Порядок передачи информации Организатору торговли
Ежедневно, перед началом Торгового дня Клиринговый центр передает Организатору торговли:
а) список клиентов, зарегистрированных на момент передачи указанного списка;
б) значения лимитов;
в) дополнительные параметры.
Порядок установления и изменения значений лимитов определен в приложении № С14 к Правилам клиринга.
Значения Торговых лимитов для каждого Участника клиринга, которому присвоен код (коды) Расчетной фирмы, передаются Организатору торговли по каждому присвоенному ему коду Расчетной фирмы и каждому коду Брокерской фирмы.
Дополнительными параметрами, передаваемыми Организатору торговли, оказывающему услуги, способствующие заключению Срочных контрактов и/или Сделок T+N, являются:
перечень разделов клиринговых регистров по каждой Расчетной фирмы;
объем обязательств, учитываемых на каждом разделе регистра учета позиций;
Гарантийное обеспечение, рассчитанное по каждому разделу регистра учета позиций, по каждой Брокерской фирме и по каждой Расчетной фирме;
сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, по группе разделов денежного регистра, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы ( ) (далее – Брокерский лимит);
сумма оценочной стоимости ценных бумаг, учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, суммарно по группе разделов депо регистра обеспечения, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы, и сумма оценочной стоимости иностранной валюты, учитываемой в качестве Средств гарантийного обеспечения, суммарно по группе разделов денежных регистров, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы ( );
где
 – денежные средства, учитываемые на  -м разделе денежного регистра,
 – оценочная стоимость ценных бумаг, учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения на -м разделе депо регистра обеспечения и оценочная стоимость иностранной валюты, учитываемой в качестве Средств гарантийного обеспечения на -м разделе денежного регистра (суммирование осуществляется по всем разделам, входящим в группу);
Лимит колебаний цен сделок в ходе одного Расчетного периода для каждого фьючерсного контракта / ценной бумаги,
Базовый размер гарантийного обеспечения для каждого фьючерсного контракта / ценной бумаги,
Нижний и Верхний лимиты колебаний цен каждого фьючерсного контракта / ценной бумаги;
Расчетная цена каждой ценной бумаги, если Организатор торговли не осуществляет определение Расчетных цен ценных бумаг.
По итогам дневной клиринговой сессии Клиринговый центр передает Организатору торговли:
объем обязательств, учитываемых на каждом разделе регистра учета позиций;
Гарантийное обеспечение, рассчитанное по каждому разделу регистра учета позиций, по каждой Брокерской фирме и по каждой Расчетной фирме;
изменение суммы денежных средств в рублях Российской Федерации, учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, по группе разделов денежного регистра, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы;
изменение размера оценочной стоимости ценных бумаг, учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, суммарно по группе разделов депо регистра обеспечения, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы, и оценочной стоимости иностранной валюты, учитываемой в качестве Средств гарантийного обеспечения, суммарно по группе разделов денежных регистров, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы;
Лимит колебаний цен сделок в ходе одного Расчетного периода для каждого фьючерсного контракта / ценной бумаги,
Базовый размер гарантийного обеспечения для каждого фьючерсного контракта / ценной бумаги,
Нижний и Верхний лимиты колебаний цен каждого фьючерсного контракта / ценной бумаги;
изменение значения Торговых лимитов для каждой Расчетной фирмы и Брокерской фирмы;
Расчетную цену каждой ценной бумаги, если Организатор торговли не осуществляет определение Расчетных цен ценных бумаг.
В случае изменения значений Торгового лимита или дополнительных параметров Клиринговый центр незамедлительно передает Организатору торговли указанные измененные значения.
Реквизиты документов, передаваемых Организатору торговли, и порядок их заполнения указаны в приложении № С8 и в приложении № Ф1 к Правилам клиринга.
Порядок взаимодействия с Организатором торговли в процессе объявления / удаления заявок и заключения сделок
Предусмотренный настоящей статьей порядок взаимодействия Клирингового центра с Организатором торговли применяется при объявлении Заявок с целью заключения Сделок с полным обеспечением, Срочных контрактов, Сделок T+N, .
