6.2Порядок формирования оценок по дисциплине
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: . Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за активную работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауд.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:
Онакопленная= 0,8· Отекущий + 0,2· Оауд
где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП:
Отекущий = 0,1·ОДЗ1+ 0,3·ОКР+ 0,3·ОЛР+ 0,3·ОДЗ2;
Способ округления накопленной оценки текущего контроля и оценки итогового контроля в форме зачета – арифметический, по правилам математики (рабочая ведомость преподавателя ведется в Excel и все оценки сохраняются и участвуют в формулах расчета без промежуточных округлений, округляется только оценка, идущая в ведомость).
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезульт = 0,5· Онакопл + 0,5· Озач
7Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия страхования и актуарных расчетов
Из истории страхования. Основные понятия страхования. Из истории актуарных расчетов. Этапы развития актуарных расчетов в мире. История развития актуарных расчетов в России. Актуарные расчеты и задачи актуариев. Основные принципы страхования и актуарных расчетов.
Классификация отраслей страхования. Классификация по объектам страхования. Классификация по способам вовлечения в страховые отношения (формы страхования). Международная (функциональная) классификация. Методы распределения ответственности за риск. Полное и частичное страхование. Пропорциональное страхование. Страхование по правилу первого риска. Франшиза и ее виды
Литература по разделу:
Миронкина Ю.Н., Сорокин А.С. Основы актуарных расчетов: учебно-практическое пособие. – М.: изд.центр ЕАОИ, 2011. – Глава 1.
Гомелля В.Б. Страхование. М.: МФПА, 2011. -624 с.
Шахов В.В. Страхование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 511 с.
Теория и практика страхования. Под ред. Турбиной К.Е. – М.: Анкил, 2003 - 704 с.
Федорова Т.А. Основы страховой деятельности. М.: Изд-во "БЕК", 2002, - 768 с.
Страховое дело: учеб. для нач. проф. образования/ под ред. Орланюк-Малицкой. М.: Изд. центр «Академия», 2003.
Encyclopedia of Actuarial Science. Editors Jozef Teugels, Bjorn Sundt, 2004. – John Wiley & Sons, Inc. – 4209 p.
Гражданский кодекс РФ Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ глава 48 «Страхование»
Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (ред. от 28.06.2013) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Раздел 2. Структура страховой премии и основные подходы к ее расчету в рисковом страховании
Структура страхового тарифа: брутто-премия, нетто-премия, рисковая премия, рисковая надбавка, нагрузка. Расчет рисковой премии. Методы расчета рисковой надбавки. Квантильный принцип расчета рисковой надбавки. Степень риска. Периодические премии.
Использование функции полезности в актуарных расчетах
Литература по разделу:
Миронкина Ю.Н., Сорокин А.С. Основы актуарных расчетов: учебно-практическое пособие. – М.: изд.центр ЕАОИ, 2011. – Глава 2.
Томас Мак. Математика рискового страхования / Пер. с нем. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 432 с.
Р.Каас, М.Гувертс, Ж.Дэнэ, М.Денут. Современная актуарная теория риска. Пер. с англ. - М.: Янус-К, 2007. – 376 с.
Фалин Г.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах. – М.: Мир, «Научный мир», 2004. – 240 с.
Корнилов И.А. Основы страховой математики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 400 с.
David C. M. Dickson. Insurance Risk and Ruin. - Cambridge University press, 2005. - 229 p.
По окончании 1-2 разделов на аудиторных занятиях студенты сдают Домашнее задание 1 (ДЗ1) и пишут на занятиях аудиторную контрольную работу (КР1).
Раздел 3. Моделирование числа убытков и величины ущерба в рисковом страховании
Модели риска. Индивидуальные модели риска. Расчет точного распределения совокупного ущерба в индивидуальных моделях методом свертки (композиции). Использование метода производящих функций для расчета точного распределения ущерба в страховом портфеле. Нормальная аппроксимация совокупного ущерба по портфелю. Моделирование совокупного убытка группы рисков в рамках индивидуальной модели.
Коллективные модели риска. Актуарные модели для распределения числа страховых случаев. Смешанные пуассоновские распределения для моделирования числа страховых случаев. Моделирование размера убытка в одном договоре страхования в коллективной модели. Моделирование распределения совокупного ущерба коллективных моделях. Рекурсивная формула Пейнджера
Литература по разделу:
Миронкина Ю.Н., Сорокин А.С. Основы актуарных расчетов: учебно-практическое пособие. – М.: изд.центр ЕАОИ, 2011. – Глава 3.
Томас Мак. Математика рискового страхования / Пер. с нем. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 432 с.
Ж. Лемер. Автомобильное страхование. Актуарные модели/ Пер. с англ. - М.: Янус-К, 1998, 2003. – 319 (307) с.
Ж. Лемер. Системы бонус-малус в автомобильном страховании/ Пер. с англ. - М.: Янус-К, 1998, 2003. – 270 (259) с.
Фалин Г.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах. – М.: Мир, «Научный мир», 2004. – 240 с.
Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. / Пер. с англ., М.: Янус-К. 2001.
David C. M. Dickson. Insurance Risk and Ruin. - Cambridge University press, 2005. - 229 p.
Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot. Loss Models: From Data to Decisions – John Wiley & Sons, Inc., 2008.– 731 p.
Yiu-Kuen Tse. Nonlife actuarial models. Theory, Methods and Evaluation. - Cambridge University press, 2009. - 524 p.
После изучения 3 раздела на аудиторных занятиях студенты сдают Лабораторную работу (ЛР) «Моделирования риска в автостраховании» по индивидуальным вариантам.
Раздел 4. Резервы страховой компании в рисковых видах страхования
Страховые резервы – причины и цели создания. Особенности расчета резервов по рисковому страхованию. Классификация резервов по страхованию иному, чем страхование жизни и их предназначение. Общие принципы формирования страховых резервов. Резерв незаработанной премии (РНП). Методы расчета. Резервы заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ). Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ). Методы расчета. Треугольники развития. Метод цепной лестницы. Метод Бернхуеттера-Фергюсона. Мультипликативные методы расчета РПНУ. Стабилизационный резерв
Литература по разделу:
Миронкина Ю.Н., Сорокин А.С. Основы актуарных расчетов: учебно-практическое пособие. – М.: изд.центр ЕАОИ, 2011. – Глава 5.
Томас Мак. Математика рискового страхования / Пер. с нем. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 432 с.
Ж. Лемер. Автомобильное страхование. Актуарные модели/ Пер. с англ. - М.: Янус-К, 1998, 2003. – 319 (307) с.
Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 года № 51н «Об утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни»
Алтынникова И.В., Яковлев М.К. Страховые резервы: порядок формирования. Бухгалтерский учет. Налогообложение. – М.: Анкил, 2007. – 112 с.
Гомелля В.Б. Страхование. М.: МФПА, 2011. -624 с.
Раздел 5. Сострахование и перестрахование как методы повышения финансовой устойчивости страховщика
Из истории сострахования и перестрахования. Сострахование. Основные понятия. Перестрахование. Основные понятия, цели, определения. Методы и формы перестрахования. Факультативное и договорное (облигаторное) перестрахование. Пропорциональное перестрахование. Непропорциональное перестрахование. Определение оптимального уровня собственного удержания страховой компании при перестраховании
Литература по разделу:
Миронкина Ю.Н., Сорокин А.С. Основы актуарных расчетов: учебно-практическое пособие. – М.: изд.центр ЕАОИ, 2011. – Глава 4.
Томас Мак. Математика рискового страхования / Пер. с нем. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 432 с.
Корнилов И.А. Основы страховой математики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 400 с.
Кристоф Пфайфер. Введение в перестрахование. – М.:Анкил, 2000. – 155 с.
Фалин Г.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах. – М.: Мир, «Научный мир», 2004. – 240 с.
An introduction to reinsurance. Technical publishing. SwissRe. URL: www.swissre.com
http://media.swissre.com/documents/The_essential_guide_to_reinsurance_updated_2013.pdf
Раздел 6. Обобщенные линейные модели (Generalised Linear Models, GLM) в актуарных расчетах
Обобщенные линейные модели (Generalised Linear Models, GLM) – теоретические основы, определение модели, сходства и отличия с классической линейной регрессионной моделью. Виды функций связи (link function). Использование обобщенных линейных моделей для построения страховых тарифов в актуарных расчетах.
Литература по разделу:
D.Anderson, S.Feldblum, C.Modlin, D.Schirmacher, E. Schirmacher,N.Thandi. A Practitioner`s Guide to Generalised Linear Models, 2007. – 116 p.
P. Jong, G. Heller. Generalised Linear Models for insurance data. Cambridge University Press, 2008.
Р.Каас, М.Гувертс, Ж.Дэнэ, М.Денут. Современная актуарная теория риска. Пер. с англ. - М.: Янус-К, 2007. – 376 с. - Глава 8.
P. McCullough and J. Nelder. «Generalised Linear Models». Chapman and Hall, London, 1989.
S.Rosenlund. Evaluation of GLM in non-life insurance
Раздел 7. Системы бонус-малус (СБМ) в автостраховании
Построение систем бонус-малус (СБМ) в актуарных расчетах в обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Причины использования. Мировой опыт применения систем бонус-малус в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии. Существующая в России СБМ, ее особенности.
Определение СБМ. Основная идея построения СБМ. Основные используемые модели числа страховых случаев – отрицательное биномиальное, модель хороших/плохих рисков Лемера, смешанное пуассоновское/обратное гауссовское распределение. Использование принципа ожидаемого значения, принципа дисперсии и принципа нулевой полезности при построении системы бонус-малус. Расчет стандартизованных премий.
Литература по разделу:
Ж. Лемер. Системы бонус-малус в автомобильном страховании/ Пер. с англ. - М.: Янус-К, 1998, 2003. – 270 (259) с.
Ж. Лемер. Автомобильное страхование. Актуарные модели/ Пер. с англ. - М.: Янус-К, 1998, 2003. – 319 (307) с.
Р.Каас, М.Гувертс, Ж.Дэнэ, М.Денут. Современная актуарная теория риска. Пер. с англ. - М.: Янус-К, 2007. – 376 с. - Глава 6.
По окончании 7 раздела на аудиторных занятиях студенты сдают Домашнее задание 2 (ДЗ2) и готовятся к зачету по курсу.
|
