Статья .10Порядок изменения группы участника торгов
.10.1.Клиринговый центр не реже одного раза в месяц производит проверку обоснованности отнесения каждого участника торгов к определенной группе.
.10.2.Клиринговый центр принимает решение о переводе участника торгов в более низкую группу в случае выполнении хотя бы одного из перечисленных ниже условий:
а) наличие более 5 (пяти) случаев неисполнения выставленного Клиринговым центром Маржинального требования в течение 30 календарных дней;
б) наличие более одного факта прекращения обязательств по сделке с частичным обеспечением из-за неисполнения сделки участником торгов или клиентом участника торгов в течение 30 календарных дней;
в) наличие более одного факта нарушения установленных Правилами клиринга сроков погашения задолженности по уплате пени или неустойки в течение 30 календарных дней.
.10.3.Клиринговый центр имеет право перевести участника торгов в более низкую группу:
а) в случае невыполнения участником торгов хотя бы одного из требований, перечисленных в пункте .9.1. настоящей Методики;
б) в случае если по итогам ежемесячной проверки обнаружено, что участник торгов перестал удовлетворять формальным критериям отнесения в данной группе, определенным Параметрами системы гарантий;
в) в случае если по оценке Клирингового центра, полученной по результатам анализа финансовой и/или иной информации о деятельности участника торгов, существует необходимость снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением, заключаемым участником торгов.
.10.4.В случае принятия Клиринговым центром решения о переводе участника торгов в более низкую группу требования по обеспечению и ограничению максимального объема неисполненных сделок, установленные для участников торгов этой группы, предъявляются к участнику торгов с момента вступления решения в силу.
.10.5.Процедура перевода участника торгов в более низкую группу выполняется после окончания и до начала торгов в Режиме электронной торговли и в Режиме неанонимной торговли.
.10.6.Решение о переводе участника торгов в другую группу принимается Клиринговым центром.
.10.7.Клиринговый центр информирует участника торгов с использованием Системы ЭДО об изменении группы, к которой он отнесен Клиринговым центром, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения.
к Правилам клиринга
ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЫНОЧНОГО РИСКА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Настоящие Правила установления и изменения Коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам определяют порядок установления и изменения Коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам:
допущенным к торгам в Режиме электронной торговли и к заключению сделок с Клиринговым центром в Режиме неанонимной торговли.
Коэффициенты рыночного риска по ценным бумагам, порядок установления и изменения которых определен настоящими Правилами, используются в целях и порядке, определенных Правилами клиринга.
Установление и изменение значений Коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам осуществляется Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС», утверждаемой Клиринговым центром.
Информация об установленных значениях Коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам, допущенным к торгам в Режиме электронной торговли и к заключению сделок с Клиринговым центром в Режиме неанонимной торговли:
публикуется на официальном сайте Клирингового центра в сети Интернет;
доводится до участников торгов через торговую систему;
указывается в отчетах, предоставляемых Клиринговым центром Участникам клиринга.
При изменении ситуации на рынке ценных бумаг Клиринговый центр вправе изменять значения Коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам.
Данные изменения могут осуществляться как до начала торгового дня, так и в ходе проведения торгов.
Одновременно могут быть изменены Коэффициенты рыночного риска как по одной, так и по нескольким ценным бумагам.
Увеличение Коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам осуществляется до начала расчетной клиринговой сессии или с момента приостановки торгов в соответствующем режиме торговли, если увеличение производится в ходе проведения торгов.
При неоднократном возникновении в течение торгов условий, приводящих к необходимости увеличения Коэффициента рыночного риска по ценной бумаге, изменение Коэффициента рыночного риска по ценной бумаге не может производиться более двух раз.
Уменьшение Коэффициентов рыночного риска по ценным бумагам осуществляется до начала расчетной клиринговой сессии.
Клиринговый центр вправе увеличить Коэффициенты рыночного риска по ценным бумагам:
перед праздничными днями (включая праздничные дни в США), когда расчеты по сделкам не проводятся в течение трех и более календарных дней подряд.
Клиринговый центр вправе уменьшить Коэффициенты рыночного риска по ценным бумагам:
после окончания праздничных дней, когда расчеты по сделкам не проводились в течение трех и более календарных дней подряд при условии, что перед праздничными днями Коэффициент рыночного риска по ценной бумаге был увеличен.
к Правилам клиринга
ПОРЯДОК СПИСАНИЯ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Cписание средств в рублях Российской Федерации или в долларах США со Счетов обеспечения осуществляется на основании поручений (запросов), подаваемых Участниками клиринга – владельцами Счетов обеспечения в Расчетную организацию / Клиринговую организацию ЗАО «ДКК».
При получении поручения, указанного в пункте Приложение С77 настоящего Порядка, Расчетная организация направляет в Клиринговый центр запрос на списание Средств обеспечения.
При получении запроса, указанного в пункте Приложение С77 настоящего Порядка, Клиринговая организация ЗАО «ДКК» направляет в Клиринговый центр запрос на списание Средств обеспечения.
После получения запроса на списание Средств обеспечения от Расчетной организации, Клиринговой организации ЗАО «ДКК», Клиринговый центр проверяет возможность его исполнения. Исполнение возможно в следующих случаях:
если запрашиваемая сумма денежных средств не учитывается Клиринговым центром в качестве Средств обеспечения.
если выполняются одновременно следующие условия:
сумма денежных средств, указанная в заявлении, не превышает объем Средств обеспечения, учитываемых Клирнговым центром на регистре обеспечения, открытом для Счета обеспечения;
У Участника клиринга отсутствует неисполненное Маржинальное требование и исполнение запроса не приводит к возникновению Маржинального требования;
Лимит на участника торгов, за которым закреплен Счет обеспечения, рассчитанный в соответствии с приложением № С14 к Правилам клиринга без учета суммы, выводимой из Средств обеспечения, больше, чем Блокированный лимит на участника торгов.
В случаях, когда условия, предусмотренные пунктом Приложение С771.3 настоящего Порядка, не соблюдаются, вывод денежных средств из Средств обеспечения невозможен. В таких случаях Клиринговый центр направляет Расчетной организации, или Клиринговой организации ЗАО «ДКК» сообщение о невозможности списания Средств обеспечения.
В случае если вывод денежных средств из Средств обеспечения возможен, Клиринговый центр:
устанавливает новое значение Лимита на участника торгов, рассчитанное без учета суммы, выводимой из Средств обеспечения;
направляет Организатору торговли новое значение Лимита на участника торгов;
направляет Расчетной организации или Клиринговой организации ЗАО «ДКК» сообщение о возможности списания Средств обеспечения;
уменьшает учитываемый Клиринговым центром на регистре обеспечения, открытом для Счета обеспечения, объем Средств обеспечения на сумму списания.
.
к Правилам клиринга
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЛИМИТОВ
Статья .11Дополнительные определения
«Блокированный лимит» - определенные Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга количество ценных бумаг или сумма денежных средств, заблокированные под заявки, объявленные участником торгов на торгах Организатора торговли.
Статья .12Порядок учета лимитов и установления их начальных значений
.12.1.Клиринговый центр определяет и учитывает три вида лимитов Участников клиринга:
а) Лимиты по торговым счетам;
Лимиты по торговым счетам депо учитываются Клиринговым центром в разрезе ценных бумаг (далее – Лимиты по ценным бумагам).
Лимиты по денежным торговым счетам далее также именуются Лимитами по денежным средствам.
б) Лимиты на участников торгов;
в) Торговые лимиты Участников клиринга, которым присвоен код (коды) Расчетной фирмы.
.12.2.Ежедневно, перед началом Торговой сессии Клиринговый центр:
а) для каждого денежного торгового счета, предназначенного для клиринга с полным обеспечением и клиринга с частичным обеспечением, устанавливает учитываемые на денежном торговом регистре:
значение Лимита по денежным средствам - равным значению расчетного денежного регистра, открытого для данного денежного торгового счета;
значение Блокированного лимита равным нулю;
б) для каждого торгового счета депо, предназначенного для клиринга с полным обеспечением и клиринга с частичным обеспечением, устанавливает учитываемые на торговом депо регистре:
значение Лимита по ценным бумагам равным значению, расчетного депо регистра, открытого для данного торгового счета депо;
значение Блокированного лимита равным нулю;
в) для каждого Участника клиринга, являющегося участником торгов Организатора торговли в Режиме электронной торговли, устанавливает учитываемые на регистре учета Лимитов участников торгов:
значение Лимита на участника торгов равным значению, рассчитанному в соответствии с Методикой определения Лимитов на участников торгов (приложение № С14 к Правилам клиринга);
значение Блокированного лимита на участника торгов равным значению Депозитной маржи, рассчитанной в соответствии с Методикой определения Лимитов на участников торгов (приложение № С14 к Правилам клиринга).
г) для каждого Участника клиринга, которому присвоен код (коды) Расчетной фирмы, рассчитывает значение Торгового лимита в порядке, определенном в статье Статья .20 настоящего приложения.
Статья .13Порядок изменения Лимита по торговому счету при увеличении количества ценных бумаг или суммы денежных средств на торговом счете
.13.1.Значение Лимита по торговому счету, учитываемого на торговом регистре, открытом для торгового счета, по которому получена информация об увеличении количества ценных бумаг или суммы денежных средств, увеличивается на величину увеличения значения расчетного регистра, произведенного в соответствии с пунктом 27.7 Правил клиринга.
.13.2.Клиринговый центр уведомляет Организатора торговли об увеличении Лимита по торговому счету.
Статья .14Порядок проверки возможности объявления Заявки, поданной с целью заключения сделки с полным обеспечением
.14.1.Заявка на продажу, поданная с целью заключения сделки с полным обеспечением, объявляется в случае, если рассчитанный Клиринговым центром с учетом поданной Заявки Блокированный лимит по ценной бумаге меньше либо равен Лимиту по ценной бумаге, и не объявляется в противном случае.
.14.2.Для предотвращения последствий округления Клиринговый центр устанавливает значение резервного остатка. Значение резервного остатка равно 2 (двум) рублям Российской Федерации, если иное не установлено решением Клирингового центра.
.14.3.Заявка на покупку, поданная с целью заключения сделки с полным обеспечением, объявляется в случае, если разность Лимита по денежным средствам и рассчитанного Клиринговым центром с учетом поданной Заявки Блокированного лимита по денежным средствам больше либо равна значению резервного остатка, и не объявляется в противном случае.
.14.4.В случае возможности объявления Заявки Клиринговый центр направляет Организатору торговли подтверждение возможности объявления Заявки и уведомления об изменении значений Блокированных лимитов и/или Лимитов.
.14.5.В случае невозможности объявления Заявки Клиринговый центр направляет Организатору торговли отказ в объявлении Заявки; значение Блокированного лимита по ценной бумаге и/или Блокированного лимита по денежным средствам устанавливается равным значению, которое учитывалось Клиринговым центром до его увеличения в результате подачи Заявки.
Статья .15Порядок изменения Лимитов и Блокированных лимитов в процессе объявления / удаления заявок и заключения сделок с полным обеспечением
.15.1.По Заявке на продажу Клиринговый центр увеличивает Блокированный лимит по ценной бумаге на количество ценных бумаг, указанное в Заявке.
.15.2.При получении уведомления об удалении Заявки на продажу Клиринговый центр уменьшает Блокированный лимит по ценной бумаге на количество ценных бумаг, указанное в Заявке.
.15.3.По Заявке на покупку Клиринговый центр увеличивает Блокированный лимит по денежным средствам на сумму, равную произведению указанных в Заявке количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги, округленному по правилам математического округления до двух знаков после запятой.
.15.4.При получении уведомления об удалении Заявки на покупку Клиринговый центр уменьшает Блокированный лимит по денежным средствам на сумму, равную произведению указанных в Заявке количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги, округленному по правилам математического округления до двух знаков после запятой.
.15.5.После отправки Организатору торговли сообщения о принятии адресованного Клиринговому центру предложения о заключении сделки, сделанного посредством объявления Заявки, Клиринговый центр немедленно:
уменьшает Лимит и Блокированный лимит по торговому счету депо, указанному в Заявке на продажу, на количество ценных бумаг в сделке;
увеличивает Лимит по торговому счету депо, указанному в Заявке на покупку, на количество ценных бумаг в сделке;
уменьшает Блокированный лимит по денежному торговому счету, указанному в Заявке на покупку, на сумму, равную произведению количества ценных бумаг в сделке и цены одной ценной бумаги, указанной в Заявке, округленному по правилам математического округления до двух знаков после запятой;
уменьшает Лимит по денежному торговому счету, указанному в Заявке на покупку, на сумму, равную произведению количества ценных бумаг в сделке и цены сделки, округленному по правилам математического округления до двух знаков после запятой;
увеличивает Лимит по денежному торговому счету, указанному в Заявке на продажу, на сумму, равную произведению количества ценных бумаг в сделке и цены сделки, округленному по правилам математического округления до двух знаков после запятой;
направляет Организатору торговли уведомления об изменении значений Лимита и Блокированного лимита.
.15.6.В целях настоящего Порядка под торговым счетом, указанным в Заявке, понимается торговый счет, входящий в состав Кода торговых счетов, указанного в Заявке.
Статья .16Порядок проверки возможности объявления Заявки, поданной с целью заключения сделки с частичным обеспечением
.16.1.Заявка, поданная с целью заключения сделки с частичным обеспечением, объявляется в случае, если рассчитанный Клиринговым центром с учетом поданной Заявки Блокированный лимит на участника торгов меньше либо равен Лимиту на участника торгов, и не объявляется в противном случае.
.16.2.В случае возможности объявления Заявки Клиринговый центр направляет Организатору торговли подтверждение возможности объявления Заявки и уведомления об изменении значений Блокированного лимита на участника торгов и/или Лимита на участника торгов.
.16.3.В случае невозможности объявления Заявки Клиринговый центр направляет Организатору торговли отказ в объявлении Заявки; значение Блокированного лимита на участника торгов устанавливается равным значению, которое учитывалось Клиринговым центром до его увеличения в результате подачи Заявки.
|
