Статья .17Порядок изменения Лимитов и Блокированных лимитов в процессе объявления / удаления заявок и заключения сделок с частичным обеспечением
.17.1.По Заявке Клиринговый центр увеличивает Блокированный лимит на участника торгов на сумму, равную произведению указанных в Заявке количества ценных бумаг, цены одной ценной бумаги и Коэффициента рыночного риска по ценной бумаге, указанной в Заявке, округленному по правилам математического округления до двух знаков после запятой.
.17.2.При получении уведомления об удалении Заявки Клиринговый центр уменьшает Блокированный лимит на участника торгов на сумму, равную произведению указанных в Заявке количества ценных бумаг, цены одной ценной бумаги и Коэффициента рыночного риска по ценной бумаге, указанной в Заявке, округленному по правилам математического округления до двух знаков после запятой.
.17.3.После отправки Организатору торговли сообщения о принятии адресованного ему предложения о заключении сделки, сделанного посредством объявления Заявки, Клиринговый центр немедленно:
уменьшает Блокированный лимит на участника торгов, объявившего Заявку, на сумму, равную произведению количества ценных бумаг в сделке, цены одной ценной бумаги, указанной в Заявке, поданной участником торгов, и Коэффициента рыночного риска по ценной бумаге, указанной в Заявке, округленному по правилам математического округления до двух знаков после запятой;
в соответствии с порядком, изложенным в приложении № С14 к Правилам клиринга, рассчитывает Лимит на участника торгов, объявившего Заявку;
направляет Организатору торговли уведомления об изменении значений Лимита на участника торгов и Блокированного лимита на участника торгов.
.17.4.Если валютой сделки являются рубли Российской Федерации, то для целей расчета Блокированного лимита в соответствии с настоящей статьей цена одной ценной бумаги в рублях Российской Федерации, указанная в Заявке, пересчитывается в доллары США по курсу, установленному Банком России на дату расчета Блокированного лимита.
Статья .18Порядок изменения лимитов при включении обязательств в клиринговый пул
.18.1.Изменение значений регистров поставки осуществляется Клиринговым центром в следующем порядке:
.18.1.1.определяется количество ценных бумаг, на которое может быть увеличено значение регистра поставки:
если разность между Лимитом и Блокированным лимитом по торговому счету равна нулю, то количество ценных бумаг, на которое может быть увеличено значение регистра поставки, равно нулю;
если разность между Лимитом, Блокированным лимитом по торговому счету и итоговым количеством ценных бумаг, равным объему обязательства по перерегистрации ценных бумаг, учитываемого по торговому счету, больше либо равна нулю, то значение регистра поставки может быть увеличено на количество ценных бумаг, равное объему обязательства по перерегистрации ценных бумаг;
если разность между Лимитом, Блокированным лимитом по торговому счету и количеством ценных бумаг, равным объему обязательства по перерегистрации ценных бумаг, учитываемого по торговому счету, меньше нуля, то значение регистра поставки может быть увеличено на количество ценных бумаг, равное разности между Лимитом и Блокированным лимитом по торговому счету;
.18.1.2.определяется сумма иностранной валюты, на которое может быть увеличено значение регистра поставки:
если разность между Лимитом и Блокированным лимитом по Поставочному счету равна нулю, то сумма иностранной валюты, на которое может быть увеличено значение регистра поставки, равно нулю;
если разность между Лимитом, Блокированным лимитом по Поставочному счету и суммой иностранной валюты, равной объему обязательства по передаче иностранной валюты, учитываемого по Поставочному счету, больше либо равна нулю, то значение регистра поставки может быть увеличено на сумму иностранной валюты, равную объему обязательства по передаче иностранной валюты;
если разность между Лимитом, Блокированным лимитом по Поставочному счету и суммой иностранной валюты, равной объему обязательства по передаче иностранной валюты, учитываемого по Поставочному счету, меньше нуля, то значение регистра поставки может быть увеличено на сумму иностранной валюты, равную разности между Лимитом и Блокированным лимитом по Поставочному счету;
.18.1.3.определяется сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, на которую может быть увеличено значение регистра поставки:
если разность между Лимитом, Блокированным лимитом по торговому счету / Поставочному счету и резервным остатком равна нулю, то сумма денежных средств, на которую может быть увеличено значение регистра поставки, равна нулю;
если разность между Лимитом, Блокированным лимитом по торговому счету / Поставочному счету, резервным остатком и суммой денежных средств, равной объему обязательства по оплате ценных бумаг / иностранной валюты, учитываемого по торговому счету / Поставочному счету, больше либо равна нулю, то значение регистра поставки может быть увеличено на сумму денежных средств, равную объему обязательства по оплате ценных бумаг / иностранной валюты;
если разность между Лимитом, Блокированным лимитом по торговому счету / Поставочному счету, резервным остатком и суммой денежных средств, равной объему обязательства по оплате ценных бумаг / иностранной валюты, учитываемого по торговому счету / Поставочному счету, меньше нуля, то значение регистра поставки может быть увеличено на сумму денежных средств, равную разности между Лимитом, Блокированным лимитом по торговому счету / Поставочному счету и резервным остатком.
