Порядок присвоения Участникам клиринга кодов Расчетной фирмы
Для возможности заключения Срочных контрактов и Сделок T+N и осуществления клиринга по ним Участнику клиринга должен быть присвоен Клиринговым центром код Расчетной фирмы.
Участнику клиринга, внесшему взнос в Страховой фонд в порядке и размере, установленном Положением о страховом фонде, являющимся приложением № Ф8 к Правилам клиринга, Клиринговым центром присваивается код Расчетной фирмы, и открываются клиринговые регистры в порядке, установленном приложением № Ф3 к Правилам клиринга.
Одному Участнику клиринга может быть присвоено несколько кодов Расчетной фирмы.
Информация о присвоенном Участнику клиринга коде (кодах) Расчетной фирмы доводится до сведения Участника клиринга.
Возврат Участнику клиринга его взносов в Страховой фонд, внесенных по Расчетной фирме при аннулировании кода (кодов) данной Расчетной фирмы осуществляется Клиринговым центром на основании заявления Участника клиринга на возврат взноса в Страховой фонд в порядке, установленном Положением о Страховом фонде (приложение № Ф8 к Правилам клиринга), и/или в соответствии с пунктом 9.7 настоящей статьи.
При аннулировании кода (кодов) Расчетной фирмы Клиринговый центр прекращает учет Средств гарантийного обеспечения, учитываемых на разделах клиринговых регистров с кодом данной Расчетной фирмы, и закрывает все разделы клиринговых регистров с кодом данной Расчетной фирмы и клиринговые регистры, открываемые при присвоении Участнику клиринга кода Расчетной фирмы.
Аннулирование кода (кодов) Расчетной фирмы не влечет прекращение обязательств Клирингового центра по возврату Средств гарантийного обеспечения и взноса в Страховой фонд. Указанные обязательства исполняются в порядке, установленном Правилами клиринга и Положением о Страховом фонде, являющимся приложением № Ф8 к Правилам клиринга.
Аннулирование кода (кодов) Расчетной фирмы не влечет прекращение обязательств Участника клиринга по погашению задолженности перед Клиринговым центром и возмещению средств Страхового фонда.
Если после принятия Клиринговым центром решения об аннулировании кода (кодов) Расчетной фирмы, на банковских счетах Клирингового центра учитываются денежные средства, составляющие Средства гарантийного обеспечения и/или взносы Участника клиринга в Страховой фонд по данной Расчетной фирме, Клиринговый центр в целях исполнения обязательства по их возврату вправе:
перевести денежные средства, учитываемые на банковских счетах Клирингового центра, в размере денежных средств, учитываемых по разделам денежного регистра, имеющих коды обычных и Выделенных Брокерских фирм, открытых в рамках данной Расчетной фирмы, и по разделу регистра учета средств Страхового фонда данной Расчетной фирмы, на банковские счета Участника клиринга, зарегистрированные в Клиринговом центре в соответствии с пунктом 11.5 Правил клиринга;
перевести денежные средства, учитываемые на банковских счетах Клирингового центра, в размере денежных средств, учитываемых по разделам денежного регистра, имеющих коды Обособленных Брокерских фирм, открытых в рамках данной Расчетной фирмы, на банковские счета Доверенных владельцев счетов, зарегистрированных в Клиринговом центре в соответствии с пунктом 11.5 Правил клиринга для разделов денежного регистра, имеющих коды данных Обособленных Брокерских фирм, зарегистрированные, или указанные в договорах, заключенных Клиринговым центром с Доверенными владельцами счетов;
в случае невозможности указанных переводов денежных средств, внести указанные денежные средства в депозит нотариуса.
Требования к порядку взаимодействия Участников клиринга, клиентов Участников клиринга, иных лиц с Организаторами торговли, Расчетными депозитариями и Расчетными организациями
Порядок взаимодействия Участника клиринга с Организатором торговли определяется Правилами торговли соответствующего Организатора торговли и договором, заключенным Участником клиринга, как Участником торгов, с данным Организатором торговли в случае, если Участник клиринга является участником торгов Организатора торговли.
Порядок взаимодействия Участника клиринга, клиента Участника клиринга, иного лица, являющихся владельцами счетов депо, с Расчетным депозитарием определяется условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария и договором, заключенным владельцем счета депо с Расчетным депозитарием.
Порядок взаимодействия Участника клиринга, клиента Участника клиринга, иного лица, являющихся владельцами банковских счетов, с Расчетной организацией определяется документами Расчетной организации и/или договором, заключенным владельцем банковского счета с Расчетной организацией.
Договоры, заключенные в соответствии с пунктами 10.1-10.3 настоящей статьи, должны быть заключены на условиях, не противоречащих Правилам клиринга.
Обеспечение исполнения обязательств и порядок возмещения убытков
Обеспечением исполнения обязательств по Сделкам с полным обеспечением является:
определение лимитов Участников клиринга;
объявление Заявок, заключение сделок и исполнение обязательств по сделкам в пределах лимитов.
Определение и изменение лимитов Участников клиринга осуществляется Клиринговым центром в соответствии с приложением № С14 к Правилам клиринга.
При изменении в ходе торгов Организатора торговли лимитов, а также параметров, используемых при их расчете, Клиринговый центр немедленно уведомляет об этом Организатора торговли.
Для обеспечения исполнения сделок с ценными бумагами и Срочных контрактов, в отношении которых осуществляется клиринг, Клиринговым центром также создаются Гарантийные фонды. Порядок формирования и использования средств Гарантийных фондов определяется Положением о гарантийных фондах.
В рамках системы мер снижения рисков осуществления клиринговой деятельности Клиринговый центр создает Страховой фонд. Порядок формирования и использования Страхового фонда определяется Положением о Страховом фонде, являющимся приложением № Ф8 к Правилам клиринга.
Исполнение обязательств Участников клиринга по Срочным контрактам, Сделкам T+N также обеспечивается путем:
депонирования ценных бумаг, составляющих Средства гарантийного обеспечения на Счетах ФОРТС в порядке, определенном Правилами клиринга;
внесения денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения, на Счета Клирингового центра в порядке, определенном Правилами клиринга;
установки Лимитов колебаний цен сделок;
установки минимальных Базовых размеров гарантийного обеспечения.
Возмещение убытков в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по сделкам в части, не урегулированной условиями таких сделок, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальность
Информация, полученная Клиринговым центром в связи с осуществлением клиринга, является конфиденциальной, за исключением общедоступной информации, информации, раскрытой в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Клиринговый центр вправе распространять / предоставлять третьим лицам указанную в пункте 12.1 настоящей статьи информацию:
а) если это требуется для заключения и исполнения договоров страхования, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, или получения страховых выплат;
б) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федерального органа, Правилами клиринга и договорами с Участником клиринга, Организатором торговли, Расчетной организацией, Расчетным депозитарием.
Требования к Участникам клиринга по предоставлению отчетности Клиринговому центру
Участники клиринга – кредитные организации обязаны предоставлять Клиринговому центру следующую отчетность:
оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) – ежемесячно;
информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (форма 0409135) – ежемесячно;
расчет собственных средств (капитала) (форма 0409134) – ежемесячно;
отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма 0409102) – ежеквартально;
справку о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118) – ежемесячно;
квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (форма №1100) – ежеквартально.
Участники клиринга – некредитные организации обязаны предоставлять Клиринговому центру следующую отчетность:
бухгалтерский баланс (форма 0710001) – ежеквартально;
отчет о прибылях и убытках (форма 0710002) – ежеквартально;
расчет размера собственных средств (капитала) для профессиональных участников рынка ценных бумаг – ежемесячно1;
квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (форма №1100) – ежеквартально2.
Участники клиринга обязаны предоставлять отчетность, указанную в пунктах 13.1-13.2 Правил клиринга, в следующие сроки:
расчет размера собственных средств:
не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (кредитными организациями);
не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным месяцем (некредитными организациями);
оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) - не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма 0409102) - не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), отчет о прибылях и убытках некредитной организации (форма 0710002) - не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, за исключением отчетности по состоянию на 1 января, которая предоставляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным;
информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (форма 0409135), справку о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) кредитной организации (по данным формы 0409118) - не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (форма №1100) - не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, за исключением отчетности по состоянию на 01 января, которая предоставляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
Форматы предоставления отчетности, указанной в пунктах 13.1-13.2 Правил клиринга, определены Порядком предоставления информации и отчетности.
Клиринговый центр вправе потребовать от Участника клиринга другие документы, необходимые для оценки финансового состояния Участника клиринга.