При подаче участником торгов Заявки Организатор торговли направляет Клиринговому центру информацию о поданной Заявке.
Клиринговый центр направляет Организатору торговли отказ в объявлении поданной Заявки в случаях, установленных Правилами клиринга.
При получении информации о поданной Заявке с целью заключения Сделки с полным обеспечением Клиринговый центр немедленно в порядке, определенном в приложении № С14 к Правилам клиринга, проверяет, что объявление Заявки не приведет к превышению лимитов. При получении информации о поданной Заявке с целью заключения Срочной сделки, Сделки T+N Клиринговый центр немедленно проверяет, что объявление Заявки не приведет к нарушению условий, определенных в приложении № С14 к Правилам клиринга.
В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 14.4 настоящей статьи, Клиринговый центр направляет Организатору торговли подтверждение возможности объявления Заявки, в случае отрицательного результата - отказ в объявлении Заявки.
В ходе вечерней клиринговой сессии, после выполнения всех операций, изменяющих регистры учета позиций, денежные регистры, депо регистр обеспечения, Клиринговый центр проверяет для каждой Активной заявки, поданной от имени Участника клиринга с указанием кода Расчетной фирмы, соблюдение условий возможности объявления Заявок, предусмотренных приложением № С14 к Правилам клиринга. При отрицательном результате проверки Клиринговый центр направляет Организатору торговли уведомление о необходимости удаления данной Активной заявки.
Клиринговый центр направляет Организатору торговли уведомление о необходимости удаления Активной заявки в иных случаях, установленных Правилами клиринга.
Организатор торговли незамедлительно сообщает Клиринговому центру об отзыве / удалении Активной заявки.
По лучшей Активной заявке Участника торгов, в отношении которой отсутствует встречная Заявка, Клиринговый центр вправе направить участнику торгов, подавшему данную Заявку, сообщение о принятии адресованных ему оферт, сделанных посредством объявления такой Заявки, с указанием количества ценных бумаг / количества Срочных контрактов.
По встречным Активным заявкам, для которых выполняются условия, установленные Правилами торговли Организатора торговли, Клиринговый центр направляет участникам торгов, подавшим данные Заявки, сообщение о принятии адресованных ему оферт, сделанных посредством объявления таких Заявок (заключает сделку).
Цена сделки купли-продажи ценных бумаг / заключенных Срочных контрактов и количество ценных бумаг / Срочных контрактов определяются в соответствии с Правилами торговли соответствующего Организатора торговли.
Реквизиты документов, получаемых от Организаторов торговли, указаны в приложении № С9 и в приложении № Ф1 к Правилам клиринга.
Порядок получения информации от Организатора торговли
При осуществлении клиринга с полным обеспечением и клиринга с частичным обеспечением Клиринговый центр использует информацию о сделках, получаемую от Организаторов торговли.
Данная информация передается Организаторами торговли в виде Реестра сделок с полным обеспечением, Реестра сделок T+N или Реестра срочных сделок.
Реестры сделок с полным обеспечением передаются Организаторами торговли по запросам Клирингового центра перед началом каждой расчетной клиринговой сессии и содержат информацию о сделках, заключенных с момента начала торгов (начала предыдущей расчетной клиринговой сессии) и до момента начала текущей расчетной клиринговой сессии (до момента окончания торгов).
Реестры срочных сделок и Реестр сделок T+N передаются Организаторами торговли Клиринговому центру перед началом каждой дневной и вечерней клиринговой сессии.
Перед началом каждой дневной и вечерней клиринговой сессии Организаторы торговли передают Клиринговому центру для каждого Срочного контракта / ценной бумаги расчетную цену без учета ограничений на отклонение от предыдущей расчетной цены и расчетную цену. Расчетная цена ценной бумаги передается Организатором торговли, если Организатор торговли осуществляет определение Расчетной цены ценой бумаги.
Порядок проведения по итогам клиринга расчетов в Расчетных депозитариях и Расчетных организациях
Для проведения расчетов по итогам клиринга Клиринговый центр направляет Сводную ведомость по обязательствам и требованиям по денежным средствам, реквизиты которой приведены в приложении № С6 к Правилам клиринга, Расчетной организации и Реестр поручений по итогам клиринга, реквизиты которого приведены в приложении № С4 к Правилам клиринга, Расчетному депозитарию.
Расчетная организация осуществляет исполнение полученной от Клирингового центра Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам (списание и зачисление денежных средств в размере и по торговым счетам, указанным Клиринговым центром).
Исполнение Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам может осуществляться Расчетной организацией с использованием Клирингового счета (если это предусмотрено режимом использования этого счета и договором между Клиринговым центром и Расчетной организацией).
После исполнения Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам Расчетная организация направляет Клиринговому центру Отчет об исполнении Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам, реквизиты которого приведены в приложении № С7 к Правилам клиринга.
Расчетный депозитарий осуществляет исполнение полученного от Клирингового центра Реестра поручений по итогам клиринга (списание и зачисление ценных бумаг в размере и по торговым счетам депо, указанным Клиринговым центром).
После исполнения Реестра поручений по итогам клиринга Расчетный депозитарий направляет Клиринговому центру Подтверждение исполнения расчетов, реквизиты которого приведены в приложении № С5 к Правилам клиринга.
После получения от Расчетной организации Отчета об исполнении Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам и от Расчетного депозитария Подтверждение исполнения расчетов:
расчеты по обязательствам по сделкам клирингового пула считаются окончательными, а обязательства по сделкам клирингового пула - прекращенными зачетом встречных однородных требований, а в оставшейся части - надлежащим исполнением;
Клиринговый центр изменяет значения расчетных регистров на величину значения соответствующих им позиционных регистров;
Клиринговый центр устанавливает значения всех позиционных регистров равными нулю.
В случае невозможности исполнения полученной от Клирингового центра Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам, Расчетная организация направляет Клиринговому центру Отчет о неисполнении Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам, реквизиты которого приведены в приложении № С7 к Правилам клиринга. При этом Клиринговый центр вправе повторно сформировать и направить Расчетной организации новую Сводную ведомость по обязательствам и требованиям по денежным средствам.
В случае невозможности исполнения Реестра поручений по итогам клиринга, Расчетный депозитарий направляет Клиринговому центру Сообщение о невозможности исполнения Реестра поручений по итогам клиринга, реквизиты которого приведены в приложении № С5 к Правилам клиринга. При этом Клиринговый центр вправе повторно сформировать и направить Расчетному депозитарию новый Реестр поручений по итогам клиринга.
До момента завершения расчетов по сделкам, в случае получения от Расчетной организации Отчета о неисполнении Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам и/или в случае получения от Расчетного депозитария Сообщение о невозможности исполнения Реестра поручений по итогам клиринга, Клиринговый центр направляет Расчетной организации Распоряжение на отмену Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам, реквизиты которого приведены в приложении № С6 к Правилам клиринга, и/или Расчетному депозитарию Реестр поручений по итогам клиринга, реквизиты которого приведены в приложении № С4 к Правилам клиринга, содержащий поручения, обратные поручениям из ранее направленного Реестра поручений по итогам клиринга.
В случае отправки Реестра поручений по итогам клиринга и/или Распоряжения на отмену Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по денежным средствам в соответствии с пунктом 16.6 Правил клиринга, Клиринговый центр совместно с Расчетными депозитариями и Расчетной организацией предпринимает меры по скорейшему выяснению причин возникновения ошибки и устранению ее последствий.
Если невозможность исполнения расчетов обусловлена ошибкой, допущенной Клиринговым центром, и это привело к недостаточности средств на торговых счетах Участников клиринга для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, то для исправления последствий этой ошибки могут использоваться собственные средства Клирингового центра и средства Гарантийного фонда рынка ценных бумаг или средства Гарантийного фонда срочного рынка в случаях и порядке, установленных Положением о гарантийных фондах.
Если ошибка допущена одним из Расчетных депозитариев или Расчетной организацией, то Клиринговый центр повторно проводит расчетную клиринговую сессию по сделкам, ранее включенным в клиринговый пул, но не исполненным по причине возникшей ошибки.
КЛИРИНГОВЫЕ СЕССИИ
|
