Скачать 178.85 Kb.
|
Информация о жизненном цикле сделок на денежном рынке за период с «__» __________ ____ г. по «__» __________ ____ г. Код формы по ОКУД 0409702
Руководитель (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: E-mail: "__" __________ ____ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409702 "Информация о жизненном цикле сделок на денежном рынке " 1 Раздел I. Общие положения I.1. Отчетность по форме 0409702 "Информация о жизненном цикле сделок на денежном рынке " (далее - Отчет) формируется в целях ведения статистики и мониторинга рисков кредитных организаций, связанных с осуществлением отдельных видов сделок по привлечению и размещению денежных средств на финансовых рынках. I.2. Отчет составляется в целом по кредитной организации. Сделки между филиалами и/или головным офисом кредитной организации не включаются в Отчет. I.3. Кредитная организация уведомляется письмом Банка России о сроках начала предоставления Отчета, структурном подразделении Банка России, осуществляющем прием отчетности, и контактных телефонах ответственных работников Банка России, а также структурного подразделения Банка России, осуществляющего прием отчетности. I.4. Отчет предоставляется за период, заканчивающийся 1-го и 15-го числа каждого месяца (далее – отчетная дата) на второй рабочий день до 15:00 после отчетной даты. I.5. Коды валют указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Коды стран указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Суммы сделок (графа 17 и 19) и стоимость обеспечения (графа 23) указывать в 1000 единиц соответствующей валюты с точностью до трех знаков после запятой ) (с округлением по математическому методу до целых чисел).. Ставки по сделкам указывать в процентах с точностью до четырех знаков после запятой. Даты заключения, исполнения первой и второй части сделок указывать в формате ДД.ММ.ГГГГ. I.6. В случае предоставления некорректных данных необходимо осуществить полную замену отчета. Раздел II. Виды сделок, включаемые в отчет II.1. В Отчет включаются:
В случае предоставления Отчета впервые, отчитывающийся банк не включает в отчет сделки, которые были заключены ранее отчетной недели. II.2. В Отчет включаются следующие виды сделок:
II.3. Не подлежат отражению в Отчете следующие виды сделок:
II.4. Во Отчет могут не включаться сделки:
II.5. При предоставлении некорректных данных следует предоставить Отчет, содержащий корректные данные, за соответствующий период повторно. Раздел III. Порядок заполнения полей отчета III.1. В сделках РЕПО под первой стороной понимается первоначальный покупатель ценных бумаг (кредитор), под второй стороной понимается первоначальный продавец ценных бумаг (заемщик). Сделки валютный СВОП рассматриваются как сделки кредитования, в которых обеспечением является базовая валюта. В указанных сделках под первой стороной понимается первоначальный покупатель базовой валюты (кредитор), под второй стороной понимается первоначальный продавец базовой валюты (заемщик). Сделки СВОП с драгоценными металлами рассматриваются как сделки кредитования под залог драгоценных металлов. В указанных сделках под первой стороной понимается первоначальный покупатель драгоценных металлов (кредитор), под второй стороной понимается первоначальный продавец драгоценных металлов (заемщик). В остальных сделках по предоставлению денежных средств под первой стороной понимается кредитор, определяемый исходя из экономического смысла сделки, под второй стороной понимается заемщик. III.2. При предоставлении информации об участниках сделки используются следующие идентификаторы участников:
III.3.При предоставлении информации о видах участников сделки используются следующие идентификаторы:
III.4. При предоставлении информации о видах активов, переданных в обеспечение по сделке, используются следующие идентификаторы:
Для драгоценных металлов используются следующие коды:
III.5. Если на момент предоставления информации о сделке один из параметров сделки не определен, то в предоставляемой информации вместо данного параметра указывается символ «#». В дальнейшем, если значение указанного параметра становится определенным необходимо вновь послать информацию об указанной сделке, как информацию о сделке с изменившимися условиями. Если отчитывающийся банк не располагает информацией о контрагентах по сделке, например в сделках заключенных на организованных торгах, то в соответствующих полях, характеризующих контрагентов, указывается символ «#». III.6. Для сделок РЕПО с корзиной ценной бумаг или несколькими корзинами ценных бумаг указывается одна строка. В графе 20, и в графе 21 указывается значение «#BASKET». В графе 22 указывается пустое значение. III.7. В графе 1 указывается номер строки. III.8. В графе 2 указывается уникальный код сделки. Код сделки присваивается отчитывающейся организацией самостоятельно. В записях, в которых приводится информация об одной и той же сделке уникальный код должен совпадать. В записях, в которых приводятся сведения о различных сделках, уникальный код должен различаться. III.9. В графах 3, 4, 5 указываются соответственно дата заключения сделки, дата размещения средств по сделке, дата исполнения обязательств по сделке. III.10. В графе 6 указывается идентификатор финансового посредника (брокера) первой стороны (кредитора) по сделке. Если первая сторона (кредитор) участвовала в сделке без финансового посредника (брокера) или отчитывающийся банк не располагает сведениями касательно того, участвовал ли финансовый посредник (брокер) при заключении сделки для первой стороны, то в графе 6 указывается идентификатор первой стороны сделки. При заполнении следует указывать идентификатор в соответствии с п. III.2. При заключении безадресных биржевых сделок заемщику (или брокеру заемщика) в поле 6 необходимо указать код биржи в соответствии с п. III.2. В этом случае поля 7, 8,9,10 остаются пустыми. III.11. В графе 7 указывается идентификатор первой стороны по сделке (в соответствии с п. III.2). В графе 8 указывается вид первой стороны по сделке (в соответствии с п. III.3). В графе 9 указывается символ «R», если первая сторона по сделке является резидентом, символ «N» если первая сторона по сделке является нерезидентом. В графе 10 указывается числовой код страны по ОКСМ первой стороны по сделке. III.12. В графах 11, 12, 13, 14, 15 указывается информация по второй стороне сделки. Указанные графы заполняются аналогично графам 6, 7, 8, 9, 10. При заключении безадресных биржевых сделок кредитору (или брокеру кредитора) в поле 11 необходимо указать код биржи в соответствии с п. III.2. В этом случае поля 12,13,14,15 остаются пустыми. III.13. В графах 16, 17 указывается валюта и объем размещаемых кредитором средств по сделке с точностью до трех знаков после запятой. В случае если валюта договора отличается от валюты поставки денежных средств, то отражаются цифровой код и денежная сумма валюты поставки. III.14. В графах 18, 19 указывается валюта и объем возвращаемых заемщиком средств по сделке. В случае если валюта договора отличается от валюты поставки денежных средств, то отражаются цифровой код и денежная сумма валюты поставки. Для сделок с плавающей процентной ставкой денежная сумма, которая при завершении сделки будет получена с учетом начисленных процентов контрагентом-кредитором (возвращена контрагентом-заемщиком), отражается исходя из значения плавающей процентной ставки в первом периоде начисления процентов. III.15. В графе 20 указывается код актива, переданного в обеспечение по сделке. Для ценных бумаг указывается ISIN, в случае отсутствия у ценной бумаги ISIN, указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, в случае отсутствия данных идентификаторов, указывается название ценной бумаги (в этом случае названию ценной бумаги предшествует символ «#»). Для валюты указывается код валюты по ОКВ. Для драгоценных металлов указывается код драгоценного металла. Для прочих видов обеспечения указывается название обеспечения (в этом случае названию актива предшествует символ «#»). В графе 21 указывается вид актива, переданного в обеспечение по сделке в соответствии с п.III.4. В графе 22 указывается количество актива, переданного в обеспечение по сделке, в штуках, для драгоценных металлов – в граммах. В графе 23 указывается стоимость обеспечения, переданного по сделке с точностью до трех знаков после запятой. III.16. В графе 24 указывается фиксированная ставка по сделке в процентах годовых с точностью до четырех знаков после запятой. Если сделка была заключена по плавающей ставке, то указанное поле оставляется пустым. III.17. В графе 25 по сделке с плавающей процентной ставкой указывается срок индикативной ставки (12D, 2W, 1M, 3M, 1Y и так далее), наименование индикативной ставки (LIBOR, RUONIA и тому подобное) и премия к ставке (в процентах, без указания символа процента (%). Например: 3M-ROISFIX+0.0000; 1D-RUONIA+0.0000; 1M-MOSPRIME+1.0000; 3M-LIBOR+0.5000. III.18. В графе 26 указывается аббревиатура наименования биржи, если сделки заключены в ее торговой системе или зарегистрированы в ней (соответственно как системные и внесистемные биржевые сделки участников), а расчеты по итоговым обязательствам участников проводятся специализированной организацией по схеме централизованного клиринга (в том числе с участием центрального контрагента). Тот же порядок действует в отношении любых других торговых систем, копирующих указанную биржевую. При заключении сделок в каких-либо других системах электронной торговли (кроме указанных биржевых), предусматривающих тот же принцип группового доступа участников к торгам, но использующих, в частности, устанавливаемые самостоятельно каждым из участников такой торговой системы на других ее участников индивидуальные лимиты (по торговым, расчетным и тому подобное позициям), в графе 26 также указывается общепринятое сокращенное наименование такой торговой системы (например, UBS, EBS, LAVA, SAXO и тому подобное). При заключении межбанковской сделки через брокера, независимо от использования средств связи (телефон, Reuter Dealing, Bloomberg и тому подобное), указывается общепринятое сокращенное наименование финансового посредника (ADXF, NFBK, PRMX и тому подобное). При заключении сделки по телефону или с использованием других средств связи (Reuter Dealing, Bloomberg и тому подобное) без участия финансового посредника указывается соответственно PHONE, RTRS, BBLG или общепринятое сокращенное наименование торговой системы. В случае затруднений при идентификации торговой системы или финансового посредника указывается тип метода заключения сделки: VI - сделка, заключенная при участии голосового брокера; SB - сделка через электронную торговую систему, владельцем и оператором которой является кредитная организация; MD - сделка через электронную брокерскую систему; MS - сделка через прочие биржи или электронные системы связи при участии финансового посредника; (см. текст в предыдущей редакции) DO - сделка через прочие электронные системы связи напрямую между участниками, а также