Требования к финансовому состоянию Участников клиринга
Участники клиринга - кредитные организации должны соответствовать следующим требованиям:
соблюдать обязательные нормативы Банка России, установленные для кредитных организаций;
иметь по балансу на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат текущего года, определяемый как разница между суммой остатков, числящихся на балансовых счетах по учету доходов текущего года, и суммой остатков, числящихся на балансовых счетах по учету расходов текущего года;
в деятельности Участников клиринга - кредитных организаций должны отсутствовать основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, а также основания для отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о банковской деятельности.
Участники клиринга - некредитные организации должны соответствовать следующим требованиям:
иметь по балансу на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат, определяемый как остаток по строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" бухгалтерского баланса (формы 0710001).
Порядок урегулирования неисполненных обязательств в случае прекращения клирингового обслуживания
В случае отзыва (аннулирования) Банком России у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, клиринговое обслуживание Участника клиринга - кредитной организации прекращается с даты отзыва (аннулирования) Банком России у такого Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций.
Подтверждением факта отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга - кредитной организации является письменное уведомление Банка России, направленное Клиринговому центру (в том числе, посредством факсимильной связи) и/или размещенная Пресс-центром Банка России на сайте Банка России в сети Интернет информация о решении Банка России об отзыве (аннулировании) выданной Участнику клиринга - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и/или направленное Пресс-центром Банка России по электронному адресу Клирингового центра электронное сообщение, содержащее информацию об отзыве (аннулировании) у Участника клиринга - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации, обязательства по Срочным контрактам, Сделкам T+N, Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением, заключенным до даты отзыва такой лицензии, прекращаются полностью на дату, предшествующую дате отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации.
Указанные обязательства по Срочным контрактам и Сделкам T+N прекращаются возникновением нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – кредитной организации, рассчитанного в соответствии с пунктом 15.3 Правил клиринга, если Участник клиринга решением суда признан несостоятельным (банкротом), или рассчитанного в соответствии с пунктом 15.4 Правил клиринга, если в отношении Участника клиринга принято решение суда о его ликвидации. Такое нетто-обязательство / нетто-требование Участника клиринга – кредитной организации подлежит исполнению после вступления в силу соответствующего решения арбитражного суда.
Указанные обязательства по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением прекращаются возникновением нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга – кредитной организации в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением. Размер указанных нетто-обязательств / нетто-требований рассчитывается в соответствии с пунктом 15.5 Правил клиринга.
В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации, Срочные контракты, Сделки T+N, Сделки репо с полным обеспечением и Сделки с отложенным исполнением, заключенные в дату отзыва (аннулирования) такой лицензии и (или) после нее, являются недействительными.
Клиринговый центр или Участник клиринга – его контрагент по указанным сделкам вправе предъявить к Участнику клиринга требование о взыскании убытков, связанных с недействительностью указанных сделок, а также неустоек (штрафов, пеней), и комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Клиринговый центр направляет Участнику клиринга - кредитной организации, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N, Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением не позднее Рабочего дня, следующего за датой прекращения обязательств по этим Сделкам. Указанное уведомление также содержит информацию о рассчитанных в соответствии с пунктом 15.5 Правил клиринга нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участника клиринга – кредитной организации в отношении его контрагентов по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением. Уведомления о прекращении обязательств по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением, содержащие информацию о рассчитанных в соответствии с настоящей статьей Правил клиринга нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участников клиринга - контрагентов Участника клиринга – кредитной организации, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением, направляются указанным Участникам клиринга – контрагентам в том же порядке и в те же сроки.
Клиринговый центр в порядке, предусмотренном пунктом 15.3 или 15.4 Правил клиринга, рассчитывает сумму нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – кредитной организации и направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа уведомление о рассчитанной в соответствии с пунктом 15.3 или 15.4 Правил клиринга сумме нетто-обязательства или нетто-требования Участника клиринга.
Клиринговый центр направляет Доверенному владельцу счетов в форме электронного документа уведомление о рассчитанной в соответствии с пунктом 15.3 или 15.4 Правил клиринга сумме нетто-обязательства или нетто-требования Участника клиринга, учитываемого по Доверенному владельцу счетов.