.18.1.4.в случае если количество ценных бумаг / сумма денежных средств, на которую может быть увеличено значение регистра поставки, определенные в соответствии с пунктами .18.1.1., .18.1.2., .18.1.3. настоящей статьи, больше нуля Клиринговый центр:
уменьшает Лимит по торговому счету / Поставочному счету на количество ценных бумаг / сумму денежных средств, определенную в соответствии с пунктами .18.1.1., .18.1.2., .18.1.3. настоящей статьи;
увеличивает значение на регистре поставки, открытом для торгового счета / Поставочного счета, на количество ценных бумаг / сумму денежных средств, определенную в соответствии с пунктами .18.1.1. / .18.1.2., .18.1.3. настоящей статьи;
направляет Организатору торговли / РП РТС уведомление об изменении значения Лимита по торговому счету / Поставочному счету.
Статья .19Завершение формирования клирингового пула
.19.1.По каждому обязательству, включаемому в клиринговый пул, Клиринговый центр изменяет значения регистров поставки, открытых для торговых счетов (денежных регистров) / Поставочных счетов, по которым учитываются обязательства, включаемые в клиринговый пул, следующим образом:
значение депо регистра поставки, открытого для торгового счета депо, по которому учитывается обязательство по перерегистрации ценных бумаг, уменьшается на количество ценных бумаг в обязательстве;
значение денежного регистра поставки, открытого для Поставочного счета, по которому учитывается обязательство по передаче иностранной валюты, уменьшается на сумму иностранной валюты в обязательстве;
значение денежного регистра поставки, открытого для денежного торгового счета (денежного регистра) / Поставочного счета, по которому учитывается обязательство по оплате ценных бумаг / иностранной валюты и/или обязательство по возврату гарантийного перевода, уменьшается на сумму обязательства;
значение депо регистра поставки, открытого для торгового счета депо, по которому учитывается требование по перерегистрации ценных бумаг, увеличивается на количество ценных бумаг в требовании;
значение денежного регистра поставки, открытого для Поставочного счета, по которому учитывается требование по передаче иностранной валюты, увеличивается на сумму иностранной валюты в требовании;
значение денежного регистра поставки, открытого для денежного торгового счета (денежного регистра) / Поставочного счета, по которому учитывается требование по оплате ценных бумаг / иностранной валюты и/или требование по возврату гарантийного перевода, увеличивается на сумму требования.
.19.1.1.По сделкам с частичным обеспечением, обязательства по которым исполняются частично, значения регистров поставки изменяются на количество ценных бумаг (сумму денежных средств), равные подлежащей исполнению части обязательств / требований по таким сделкам.
.19.2.После включения в клиринговый пул всех обязательств, подлежащих включению в него в ходе текущего завершившегося этапа его формирования, Клиринговый центр:
увеличивает значения Лимитов по денежным торговым счетам (денежным регистрам) / Поставочным счетам и значения Лимитов по торговым счетам депо на величину значений на соответствующих торговым счетам / Поставочным счетам регистрах поставки и уведомляет Организатора торговли / РП РТС об увеличении Лимитов;
устанавливает значения регистров поставки равными нулю.
