Максимальный объем неисполненных сделок при нулевом уровне обеспечения, Лимит задолженности перед Клиринговым центром по уплате пени и/или неустоек для участников торгов каждой группы устанавливаются Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения группы участника торгов (Приложение № С17 к Правилам клиринга).
Средний коэффициент рыночного риска устанавливается и изменяется Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС».
Сумма Средств обеспечения рассчитывается как сумма Средств обеспечения на всех Счетах обеспечения, закрепленных за Участником торгов.
При расчете Суммы Средств обеспечения, Средства обеспечения в рублях Российской Федерации пересчитываются в доллары США по курсу, установленному Банком России на день проведения операции.
При расчете Суммы задолженности по уплате пеней и/или неустоек, учитываемых за участником торгов, задолженности по уплате пеней или неустоек в рублях Российской Федерации пересчитываются в доллары США по курсу, установленному Банком России на день проведения операции.
Клиринговый центр по каждому Участнику клиринга, являющемуся участником торгов в Режиме электронной торговли, рассчитывает Депозитную маржу – необходимое обеспечение по всем заключенным сделкам с частичным обеспечением, обязательства по которым не прекращены. Расчет Депозитной маржи основывается на оценке Клиринговым центром Потенциальных рыночных рисков по сделкам и расчете Реализованных рыночных рисков по сделкам.
Реализованный рыночный риск по сделке:
R = Q |(Ct – C)|, где:
|
R
|
Реализованный рыночный риск по сделке
|
Q
|
Количество ценных бумаг в сделке
|
Ct
|
Цена сделки, в долларах США
|
C
|
Расчетная цена, в долларах США
|
Цена сделки - цена ценной бумаги, по которой заключена сделка.
Расчетная цена ценной бумаги рассчитывается Клиринговым центром по итогам торгового дня в соответствии с Методикой определения Расчетной цены (приложение № С16 к Правилам клиринга).
Реализованный рыночный риск по сделке учитывается Клиринговым центром со знаком плюс:
по сделке покупки, в случае если Цена сделки больше Расчетной цены;
по сделке продажи, в случае если Цена сделки меньше Расчетной цены.
Реализованный рыночный риск по сделке учитывается Клиринговым центром со знаком минус:
по сделке покупки, в случае если Цена сделки меньше Расчетной цены;
по сделке продажи, в случае если Цена сделки больше Расчетной цены.
Потенциальный рыночный риск по сделке:
Если Реализованный рыночный риск по сделке больше либо равен нулю
P = Q C K(N),
|
если Реализованный рыночный риск по сделке меньше нуля
P = Max( Q C K(N) + R , Q C K(1) ),
где:
|
R
|
Реализованный рыночный риск по сделке
|
P
|
Потенциальный рыночный риск по сделке
|
Q
|
Количество ценных бумаг в сделке
|
C
|
Расчетная цена, в долларах США
|
K(N)
|
Коэффициент рыночного риска по ценной бумаге, рассчитанный исходя из N-дневной волатильности ценной бумаги
|
K(1)
|
Коэффициент рыночного риска по ценной бумаге, рассчитанный исходя из 1-дневной волатильности ценной бумаги
| |