Доверенный владелец счетов вправе подать в Клиринговый центр Заявление на возврат денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения, обязательства по возврату которых учитываются на разделах денежного регистра, имеющих код Обособленной Брокерской фирмы, за которой закреплен указанный Доверенный владелец счетов, в сумме, оставшейся после погашения нетто-обязательства Участника клиринга, учитываемого по Доверенному владельцу счетов. Возврат указанных денежных средств осуществляется в порядке, установленном статьей Статья 11. Правил клиринга.
Возврат денежных средств Участнику клиринга – кредитной организации осуществляется Клиринговым центром в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа кредитной организации, содержащего платежные реквизиты, а также документов, подтверждающих полномочия указанного органа (если они ранее не были переданы Клиринговому центру), но не ранее дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании Участника клиринга несостоятельным (банкротом) или о ликвидации Участника клиринга.
Возврат денежных средств Участнику клиринга – кредитной организации осуществляется Клиринговым центром в сумме нетто-требования Участника клиринга, рассчитанного соответственно в порядке, предусмотренном пунктом 15.3 или 15.4 Правил клиринга.
Клиринговый центр вправе предъявить к Участнику клиринга требование о взыскании нетто-обязательства Участника клиринга, рассчитанного соответственно в порядке, предусмотренном пунктом 15.3 или 15.4 Правил клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
После принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга несостоятельным (банкротом) или о ликвидации Участника клиринга и направления ему уведомления о рассчитанных нетто-обязательствах / нетто-требованиях Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа уведомление о расторжении Договора об оказании клиринговых услуг.
В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, клиринговое обслуживание Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, прекращается с даты назначения временной администрации или даты принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, в зависимости от того, какая дата наступила ранее.
В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, обязательства по Срочным контрактам, Сделкам T+N, Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением прекращаются полностью в дату прекращения клирингового обслуживания.
Указанные обязательства по Срочным контрактам и Сделкам T+N прекращаются возникновением нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, рассчитанных в соответствии с пунктом 15.4 Правил клиринга.
Указанные обязательства по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением прекращаются возникновением нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением. Размер указанных нетто-обязательств / нетто-требований рассчитывается в соответствии с пунктом 15.5 Правил клиринга.
Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга, не являющемуся кредитной организацией, в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N, Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением не позднее Рабочего дня, следующего за датой прекращения обязательств по указанным сделкам. Указанное уведомление также содержит информацию о рассчитанных в соответствии с пунктом 15.5 Правил клиринга нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, в отношении его контрагентов по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением. Уведомления о прекращении обязательств по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением, содержащие информацию о рассчитанных в соответствии с настоящей статьей Правил клиринга нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участников клиринга - контрагентов Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, в отношении которого назначена временная администрация или введена одна из процедур банкротства, по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением, направляются указанным Участникам клиринга – контрагентам в том же порядке и в те же сроки.
Клиринговый центр в порядке, предусмотренном пунктом 15.4 Правил клиринга, рассчитывает сумму нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, и направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа уведомление о рассчитанной в соответствии с пунктом 15.4 Правил клиринга сумме нетто-обязательства или нетто-требования Участника клиринга.
Клиринговый центр направляет Доверенному владельцу счетов в форме электронного документа уведомление о рассчитанной в соответствии с пунктом 15.4 Правил клиринга сумме нетто-обязательства или нетто-требования Участника клиринга, учитываемого по Доверенному владельцу счетов.
Доверенный владелец счетов вправе подать в Клиринговый центр Заявление на возврат денежных средств, составляющих Средства гарантийного обеспечения, обязательства по возврату которых учитываются на разделах денежного регистра, имеющих код Обособленной Брокерской фирмы, за которой закреплен указанный Доверенный владелец счетов, в сумме, оставшейся после погашения нетто-обязательства Участника клиринга, учитываемого по Доверенному владельцу счетов. Возврат указанных денежных средств осуществляется в порядке, установленном статьей Статья 11. Правил клиринга.
Возврат денежных средств Участнику клиринга, не являющемуся кредитной организацией, осуществляется Клиринговым центром в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, содержащего платежные реквизиты, а также документов, подтверждающих полномочия указанного органа (если они ранее не были переданы Клиринговому центру).
Возврат денежных средств Участнику клиринга, не являющемуся кредитной организацией, осуществляется Клиринговым центром в сумме нетто-требования Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 15.4 Правил клиринга.
Клиринговый центр вправе предъявить к Участнику клиринга требование о взыскании нетто-обязательства Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 15.4 Правил клиринга, а также неустоек (штрафов, пеней), и комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
После назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, одной из процедур банкротства и направления ему уведомления о рассчитанных нетто-обязательствах / нетто-требованиях Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа уведомление о расторжении Договора об оказании клиринговых услуг.
В случае принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга несостоятельным (банкротом) Клиринговый центр рассчитывает размер нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в российских рублях следующим образом:
для каждого Доверенного владельца счетов и Срочного контракта / ценной бумаги, допущенной к торгам в Секторе рынка Standard ФБ ММВБ, рассчитывает нетто-позицию Участника клиринга по Срочному контракту / ценной бумаге по разделам регистра учета позиций, имеющим коды Обособленных Брокерских фирм, за которыми закреплен данный Доверенный владелец счетов (далее – нетто-позиция по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов), как сумму (с учетом знака) позиций по Срочным контрактам / ценным бумагам, учитываемых на всех разделах регистра учета позиций Участника клиринга, имеющих коды указанных Обособленных Брокерских фирм, на конец дня, предшествующего дате отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций;
если нетто-позиция по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов является позицией на продажу, Клиринговый центр рассчитывает произведение абсолютной величины нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов и разности Расчетной цены Срочного контракта / ценной бумаги, определенной в ходе последней дневной или вечерней клиринговой сессии, и цены сделки, заключенной Клиринговым центром в соответствии с пунктом 14.8 Правил клиринга в объеме, равном нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов, с направленностью, противоположной направленности нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов (на покупку);
если нетто-позиция по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов является позицией на покупку, Клиринговый центр рассчитывает произведение нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов и разности цены сделки, заключенной Клиринговым центром в соответствии с пунктом 14.8 Правил клиринга в объеме, равном нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов, с направленностью, противоположной направленности нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Доверенного владельца счетов (на продажу) и Расчетной цены Срочного контракта / ценной бумаги, определенной в ходе последней дневной или вечерней клиринговой сессии;
по каждому Доверенному владельцу счетов рассчитывает сумму с учетом знака:
по всем Срочным контрактам и ценным бумагам, допущенным к торгам в Секторе рынка Standard ФБ ММВБ, произведений, рассчитанных в соответствии с подпунктами 2, 3 настоящего пункта Правил клиринга;
обязательств Участников клиринга по уплате вариационной маржи, премии, Гарантийных переводов, учитываемых по разделам регистра учета позиций, имеющим код Обособленной Брокерской фирмы, за которой закреплен данный Доверенный владелец счетов, исполненных в дату отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций (учитываются со знаком «плюс»);
требований Участников клиринга по получению вариационной маржи, премии, Гарантийных переводов, учитываемых по разделам регистра учета позиций, имеющим код Обособленной Брокерской фирмы, за которой закреплен данный Доверенный владелец счетов, исполненных в дату отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций (учитываются со знаком «минус»).
Если указанная сумма отрицательная, это означает наличие нетто-обязательства Участника клиринга, учитываемого по Доверенному владельцу счетов, если положительная – наличие нетто-требования Участника клиринга, учитываемого по Доверенному владельцу счетов.
