ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛИРИНГОВОГО ПУЛА
Общий порядок формирования клирингового пула
Для каждой расчетной клиринговой сессии формируется один клиринговый пул.
Порядок определения обязательств, подлежащих включению в клиринговый пул, и порядок их включения в клиринговый пул определяется в соответствующих статьях настоящего подраздела.
Порядок включения в клиринговый пул обязательств по Сделкам с полным обеспечением, Сделкам репо с полным обеспечением и Сделкам с отложенным исполнением
Сделками с полным обеспечением, Сделками репо с полным обеспечением и Сделками с отложенным исполнением, обязательства по которым подлежат включению в клиринговый пул расчетной клиринговой сессии, являются:
Сделки с полным обеспечением, информация о которых содержится в Реестре сделок с полным обеспечением, полученном от Организатора торговли перед началом указанной расчетной клиринговой сессии;
Первые и Вторые части Сделок репо с полным обеспечением и Сделки с отложенным исполнением, поручения на клиринг во исполнение которых были поданы до момента начала указанной расчетной клиринговой сессии.
Порядок включения в клиринговый пул обязательств по Сделкам без предварительного обеспечения
Обязательствами по Сделкам без предварительного обеспечения, подлежащими включению в клиринговый пул, являются обязательства по Сделкам без предварительного обеспечения, информация о которых содержится в неисполненных поручениях на клиринг с наступившей датой исполнения.
Клиринговый центр для каждого обязательства по Сделкам без предварительного обеспечения, подлежащего включению в клиринговый пул, изменяет в соответствии с приложением № С14 к Правилам клиринга значения регистров поставки, соответствующих торговым счетам, указанным в поручении на клиринг, и Лимитов по таким торговым счетам на количество ценных бумаг / сумму денежных средств, необходимую для исполнения обязательств по Сделке без предварительного обеспечения, если такое изменение не приведет к превышению Лимитов по торговым счетам.
При этом сумма платежа по поручению на клиринг принимается равной сумме сделки, указанной в поручении на клиринг, если валюта сделки совпадает с валютой платежа, или рассчитывается, как сумма сделки, указанная в поручении на клиринг, умноженная на курс пересчета валюты сделки в валюту платежа, взятый по правилу определения курса пересчета валют, указанному в поручении на клиринг, в случае если валюта сделки отличается от валюты платежа.
Клиринговый центр проверяет достаточность ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на регистрах поставки, для исполнения обязательств по Сделке без предварительного обеспечения, подлежащей включению в клиринговый пул.
При отрицательном результате проверки, указанной в пункте 3.3 настоящей статьи, хотя бы для одного из торговых счетов, Клиринговый центр не включает обязательства по Сделке без предварительного обеспечения в клиринговой пул.
В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 3.3 настоящей статьи, Клиринговый центр включает в клиринговый пул ближайшей расчетной клиринговой сессии обязательства по Сделке без предварительного обеспечения, подлежащие включению в клиринговый пул.
Клиринговый центр по каждому обязательству по Сделкам без предварительного обеспечения, включенному и не включенному в клиринговый пул, изменяет значения регистров поставки, и Лимиты в порядке, определенном приложением № С14 к Правилам клиринга для завершения формирования клирингового пула.
Порядок включения в клиринговый пул обязательств по сделкам продажи акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Данной статьей определяется порядок обмена документами и информацией между Клиринговым центром и ОАО «СПБ» с целью включения в клиринговый пул обязательств по сделкам продажи акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключенных на торгах указанного Организатора торговли.
Торговые счета, используемые для расчетов по сделкам продажи акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной и муниципальной собственности, должны быть зарегистрированы в Клиринговом центре в качестве торговых счетов, а их владельцы - в качестве Участников клиринга или их клиентов в соответствии с требованиями Правил клиринга.
ОАО «СПБ» направляет Клиринговому центру информацию о количестве ценных бумаг / суммах денежных средств, необходимых для заключения сделок продажи акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в виде Реестра поручений на блокировку активов (приложение № С9 к Правилам клиринга).
Клиринговый центр изменяет в соответствии с приложением № С14 к Правилам клиринга значения регистров поставки, соответствующих торговым счетам, указанным в Реестре поручений на блокировку активов, и Лимитов по таким торговым счетам на количество ценных бумаг (сумму денежных средств), указанную в Реестре поручений на блокировку активов, если такое изменение не приведет к превышению Лимитов по торговым счетам, либо на максимально возможное количество ценных бумаг (сумму денежных средств), не приводящую к превышению Лимитов по торговым счетам.
Клиринговый центр направляет ОАО «СПБ» информацию о количестве ценных бумаг / суммах денежных средств, учитываемых на регистрах поставки, в виде Реестра зарезервированных активов (приложение № С8 к Правилам клиринга).
ОАО «СПБ» в порядке, определенном Правилами проведения торгов ценными бумагами ОАО «СПБ», регистрирует сделки с акциями открытых акционерных обществ, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и направляет Клиринговому центру Реестр сделок по итогам аукциона (приложение № С9 к Правилам клиринга).
После получения Реестра сделок по итогам аукциона в соответствии с пунктом 4.6 настоящей статьи Клиринговый центр проверяет полученный реестр:
на предмет соответствия требованиям, предъявляемым Клиринговым центром к форме и содержанию Реестра сделок по итогам аукциона;
на заключение сделок в пределах количества ценных бумаг / сумм денежных средств, полученных от Клирингового центра в соответствии с пунктом 4.5 настоящей статьи,
и направляет ОАО «СПБ» Ведомость выявленных ошибок в Реестре сделок по итогам аукциона (приложение № С9 к Правилам клиринга).
В случае наличия хотя бы одной ошибки в Реестре сделок по итогам аукциона, Клиринговый центр не принимает весь Реестр сделок по итогам аукциона.
При наличии ошибок в Реестре сделок по итогам аукциона ОАО «СПБ» вправе повторно сформировать и направить в Клиринговый центр Реестр сделок по итогам аукциона.
В случае отправки ОАО «СПБ» Ведомости выявленных ошибок в Реестре сделок по итогам аукциона в соответствии с пунктом 4.7 настоящей статьи, не содержащей информации об ошибках, Клиринговый центр включает в клиринговый пул ближайшей расчетной клиринговой сессии обязательства по сделкам, информация о которых содержится в Реестре сделок по итогам аукциона, а также изменяет значения регистров поставки, и Лимиты в порядке, определенном приложением № С14 к Правилам клиринга для завершения формирования клирингового пула.
Порядок включения в клиринговый пул Обязательств по поставке
Настоящей статьей определяется порядок включения в клиринговый пул Обязательств по поставке по поставочным Срочным контрактам, базовым активом которых являются ценные бумаги, с которыми в день исполнения невозможно заключение сделок в Секторе рынка Standard ФБ ММВБ и перевод которых при исполнении указанных контрактов в соответствии с их Спецификацией осуществляется по указанию Клирингового центра (далее - поставочные Срочные контракты фондового рынка).
Определение Обязательств по поставке, подлежащих включению в клиринговый пул, осуществляется Клиринговым центром в соответствии со статьей Статья 5. Правил клиринга.
Включение в клиринговый пул Обязательств по поставке, подлежащих включению в клиринговый пул, осуществляется в сроки, установленные Регламентом (приложение № Ф1 к Правилам клиринга).
Необходимыми условиями включения в клиринговый пул Обязательства по поставке, подлежащего включению в клиринговый пул, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.5 настоящей статьи, являются:
Наличие у Клирингового центра по каждому разделу регистра учета позиций, на котором учитываются Обязательства по поставке, информации о номере торгового счета депо и номере денежного торгового счета (далее – торговые счета, закрепленные за разделом), через которые будет осуществляться исполнение указанных обязательств. Данная информация предоставляется Участником клиринга либо при открытии раздела клиринговых регистров, либо в дальнейшем, путем подачи соответствующего заявления в порядке и сроки, установленные Регламентом.
Соответствие торговых счетов, закрепленных за разделом, на котором учитываются Обязательства по поставке, требованиям, установленным статьями Статья 4., Статья 5. Правил клиринга.
Указанные условия должны выполняться на момент начала соответствующего этапа формирования клирингового пула.
Обязательства по поставке, не удовлетворяющие указанным условиям, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.5 настоящей статьи, исключаются из Обязательств по поставке, подлежащих включению в клиринговый пул.