Статья .20Порядок расчета Торгового лимита
.20.1.Торговый лимит по разделу клиринговых регистров рассчитывается по формуле:
 , где
 – Торговый лимит по разделу клиринговых регистров,
 – денежные средства в рублях Российской Федерации, учитываемые на разделе денежного регистра в качестве Средств гарантийного обеспечения,
 – оценочная стоимость ценных бумаг, учитываемых на разделе депо регистра обеспечения в качестве Средств гарантийного обеспечения, и иностранных валют, учитываемых на разделе денежного регистра в качестве Средств гарантийного обеспечения,
 – коэффициент ликвидности, устанавливаемый Клиринговым центром в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в качестве Средств гарантийного обеспечения,  .
.20.2.Торговый лимит Брокерской фирмы (обычной, Выделенной, Обособленной) рассчитывается по формуле:
 , где
 – Торговый лимит Брокерской фирмы,
 – сумма денежных средств гарантийного обеспечения в рублях Российской Федерации, учитываемых на всех разделах денежного регистра Брокерской фирмы в качестве Средств гарантийного обеспечения,
 – оценочная стоимость ценных бумаг, учитываемых на всех разделах депо регистра обеспечения Брокерской фирмы в качестве Средств гарантийного обеспечения, и иностранных валют, учитываемых на всех разделах денежного регистра Брокерской фирмы в качестве Средств гарантийного обеспечения,
– коэффициент ликвидности, устанавливаемый Клиринговым центром в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, .
.20.3.Торговый лимит по всем обычным Брокерским фирмам, зарегистрированным в рамках одной Расчетной фирмы, рассчитывается по формуле:
 , где
где
 – Торговый лимит по обычным Брокерским фирмам,
 - суммирование по обычным Брокерским фирмам,
 – денежные средства в рублях Российской Федерации, учитываемые на всех разделах денежного регистра обычной Брокерской фирмы в качестве средств гарантийного обеспечения,
 – оценочная стоимость ценных бумаг, учитываемых на всех разделах депо регистра обеспечения обычной Брокерской фирмы в качестве Средств гарантийного обеспечения, и иностранных валют, учитываемых на всех разделах денежного регистра обычной Брокерской фирмы в качестве Средств гарантийного обеспечения,
– коэффициент ликвидности, ,
.20.4.Участники клиринга вправе устанавливать (изменять) значения денежных средств / оценочной стоимости ценных бумаг и иностранных валют, учитываемых на разделе клиринговых регистров (значения / ) (далее - Клиентский лимит), в Торговой системе Организатора торговли / Системе RTS Money РП РТС в ходе проведения Торгов / Операций. Установленные (измененные) Клиентские лимиты незамедлительно передаются Организатором торговли / РП РТС Клиринговому центру.
.20.5.Участники клиринга вправе устанавливать в Торговой системе Организатора торговли по разделу регистра учета позиций лимиты, ограничивающие размер обязательства / требования по перерегистрации ценной бумаги по Сделкам T+N по данной ценной бумаге, учитываемым на данном разделе (далее – Лимиты открытых позиций по сделкам T+N).
Участники клиринга вправе также устанавливать в Торговой системе Организатора торговли лимит, ограничивающий размер обязательства / требования по перерегистрации ценной бумаги по сделкам T+N по данной ценной бумаге, учитываемой на всех разделах Брокерской фирмы в рамках одной Расчетной фирмы (далее – Лимит открытых позиций по сделкам T+N Брокерской фирмы).
Установленные (измененные) Лимиты открытых позиций по сделкам T+N и Лимиты открытых позиций по сделкам T+N Брокерской фирмы незамедлительно передаются Организатором торговли Клиринговому центру.
Статья .21Порядок проверки возможности объявления Заявки, поданной с целью заключения Срочных контрактов, Сделки T+N, Конверсионной сделки
.21.1.Клиринговый центр по указанию Участника клиринга осуществляет расчет Торгового лимита по разделу клиринговых регистров в целях контроля возможности объявления Заявки. Данное указание передается Участником клиринга через Торговую систему Организатора торговли / Систему RTS Money РП РТС.
.21.2.Клиринговый центр производит расчет следующих величин:
рассчитывается величина  по разделу регистра учета позиций, указанному в Заявке, в случае получения соответствующего указания от Участника клиринга;
рассчитывается величина  для Брокерской фирмы (обычной, Выделенной, Обособленной), код которой определяется по коду раздела регистра учета позиций, указанному в Заявке;
рассчитывается величина  для Расчетной фирмы, код которой определяется по коду раздела регистра учета позиций, указанному в Заявке.
При этом, указанные величины и рассчитываются на основании:
Торговых лимитов на момент расчета;
Гарантийного обеспечения, рассчитываемого по обязательствам по Срочным контрактам, Сделкам T+N, Конверсионным сделкам и Активным Заявкам, учитываемым Клиринговым центром на момент расчета, а также по поданной Заявке в следующем порядке:
по каждой комбинации из обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N, Конверсионным сделкам, Активных заявок и поданной Заявки рассчитывается сумма Гарантийного обеспечения ( ) в порядке, установленном Правилами клиринга. При этом, Активная и поданная Заявка рассматривается как заключенные Срочные контракты / Сделка T+N / Конверсионная сделка;
из рассчитанных значений сумм Гарантийного обеспечения () выбирается максимальное значение ( ).
рассчитывается размер обязательства / требования по перерегистрации ценной бумаги, указанной в поданной Заявке (далее – обязательство / требование по разделу), на основании:
обязательств по Сделкам T+N, которые определяются ценной бумагой и разделом регистра учета позиций, указанными в поданной Заявке;
Активных Заявок по тому же разделу регистра учета позиций и по той же ценной бумаге, что и поданная Заявка;
поданной Заявки.
рассчитывается размер обязательства / требования по перерегистрации ценной бумаги, указанной в поданной Заявке, по всем разделам регистра учета позиций, имеющим тот же код Брокерской фирмы, что и код раздела регистра учета позиций, указанный в поданной Заявке (далее – обязательство / требование по Брокерской фирме), на основании:
обязательств по Сделкам T+N, которые определяются ценной бумагой и учитываются на указанных разделах регистра учета позиций;
Активных заявок по той же ценной бумаге, что и поданная Заявка, по указанным разделам;
поданной Заявки.
Расчеты обязательств / требований по разделу и обязательств / требований по Брокерской фирме осуществляются в соответствии с принципами, утвержденными Клиринговым центром по согласованию с Комитетом по срочному рынку.
.21.3.Условия невозможности объявления Заявки:
.21.3.1.Заявка подана на заключение сделки с указанием раздела регистра учета позиций, имеющего код Расчетной фирмы, категория которой (как она определена в приложении № Ф8 к Правилам клиринга) не допускает заключение таких сделок.
.21.3.2.Клиринговый центр установил запрет на объявление поданных от имени Участника клиринга с использованием определенного кода Расчетной фирмы Заявок на заключение Сделок T+N с определенной ценной бумагой или со всеми ценными бумагами в соответствии с требованиями Правил клиринга.
.21.3.3.Рассчитанное обязательство / требование по разделу превышает установленный Лимит открытых позиций по сделкам T+N.
.21.3.4.Рассчитанное обязательство / требование по Брокерской фирме превышает установленный Лимит открытых позиций по сделкам T+N Брокерской фирмы.
.21.3.5.Возникновение или увеличение задолженности по разделу, определяемой в соответствии с Правилами клиринга на основании рассчитанной выше величины , в случае получения от Участника клиринга указания в соответствии с пунктом .21.1. настоящей статьи.
.21.3.6.Возникновение или увеличение задолженности по Брокерской фирме, определяемой в соответствии с Правилами клиринга на основании рассчитанной выше величин .
.21.3.7.Возникновение или увеличение задолженности по Расчетной фирме, определяемой в соответствии с Правилами клиринга на основании рассчитанной выше величин .
.21.4.В случае возможности объявления Заявки Клиринговый центр направляет Организатору торговли / РП РТС подтверждение возможности объявления Заявки.
.21.5.В случае невозможности объявления Заявки Клиринговый центр направляет Организатору торговли / РП РТС отказ в объявлении Заявки.
к Правилам клиринга
|