При этом нетто-обязательство Участника клиринга, учитываемое по Доверенному владельцу счетов, погашается за счет Средств гарантийного обеспечения, обязательства по возврату которых учитываются на разделах денежного регистра, за которыми закреплен указанный Доверенный владелец счетов, в российских рублях, а при их недостаточности также за счет Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте, обязательства по возврату которых учитываются на разделах денежного регистра, за которыми закреплен указанный Доверенный владелец счетов, пересчитанных в российские рубли по курсу, установленному Банком России на день отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций;
по каждому коду Срочного контракта и по каждой ценной бумаге, допущенной к торгам в Секторе рынка Standard ФБ ММВБ, рассчитывает нетто-позицию Участника клиринга по Срочному контракту / ценной бумаге как сумму (с учетом знака) позиций по Срочному контракту / ценной бумаге, учитываемых на всех разделах регистра учета позиций Участника клиринга, имеющих код обычной и Выделенной Брокерской фирмы, на конец дня, предшествующего дате отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций;
если нетто-позиция по Срочному контракту / ценной бумаге Участника клиринга является позицией на продажу, Клиринговый центр рассчитывает произведение абсолютной величины нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Участника клиринга и разности Расчетной цены Срочного контракта / ценной бумаги, определенной в ходе последней дневной или вечерней клиринговой сессии, и цены сделки, заключенной Клиринговым центром в соответствии с пунктом 14.8 Правил клиринга в объеме, равном нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Участника клиринга, с направленностью, противоположной направленности нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Участника клиринга (на покупку);
если нетто-позиция по Срочному контракту / ценной бумаге Участника клиринга является позицией на покупку, Клиринговый центр рассчитывает произведение нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Участника клиринга и разности цены сделки, заключенной Клиринговым центром в соответствии с пунктом 14.8 Правил клиринга в объеме, равном нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Участника клиринга, с направленностью, противоположной направленности нетто-позиции по Срочному контракту / ценной бумаге Участника клиринга (на продажу) и Расчетной цены Срочного контракта / ценной бумаги, определенной в ходе последней дневной или вечерней клиринговой сессии;
для каждого Участника клиринга рассчитывает сумму с учетом знака:
по всем Срочным контрактам и ценным бумагам, допущенным к торгам в Секторе рынка Standard ФБ ММВБ, произведений, рассчитанных в соответствии с подпунктами 6, 7 настоящего пункта Правил клиринга;
Средств гарантийного обеспечения в российских рублях, обязательства по возврату которых учитываются на разделах денежного регистра Участника клиринга, имеющих коды обычных и Выделенных Брокерских фирм (учитываются со знаком «плюс»);
Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте, обязательства по возврату которых учитываются на разделах денежного регистра Участника клиринга, имеющих коды обычных и Выделенных Брокерских фирм, пересчитанных в российские рубли по курсу, установленному Банком России на день отзыва у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций (учитываются со знаком «плюс»);
взноса Участника клиринга в Страховой фонд (учитывается со знаком «плюс»);
обязательств Участников клиринга по уплате вариационной маржи, премии, Гарантийных переводов, исполненных в дату отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, не учтенных при расчете нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга, учитываемых по Доверенному владельцу счетов (учитываются со знаком «плюс»);
требований Участников клиринга по получению вариационной маржи, премии, Гарантийных переводов, исполненных в дату отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, не учтенных при расчете нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга, учитываемых по Доверенному владельцу счетов (учитываются со знаком «минус»);
нетто-требований Участника клиринга, учитываемых по Доверенному владельцу счетов (учитываются со знаком «плюс»);
нетто-обязательств Участника клиринга, учитываемых по Доверенному владельцу счетов и непогашенных за счет Средств гарантийного обеспечения, обязательства по возврату которых учитываются на разделах денежного регистра, за которыми закреплен Доверенный владелец счетов, в российских рублях и в иностранной валюте (учитываются со знаком «минус»).
Если указанная сумма отрицательная, это означает наличие нетто-обязательства Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру, если положительная – наличие нетто-требования Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру.
В случае принятия арбитражным судом решения о ликвидации Участника клиринга – кредитной организации или в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, одной из процедур банкротства (за исключением конкурсного управления), Клиринговый центр рассчитывает размер нетто-обязательства Участника клиринга в российских рублях в порядке, предусмотренном пунктом 15.3 Правил клиринга, но с учетом параметров Срочных контрактов и Сделок T+N, заключенных Участником клиринга до момента отзыва (аннулирования) у него лицензии на осуществление банковских операций в день отзыва (аннулирования) указанной лицензии, а также неустоек (штрафов, пеней) и комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате Участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
Клиринговый центр рассчитывает размер нетто-обязательств / нетто-требований в российских рублях Участника клиринга (далее – Ликвидант) в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением следующим образом.
Нетто-обязательство (нетто-требование) Ликвиданта по денежным средствам в отношении каждого Участника клиринга – контрагента по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением, рассчитывается по указанным сделкам, заключенным с данным Участником клиринга, по формуле:
НОД = СТ - СО, где:
НОД - нетто-обязательство (нетто-требование) Ликвиданта по денежным средствам в соответствующей валюте;
СТ - сумма требований, а СО – сумма обязательств Ликвиданта по денежным средствам по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением.
Отрицательное значение НОД означает нетто-обязательство Ликвиданта по денежным средствам, положительное значение НОД - нетто-требование Ликвиданта по денежным средствам.
Нетто-обязательство (нетто-требование) Ликвиданта по ценным бумагам в отношении каждого Участника клиринга – контрагента по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением, рассчитывается по указанным сделкам, заключенным с данным Участником клиринга, по формуле:
НОЦ = СТЦ - СОЦ, где:
НОЦ - нетто-обязательство (нетто-требование) Ликвиданта по ценной бумаге;
СТЦ - сумма требований, а СОЦ – сумма обязательств Ликвиданта по соответствующей ценной бумаге по Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением.
Отрицательное значение НОЦ означает нетто-обязательство Ликвиданта по ценной бумаге, положительное значение НОЦ - нетто-требование Ликвиданта по ценной бумаге.
Определенное в соответствии с подпунктом 15.5.1 Правил клиринга нетто-обязательство (нетто-требование) Ликвиданта по денежным средствам в российских рублях в отношении каждого Участника клиринга – контрагента по сделкам складывается с учетом знака с определенным в соответствии с подпунктом 15.5.2 Правил клиринга нетто-обязательством (нетто-требованием) Ликвиданта по ценным бумагам в отношении того же Участника клиринга – контрагента по сделкам, пересчитанным в российские рубли по рыночной цене ценной бумаги, определенной на дату прекращения обязательств по сделкам.
Если значение, определенное в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, отрицательное, это означает наличие нетто-обязательства в российских рублях Ликвиданта по отношению к Участнику клиринга – контрагенту, если положительное – наличие нетто-требования в российских рублях Ликвиданта по отношению к Участнику клиринга – контрагенту.
В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Клирингового центра, обязательства по Срочным контрактам и Сделкам T+N, заключенным до даты отзыва (аннулирования) такой лицензии, прекращаются полностью на дату, предшествующую дате отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Клирингового центра.
Указанные обязательства прекращаются возникновением нетто-обязательства / нетто-требования Клирингового центра, рассчитанного в соответствии с пунктом 15.7 Правил клиринга, если Клиринговый центр решением суда признан несостоятельным (банкротом), или рассчитанного в соответствии с пунктом 15.8 Правил клиринга, если в отношении Клирингового центра принято решение суда о его ликвидации. Такое нетто-обязательство Клирингового центра подлежит исполнению после вступления в силу соответствующего решения арбитражного суда.
В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Клирингового центра, обязательства по Срочным контрактам и Сделкам T+N, заключенным в дату отзыва (аннулирования) такой лицензии, являются недействительными.
Участник клиринга вправе предъявить к Клиринговому центру требование о взыскании убытков, связанных с недействительностью указанных сделок, а также неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
В случае принятия арбитражным судом решения о признании Клирингового центра несостоятельным (банкротом) размер нетто-обязательства / нетто-требования Клирингового центра в российских рублях в отношении Участника клиринга рассчитывается как сумма учитываемых на всех разделах денежного регистра Участника клиринга Средств гарантийного обеспечения в российских рублях и Средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте, пересчитанных в российские рубли по курсу, установленному Банком России на дату отзыва у Клирингового центра лицензии на осуществление банковских операций, уменьшенная на сумму неисполненных обязательств и на сумму исполненных в дату отзыва (аннулирования) у Клирингового центра лицензии на осуществление банковских операций требований Участника клиринга перед Клиринговым центром по уплате (получению) Вариационной маржи, премии, Гарантийных переводов, а также неисполненных Маржинальных требований, возникших до даты отзыва (аннулирования) у Клирингового центра лицензии на осуществление банковских операций, и увеличенная на сумму исполненных в дату отзыва (аннулирования) у Клирингового центра лицензии на осуществление банковских операций обязательств Участника клиринга перед Клиринговым центром по уплате Вариационной маржи, премии, Гарантийных переводов.
Если величина, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, отрицательная, это означает наличие нетто-требования Клирингового центра по отношению к Участнику клиринга, если положительная – наличие нетто-обязательства Клирингового центра по отношению к Участнику клиринга.
В случае принятия арбитражным судом решения о ликвидации Клирингового центра размер нетто-обязательства / нетто-требования Клирингового центра в российских рублях в отношении Участника клиринга рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 15.7 Правил клиринга, но с учетом неустоек (штрафов, пеней), комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга.
Информация о размере нетто-обязательства / нетто-требования Клирингового центра в российских рублях в отношении Участника клиринга, определенных в соответствии с пунктами 15.7, 15.8 Правил клиринга направляется Клиринговым центром Участнику клиринга в форме электронного документа.
|