Если для позиции Продавца (Подписчика) и позиции Покупателя (Держателя) по поставочному Срочному контракту с одним кодом, учитываемых по одной Расчетной фирме на разных разделах регистра учета позиций, выполняются одновременно следующие условия:
оба раздела регистра учета позиций являются либо собственными, открытыми одному и тому же Участнику клиринга, либо клиентскими, открытыми одному и тому же клиенту Участника клиринга;
у Клирингового центра отсутствует информация о торговых счетах, закрепленных за разделами, или торговые счета, закрепленные за разделами, совпадают;
то такие Обязательства по поставке включаются в клиринговый пул.
Обязательства по поставке, подлежащие включению в клиринговый пул и не включенные в клиринговый пул в соответствии с пунктом 5.5 настоящей статьи, включаются в клиринговый пул в порядке, определенном в пунктах 5.7-5.14 настоящей статьи.
Клиринговый центр для каждого торгового счета, закрепленного за разделом, на котором учитываются Обязательства по поставке, подлежащие включению в клиринговый пул, изменяет в соответствии с приложением № С14 к Правилам клиринга значения регистра поставки, открытого для торгового счета, и Лимита по такому торговому счету на количество ценных бумаг / сумму денежных средств, необходимую для исполнения указанных обязательств, если такое изменение не приведет к превышению Лимита по торговому счету, либо на максимально возможное количество ценных бумаг / сумму денежных средств, не приводящую к превышению Лимита по торговому счету.
По всем Обязательствам по поставке, подлежащим включению в клиринговый пул, Клиринговый центр для каждого торгового счета депо и денежного торгового счета, закрепленного за разделом, на котором учитываются Обязательства по поставке, рассчитывает итоговое количество ценных бумаг или итоговую сумму денежных средств, которые должны быть списаны с торгового счета или зачислены на торговый счет.
Для всех торговых счетов, закрепленных за разделами, на которых учитываются Обязательства по поставке, подлежащие включению в клиринговый пул, Клиринговый центр проверяет соблюдение следующего условия: итоговое количество ценных бумаг или итоговая сумма денежных средств, которые должны быть списаны с торгового счета, рассчитанные в соответствии с пунктом 5.8 настоящей статьи, не должны превышать количества ценных бумаг / суммы денежных средств, учитываемых на регистре поставки, открытом для такого торгового счета.
В случае если условие, указанное в пункте 5.9 настоящей статьи, не соблюдается хотя бы для одного торгового счета, Клиринговый центр определяет необеспеченные активами на торговом счете Обязательства по поставке, расчеты по которым должны быть проведены с использованием этого торгового счета, и исключает данные обязательства из Обязательств по поставке, подлежащих включению в клиринговый пул.
После выполнения действий, указанных в пункте 5.10 настоящей статьи, Клиринговый центр последовательно повторяет действия, описанные в пунктах 5.8-5.10 настоящей статьи.
В случае если условие, указанное в пункте 5.9 настоящей статьи, соблюдается для всех торговых счетов, Клиринговый центр по всем Обязательствам по поставке, подлежащим включению в клиринговый пул, рассчитывает итоговое количество ценных бумаг и итоговую сумму денежных средств, которые должны быть зачислены на торговые счета.
Клиринговый центр проверяет соблюдение следующего условия: итоговое количество ценных бумаг и итоговая сумма денежных средств, которые должны быть зачислены на торговые счета, рассчитанные в соответствии с пунктом 5.11 настоящей статьи, не должны превышать суммы количества ценных бумаг / суммы денежных средств, которые должны быть списаны с торговых счетов, рассчитанных в соответствии с пунктом 5.8 Правил клиринга, и количества ценных бумаг / суммы денежных средств, учитываемых на торговых счетах Клирингового центра.
В случае если условие, указанное в пункте 5.12 настоящей статьи, не соблюдается, Клиринговый центр:
определяет необеспеченные активами на торговых счетах Клирингового центра Обязательства по поставке, подлежащие включению в клиринговый пул, и исключает данные обязательства из Обязательств по поставке, подлежащих включению в клиринговый пул;
последовательно повторяет действия, указанные в пунктах 5.8-5.13 настоящей статьи.
В случае если условие, указанное в пункте 5.12 настоящей статьи, соблюдается, Клиринговый центр включает в клиринговый пул ближайшей расчетной клиринговой сессии Обязательства по поставке, подлежащие включению в клиринговый пул, а также изменяет значения, учитываемые на регистрах поставки, и Лимиты в порядке, определенном приложением № С14 к Правилам клиринга для завершения формирования клирингового пула.
|