сделка, заключенная на основании договора в письменной форме. III.19. В графе 27 указывается вид операции. Для сделок РЕПО используется аббревиатура «REPO», для сделок валютный СВОП - «SWAP», для синдицированных кредитов – «SYND», для субординированных кредитов «SUBR», для прочих операций беззалогового кредитования - «DEPO», для прочих операций залогового кредитования - «DEPOC», для сделок СВОП с драгоценными металлами - «SWAPM». III.20. В графе 28 значение «Y» указывается, если сделка совершена через ЦКА и «N» в противном случае. III.21. В графе 29 указываются стороны, не исполнившие обязательства по сделке. Если неисполнений обязательств по сделке не происходило, то поле остается пустым. В случае неисполнения обязательств только первой стороной по сделке поле принимает значение «1», в случае неисполнения обязательств только второй стороной по сделке поле принимает значение «2», в случае неисполнения обязательств и первой и второй сторонами по сделке поле принимает значение «12», в случае отсутствия информации о том, какие именно стороны по сделке не исполнили обязательства, или недоступности указанной информации из-за технических особенностей отражения дополнительных параметров сделок в программном обеспечении отчитывающегося банка поле принимает значение «D». III.22. В графе 30 указывается, предполагают ли условия сделки компенсационные выплаты. Под компенсационными выплатами понимаются средства или активы, которые одна сторона по сделке должна передать другой стороне по сделке, вследствие изменения стоимости базовых активов в рассматриваемой сделке. В случае наличия компенсационных выплат поле принимает значение «Y», в случае отсутствия компенсационных выплат - «N». III.23. Если банк отчитывается о сделке, заключенной ее клиентом, то в графе 31 указывается значения «B» или «С», иначе поле оставляется пустым. Значение «B» указывается в том случае, если в указанной сделке, при неисполнении обязательств клиентом, указанные обязательства должен будет полностью или частично исполнить брокер. Иначе указывается значение «С». III.24. В графе 32 вид информационного сообщения принимает следующие значения:
При предоставлении информации о сделках с изменившимися условиями, в полях сделки указываются параметры сделки, которые действуют после изменений условий. Указанная информация предоставляется в отчете за период, в котором были внесены изменения условий в сделке. При предоставлении информации о сделке, обязательства по которой были досрочно исполнены, указываются параметры сделки в отчете за период, в котором были внесены досрочные изменения в условия сделки, причем дата второй части сделки должна совпадать с датой фактического исполнения обязательств по сделке. При предоставлении информации о сделке, обязательства по которой были частично исполнены, указываются параметры сделки в отчете за период, в котором сделка была досрочно исполнена. III.25. Если сделка была заключена на бирже, то в графе 33 указывается уникальный идентификационный номер сделки, присвоенный биржей. Приложение: пример заполнения формы 0409702 Кредитная организация (далее - Клиент) заключила сделку валютный СВОП сумму 2 млн. руб. сроком на 4 рабочих через брокера (далее – Брокер). По первой части сделки Клиент получает рубли. 1 сентября 2014 года Брокер заключил сделку СВОП Московской Бирже. Характеристики сделки следующие: курс по первой части – 41,15 руб/$, курс по второй части – 41,20 руб/$. Даты расчетов – 02.09.2014 и 05.09.2014. Предполагается, что риски по сделке несет Клиент. Пример заполнения отчет по форме 0409702 Брокером Пример заполнения формы 702 для сделок РЕПО Кредитная организация (далее - Банк), испытывающая потребность в рублевых средствах, заключила с другой кредитной организацией (далее - Контрагент) сделку РЕПО, на сумму 2 млн. руб. под залог 4млн. единиц ценных бумаг с первоначальным дисконтом в 3% под 8% годовых. Далее приведен пример заполнения отчета по форме 0409702 Банком Пример заполнения формы 702 для операции беззалогового кредитования Финансовый институт (ФИ), испытывающий потребность в рублевых средствах, 1 сентября 2014 года заключил сделку беззалогового кредитования с Банком при помощи системы Reuters на сумму 2 млн. руб. под плавающую процентную ставку 3M-MOSPRIME+3.2500 Далее приведен пример заполнения отчета по форме 0409702 Банком |
Информация о жизненном цикле сделок на денежном рынке (далее – ф. 0409702), в ходе которого свои ответы в Ассоциацию направила 21... | Для совершения операций в секторах Основной рынок и Classica фондового рынка зао «Фондовая биржа ммвб», Срочном рынке, валютном рынке... | ||
Приложения к Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке | «Эффективное поведение на рынке труда» представляет краткое содержание основных тем курса в соответствии с рабочей программой дисциплины.... | ||
Российской Федерации гражданства иностранного государства (за исключением гражданства государства члена Таможенного союза) | Под оборотом Клиента за месяц понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями, заключенных ООО «ик «Центр Капитал» на основании... | ||
Ьства на совершение сделок с жилыми помещениями и иным имуществом, в отношении которого несовершеннолетние имеют право собственности... | С 744 Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России : сб докладов по материалам Девятой Всероссийской... | ||
Информация с заседаний Координационного совета Минздравсоцразвития и опоры |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |