Многофункциональное научно-аналитическое и гуманитарно-просветительское государственное учреждение «назарбаев центр» межрегиональный институт экономики и права при межпарламентской ассамблее евразэс
Скачать 3.82 Mb.
|
Список использованных источников
А.В. Малых Вятский государственный университет г. Киров, Россия Научный руководитель — Н.К. Савельева, заместитель декана факультета экономики и менеджмента по науке, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук Интеграция кредитной и социальной сферы в России Аннотация. В последние годы роль кредита в России выросла: банки Российской Федерации, осуществляя деятельность по кредитованию физических лиц, оказывают большое влияние на развитие экономической и социальной сферы, так как предоставляют кредиты на покупку жилья и других, необходимых для жизни граждан объектов. Россия входит в список стран, где приобрести собственное жилье гражданам очень трудно. Однако без доступного и комфортного жилья невозможно говорить о полноценном повышении качества жизни населения и решении демографических проблем. Для того, чтобы оптимизировать величину предоставляемого кредита и возможность его предоставления, перед банками ставится задача выявить возможные кредитные риски и разработать программу их снижения. Abstract. In recent years, the role of credit in Russia has grown: banks of the Russian Federation, carrying out lending activities of individuals, have a great importance for the development of economic and social development because they provide more loans to buy housing and other necessary facilities for the life of the citizens. Russia is on the list of countries where it is very difficult for citizens to buy their own homes. However, without an affordable and comfortable housing it is impossible to talk about the full increase in the quality of life and the solution of demographic problems. In order to optimize the amount of credit available and the possibility of granting, the banks seeks to identify potential credit risks and develop a program to reduce them. Ключевые слова: кредит, кредитные риски, просроченная задолженность, управление кредитными рисками, качество жизни населения. Keywords: credit, credit risks, arrears, credit risk management, the quality of life of the population. В настоящее время в России кредит играет существенную роль в экономическом и социальном развитии страны. Так, например, ОАО «Сбербанк России» занимает ведущие позиции на рынке кредитования физических лиц: на 1 января 2013 года доля данного банка на рынке частных кредитов составила 34% рынка, или 3,9% от ВВП. Около половины портфеля составляют кредиты на покупку жилья. В 2012 году ОАО «Сбербанк России» выдал более 241 тыс. жилищных кредитов на общую сумму более 220 млрд. рублей, что составило более 50% от общего объема рынка жилищного кредитования в России и на 113 млрд. рублей больше, чем в 2011 году. В целом банковская система является одним из наиболее динамично развивающихся, но в то же время и наиболее рискованных секторов экономики России. По состоянию на 01.09.2013 г. банковская система России включает 3075 банков. Подробная информация о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в России представлена в таблице 1. Таблица 1 Действующие кредитные организации и их филиалы в России [5]
Основной деятельностью банков является предоставление кредитных услуг. Кредитные услуги следует рассматривать как отношения между банком и клиентом (заемщиком и дебитором) по предоставлению определенных денежных сумм на основании принципов срочности, платности и возвратности [1, с. 20]. Для того, чтобы оказывать социальную помощь населению через кредитные услуги, банкам необходимо предусматривать возможные кредитные риски, которые могут негативно повлиять на стабильность и надежность их деятельности. Кредитный риск — это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора [2, с. 47]. Причинами возникновения кредитного риска могут быть недобросовестность заемщика, ухудшение конкурентного положения конкретной фирмы, неблагоприятная экономическая конъюнктура [3, с. 257]. В последнее время относительное укрепление банков и реального сектора позволило банкам расширить кредитование физических лиц. Представим в таблице 2 банки, которые к началу сентября 2013 г. являются лидерами по величине предоставленных кредитов. Таблица 2 Банки — лидеры по величине предоставленных кредитов физическим лицам в России на 01.09.2013 г. [4]
Исходя из представленной таблицы, мы видим, что по предоставленным кредитам существует просроченная задолженность. Показатель просроченной задолженности свидетельствует об уровне кредитного риска. Кредитные риски можно классифицировать различным образом. В условиях многообразия банковских продуктов и услуг отсутствует единая классификация кредитного риска. Кредитный риск присутствует всегда. Отразим наиболее полную классификацию видов кредитных рисков, составленную самостоятельно на основе наиболее оптимальных критериев, и представим ее на рисунке. При анализе кредитного риска нужен системный подход, который включает в себя определение вида риска. Это поможет банку определить уровень опасности предоставления кредита и принять правильное решение. Кредитные риски Классификационные признаки Источники возникновения внутренние внешние страновые макроэконо- мический политические отраслевой инфляционный социальный законодательных изменений региональный структурный кредитной политики кадровый операционный рыночной стратегии мошенничества невыполнения обязательств Уровень риска повышенный высокий критический независимый зависимый Масштабы кредитования комплексный частный Степень зависимости умеренный Рис. 1. Классификация видов кредитных рисков Управление кредитными рисками в практике российских банков осуществляется за счет методов количественной и качественной оценки риска. Данную методику использует ОАО «Сбербанк России». Он выдает кредит, тщательно собирает информацию для того, чтобы проанализировать всевозможные риски и принять правильное решение. В настоящее время российские банки пытаются наладить системный подход к управлению кредитными рисками. Проанализируем эффективность управления кредитными рисками основной группой банков по доле зависимости просроченной задолженности от величины выданных кредитов физическим лицам. Представим показатель данной зависимости в динамике за 2009−2012 гг. в таблице 3 и на графике 1. Таблица 3 Зависимость просроченной задолженности от величины выданных кредитов физическим лицам за 2009−2012 гг., %
Исходя из данной динамики, следует, что из всех перечисленных банков только у ОАО «Сбербанк России» наблюдается стабильная тенденция к сокращению доли просроченной задолженности, т.е. снижению затрат. Резкое снижение доли зависимости просроченной задолженности от величины выданных кредитов наблюдается и у ОАО «Альфа−Банк». Остальные банки также снижают долю просроченной задолженности, но менее стабильно. Проанализируем управление рисками и меры, принимаемые по снижению рисков, осуществляемые банками Российской Федерации. График 1. Зависимость просроченной задолженности от величины выданных кредитов физическим лицам за 2009−2012 гг., % Для того, чтобы банки могли осуществлять кредитование физических лиц, в том числе выдавать кредиты на покупку жилья, им необходимо не только выявлять и контролировать риски, но и применять меры по их снижению. В практике российских банков существует четыре основных метода снижения рисков: страхование, лимитирование, диверсификация портфеля, резервирование. Страхование применяется в целях снижения рисков обеспечения — утраты залога. Страховой полис должен предусматривать страхование от рисков повреждения, гибели, утраты имущества, переданного в залог, при наступлении страхового случая в результате чрезвычайных событий. Такими событиями являются стихийные бедствия, пожар, взрыв, удар молнии, повреждение водой. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) заинтересовалось темой российского банкострахования и провело инициативный всероссийский опрос в марте 2012 г. Как мы видим из таблицы 4, доля сторонников обязательного приобретения страхового полиса вместе с банковской услугой сократилась, а количество противников увеличилось. Нейтрально настроенных респондентов тоже стало меньше. Сторонников обязательного страхования при оформлении кредита традиционно больше среди заемщиков, оформивших в банке большие суммы и на длительный срок (ипотека, автокредитование). Причины очевидны: обязательства по долгосрочным кредитам и риски, связанные с невыплатой такого кредита, воспринимаются россиянами наиболее ответственно. Таблица 4 Распределение ответов на вопрос: «Поддерживаете ли Вы требование банка приобрести страховой полис дополнительно к банковскому кредиту или кредитной карте?», % заемщиков, купивших страховой полис вместе с банковской услугой по требованию банка [4]
Таким образом, за год уровень недоверия к услугам банкострахования вырос в два раза. Данная тенденция наблюдается особенно среди заемщиков, столкнувшихся с требованием банка обязательно приобрести страховой полис дополнительно к кредиту. Еще одним методом снижения риска является лимитирование. Установление лимитов кредитования осуществляется с целью не выйти за пределы установленного лимита потерь. Понятие «кредит» включает в себя целый спектр операций, различающихся по уровню риска в силу различных сроков, целевого направления кредита, вида залога. Так, например, ОАО «Сбербанк России» устанавливает лимитирование операций, сроков и сумм. Таким образом, лимитирование является важным приемом снижения риска и применяется банком при выдаче ссуд, при заключении договора на овердрафт и т.п. Снижение кредитных рисков осуществляется также с помощью диверсификации. Главная цель диверсификации портфеля — избежать избыточной концентрации кредитов по определенным параметрам: валюта кредита; срок кредитования; отрасль; географическое положение заемщиков; форма собственности заемщика; обеспечение и т.д. Так, за счет хорошей диверсификации привлеченных средств по срокам ЗАО «Тюменьагропромбанк» добился низкого уровня принимаемых банком валютных рисков (на 01.09.2013 ОВП по всем валютам равна 0,3%) и высокого уровня информационной прозрачности. ОАО «БинБанк», проделав существенную работу по диверсификации кредитного портфеля и ресурсной базы, увеличил объем выданных банком клиентских кредитов на 25% и улучшил качество управления кредитным риском, вследствие чего просроченная задолженность продолжила снижаться в абсолютном и относительном выражении (до 2,6% портфеля на 01.07.2013 относительно 4,5% годом ранее). Резервирование является одним из основных способов управления кредитным риском. В России данный метод применяется для снижения, в первую очередь, риска ликвидности банка посредством регулирования кредитного риска. Примером эффективного использования резервирования является ЗАО «Новый Промышленный Банк». Данный российский банк имеет коэффициент резервирования, адекватный текущему уровню кредитного риска (разница между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования составила 5,9 п.п. на 01.08.2013), что оказывает положительное влияние на кредитоспособность банка. Таким образом, задача каждого банка состоит в том, чтобы выявить возможные кредитные риски, определить факторы, влияющие на уровень риска, а также обозначить потенциальные потери для того, чтобы разработать программу минимизации рисков и принять решение о выдаче кредита, необходимого для поддержания благосостояния граждан. Следовательно, банк, предоставляя кредиты гражданам под жилье и другие социальные нужды, оказывает большое значение на экономическую и социальную сферу. Но для того, чтобы оптимизировать величину предоставляемого кредита и возможность его предоставления, банку заранее необходимо выявить возможные кредитные риски и разработать программу их снижения. За счет этого кредиты будут выдаваться гражданам, которые реально смогут их выплатить и при этом улучшить свои условия жизни, а банк не будет нести убытки по просроченным задолженностям. |
Похожие:
 | Межрегиональный институт экономики и права при межпарламентской ассамблее евразэс |  | Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Межрегиональный институт экономики и... |
| «Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС» | | Перечень разработан специалистами Отдела нормативного обеспечения охраны труда Федерального государственного учреждения «Всероссийский... |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Государственное научное бюджетное учреждение г. Москвы Научно-исследовательский институт дошкольного образования им. А. В. Запорожца... | | Федеральное государственное автономное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и... |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздравсоцразвития... | | Основное учреждение разработчик Научно исследовательский институт социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им.... |