных мероприятий.
Контрольные вопросы
Осуществите расчет резерва незаработанной премии.
Рассчитайте резервы убытков.
Определите размер резерва заявленных, но не урегулированных убытков по видам страхования.
Рассчитайте резерв произошедших, но незаявленных убытков.
Рассмотрите иные резервы страхования (стабилизационный резерв).
Практическое задание 1
 Рассчитайте методом «pro rata temporis» незаработанную премию на конец отчетного года по договору, заключенному 19 марта сроком на один год. Страховая сумма по договору равна 300 тыс. руб., ставка страхового тарифа 2,5 %. Ставка тарифа имеет следующую структуру: нетто-ставка — 70 %, расходы на ведение дела – 25 %, в том числе комиссионное вознаграждение 15 %.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
Практическое задание 2
Заполните классификацию страховых резервов недостающей информацией.
Практическое задание 3
Страховой компанией заключен договор страхования имущества на период с 1 июля до 1 апреля следующего года. Страховая брутто-премия 150 тыс. руб. Вознаграждение агенту за заключение договора – 10 %, отчисления в резерв предупредительных мероприятий – 2 %. Рассчитать величину незаработанной премии на 1 января по данному договору страхования методом «pro rata temporis».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
Практическое задание 4
Определите резерв незаработанной премии страховой компании на конец отчетного периода методом «pro rata temporis». В течение отчетного периода были заключены следующие договоры:
Договоры
|
Начало
действия
|
Срок
действия
|
Страховая премия (руб.)
|
Комиссионное
вознаграждение, %
|
Отчисления, %
|
1
|
05.07.07
|
12мес.
|
150 000
|
5
|
-
|
2
|
19. 07.07
|
6 мес.
|
90 000
|
10
|
3
|
3
|
22.07.07
|
10 мес.
|
1 110 000
|
8
|
-
|
4
|
3.08.07
|
3 мес.
|
50 000
|
3
|
-
|
5
|
10.08.07
|
12 мес.
|
2 000 000
|
5
|
-
|
6
|
18.08.07
|
9 мес.
|
750 000
|
10
|
10
|
7
|
25.08.07
|
11 мес.
|
500 000
|
5
|
-
|
8
|
04.09.07
|
3 мес.
|
80 000
|
6
|
5
|
9
|
11.09.07
|
12 мес.
|
5 000 000
|
2
|
-
|
10
|
24.09.07
|
12 мес.
|
2 000 000
|
7,5
|
-
|
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
Практическое задание 5
Cтраховая компания 19 декабря 2000 года заключила договор гражданской ответственности за жизнь и здоровье авиапассажиров. Срок действия договора – 1 год, полученная премия – 1млн. руб., структура тарифной ставки: нетто-ставка – 70 %, расходы на ведение дела – 20 % (в т.ч. комиссионное вознаграждение – 10 %), отчисления в резерв предупредительных мероприятий – 7 %, прибыль – 3 %. 29 декабря 2000 года появилось сообщение в СМИ о том, что произошла авиакатастрофа, ведутся поиски авиасудна. На какую сумму и какой резерв следует сформировать для предстоящих выплат страхового возмещения в следующем году (затраты на урегулирование убытков не учитываются):
а) РПНУ, 83 000 руб.; б) РЗУ, 830 000 руб.; в) РПНУ, 1 000 000 руб.
Ответ: ____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Практическое задание 6
Рассчитать резерв заявленных, но неурегулированных убытков по следующим данным (с учетом затрат на урегулирование убытков):
размер не урегулированных на отчетную дату обязательств страховщика, подлежащих оплате в связи;
со страховыми случаями, о факте наступления которых в установленном законом или договором порядке заявлено страховщику, составляет 46 тыс. руб;
с досрочным прекращением (изменением условий) договоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 32 тыс. руб.
Также заявлено о страховом случае, но размер заявленного убытка, подлежащего оплате страховщиком в соответствии с условиями договора, не установлен. Максимально возможная величина убытка по данному страховому случаю – 10 тыс. руб., страховая сумма – 7 тыс. руб.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
Домашнее задание 1
Проанализируйте ситуации в страховой компании, если за последний год наблюдается динамика:
а) увеличения резерва заявленных, но неурегулированных убытков и снижения резерва произошедших, но незаявленных убытков;
б) снижения резерва заявленных, но неурегулированных убытков и снижения резерва произошедших, но незаявленных убытков;
в) увеличения резерва заявленных, но неурегулированных убытков и увеличения резерва произошедших, но незаявленных убытков;
г) снижения резерва заявленных, но неурегулированных убытков и увеличения резерва произошедших, но незаявленных убытков.
При наличии каких страховых рисков в портфеле страховщика может сложиться анализируемая ситуация?
Домашнее задание 2
1 Определите величину резерва по страхованию жизни, если в течение отчетного периода поступило 2 500 000 тыс. руб. (нетто-премии); на начало отчетного периода резерв составлял 175 350 000 тыс. руб.; норма доходности, предусмотренная условия страхования, – 7 %; выплаты за отчетный период сложились в сумме 649 250 тыс. руб.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
Домашнее задание 3
Составьте примерный состав и структуру резервов страховой компании, если структура страхового портфеля выглядит следующим образом:
20 % – обязательное страхование пассажиров;
30 % – страхование имущества граждан;
15 % – страхование имущества юридических лиц;
10 % – страхование грузов;
15 % – обязательное страхование автогражданской ответственности;
5 % – страхование объектов повышенной опасности;
5 % – страхование автотранспортных средств.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответ: _______________
ТЕСТЫ
1 Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются:
а) экономически обоснованные страховые тарифы;
б) страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по договорам страхования;
в) долгосрочные займы и кредиты;
г) страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по договорам перестрахования;
д) страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по договорам взаимного страхования.
2 Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются:
а) долгосрочные займы и кредиты;
б) средства страхователей;
в) страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по договорам сострахования;
г) собственные средства;
д) перестрахование.
3 Основой финансовой устойчивости страховщика является:
а) наличие оплаченного уставного капитала, страховых резервов, системы перестрахования;
б) наличие государственной лицензии на право проведения страховой деятельности;
в) инвестирование страховых резервов на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.
4 Сформированное страховщиком с целью солидарной раскладки ущерба объединение специально отобранных и принятых на ответственность рисков – это ...
5 Страховые резервы представляют собой фонд денежных средств для последующих расходов:
а) страховщика по претензиям страхователей;
б) страхователей по претензиям страховщика;
в) страховщика по претензиям выгод приобретателей.
6 Страховые резервы в страховой компании формируются за счет собранных:
а) страховых взносов;
б) уставного капитала;
в) страховой суммы.
7 Для обеспечения принятых страховых обязательств страховщики в порядке, установленном нормативным правовым актом органа страхового надзора, формируют страховые …
8 В соответствии с требованиями страхового законодательства России страховые резервы разделены на:
а) резервы по страхованию жизни;
б) резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни;
в) резервы по медицинскому страхованию.
9 Часть начисленной страховой премии по договору, относящаяся к периоду действия договора, выходящему за пределы отчетного периода, предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах – это резерв…
а) незаработанной премии;
б) произошедших, но не заявленных убытков;
в) заявленных, но не урегулированных убытков.
10 Оценка не исполненных на отчетную дату обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, включая сумму денежных средств, необходимых страховщику для оплаты экспертных услуг, связанных с оценкой размера и снижением ущерба, нанесенного имущественным интересам страхователя, возникших в связи со страховыми случаями, о факте наступления которых заявлено в отчетном или предшествующих ему периодах это резерв :
а) незаработанной премии;
б) произошедших, но не заявленных убытков;
в) заявленных, но не урегулированных убытков.
11 Оценка обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, включая расходы по урегулированию убытков, возникших в связи со страховыми случаями, произошедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о факте наступления которых в установленном законом или договором порядке не заявлено страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах – это резерв:
а) незаработанной премии;
б) произошедших, но не заявленных убытков;
в) заявленных, но не урегулированных убытков.
12 Оценкой обязательств страховщика, связанных с осуществлением будущих страховых выплат в случае образования отрицательного финансового результата от проведения страховых операций в результате действия факторов, не зависящих от воли страховщика, или в случае превышения коэффициента состоявшихся убытков над его средним значением – это резерв:
а) незаработанной премии;
б) произошедших, но не заявленных убытков;
в) заявленных, но не урегулированных убытков;
г) стабилизационный.
13 Формируется резерв … для обеспечения выполнения обязательств страховщика по страховым выплатам, по заключенным договорам страхования при дожитии застрахованного до определенного договором страхования срока или возраста и (или) смерти застрахованного, если это предусмотрено договором страхования:
а) незаработанной премии;
б) произошедших, но не заявленных убытков;
в) заявленных, но не урегулированных убытков;
г) стабилизационный;
д) по видам страхования, относящимся к страхованию жизни.
14 Резерв … представляет собой фонд денежных средств, предназначенных для финансирования мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения застрахованного имущества по добровольным видам страхования:
а) незаработанной премии;
б) произошедших, но не заявленных убытков;
в) стабилизационный;
г) по видам страхования, относящимся к страхованию жизни;
д) предупредительных мероприятий.
Темы докладов и рефератов
Срок страхования.
Процессная трактовка риск-менеджмента.
Особенности условий страхования туристов.
7 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ И ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вопросы для обсуждения
Инвестиционная деятельность страховой компании.
Требования к регулированию инвестиционной деятельности страховой компании.
Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов.
Виды вложений, разрешенные страховым компаниям, с точки зрения риска и доходности.
Контрольные вопросы
Дайте определение инвестиционной деятельности страховой компании.
Какие требования лежат в основе регулирования инвестиционной деятельности страховщиков?
Назовите условия, которым должны соответствовать активы, принимаемые для покрытия страховых резервов.
Охарактеризуйте виды вложения, разрешенные страховым компаниям, с точки зрения риска и доходности.
Практическое задание 1
Рассчитайте сумму входящих и исходящих денежных потоков страховой компании, если известно: поступившие страховые премии – 50 000 млн. руб., поступившие перестраховочные премии – 15 000 млн. руб., уплаченные перестраховочные премии – 10000 млн. руб., расходы на ведение дела –8 000 млн. руб., размещаемые страховые резервы – 30 000 млн. руб., инвестиционные доходы – 32 000 млн. руб., страховые выплаты по договорам входящего перестрахования – 25 000 млн. руб., возмещение, полученное по договорам перестрахования – 20 000 млн. руб., страховые выплаты по договорам прямого страхования – 150 00 млн. руб. |
