Справочник «Группа счетов» 2 Справочник «Владельцы»
Скачать 430.1 Kb.
|
Сервисные модулиВ программе реализованы несколько способов загрузки исторических сделок:
Для импорта сделок из Excel необходимо сформировать файл по шаблону Trades.xls. Важно: Лист(Sheet) в Excel должен называться Trades. Подробно порядок заполнения полей описан в самом файле на Листе «Описание полей»
Загрузка сделок осуществляется в модуле Импорт сделок в соответствующей секции:  Помимо сделок также предусмотрена загрузка операций всех типов (Списание/зачисление, комиссии, купоны и проч.). Одно из назначений данного функционала является инициализация данных путем ввода остатков на дату. В этом случае в систему необходимо ввести или загрузить операции зачисления. Одной из важных составляющих корректной работы программы является правильное определением инструментов и наличие котировок за каждую дату. Для этого в системе реализован модуль Импорт Котировок, который включает следующие функции: Импорт котировок в систему возможен из любого текстового файла, сформированного в формате ImportRates.txt. Получить файл такого формата можно на сайте : http://export.rbc.ru/expdocs/free.micex.0.shtml, на сайте www.finam.ru. Пользователи системы Альфа-директ могут получить файлы непосредственно из терминала. Порядок получения котировок с сайта: http://export.rbc.ru/expdocs/free.micex.0.shtml:
В системе реализован универсальный механизм загрузки инструментов. В первую очередь, предварительная загрузка инструментов (до загрузки в систему сделок) требуется для облигаций, так как акции создаются в момент импорта сделки. Для импорта инструментов необходимо подготовить Excel-файл по шаблону Instruments.xls. Для облигаций должны быть заполнены 2 листа – с основными параметрами облигации и купонным расписанием. Важно: наименование Листов в Excel должно совпадать с шаблонным файлом. Подробно порядок заполнения полей описан в самом файле на Листе «Описание полей» Загрузка курсов по валютной паре USD\RUR требуется для работы с фьючерсами и опционами на рынке ФОРТС. Для загрузки контрактов необходимо в секции «Загрузка котировок ФОРТС» установить флаг «Загрузить контракты».  ВАЖНО:
Данный функционал требуется для загрузки расчетных цен фьючерсных контрактов, так как системы интернет-трейдинга не всегда ее предоставляют. По этим ценам происходит расчет вариационной маржи. Загружать котировки текущего дня можно только в конце дня (после 18.00). Данный модуль предназначен для информирования пользователя обо всех сделках, которые не были автоматически загружены из терминала интернет-трейдинга. При загрузке сделок программа определяет все новые справочники – портфели, владельцев, инструментов. Исключение составляют сделки с облигациями. Программа не может загрузить сделки с облигациями, если они ранее не были определены. Поэтому все сделки в ремонтной очереди - это сделки с облигациями, которые не заведены в программе. Ремонтная очередь постоянно обрабатываются и как только инструменты будут заведены, сделки закачаются и уйдут из ремонтной очереди. Другое назначение Ремонтной очереди – просмотр всех биржевых сделок в том виде, в котором они приходят с биржи (или терминала интернет-трейдинга). Для просмотра всех сделок необходимо включить флаг «Показать все»  Ключевым элементом программы является расчет позиций и финансового результата. За расчет позиций отвечает модуль EFFService.exe. В течение дня расчет позиций происходит с заданной в файле Settings.ini периодичностью (параметр Delay, задается в секундах). В случае, если изменения в данных были задним числом, например, была изменена котировка бумаги за один из предыдущих дней или была введена сделка, необходимо выполнить расчет позиций с даты изменения. Задачи, которые включает в себя модуль Закрытия дня: Запускает расчет позиций за указанный период. Для выполнения задачи требуется работа компоненты EFFService.exe.  Процедура Расчета Итогов может быть запущена с параметрами: «По одному» - означает, что расчет будет производиться по каждому Владельцу по отдельности. Устанавливать этот параметр имеет смысл при большом числе клиентов и за большой период времени. Связано это с тем, что за большой период времени Расчет может занимать длительное время, в течение которого возможны сбои в работе машин. В случае сбоев результат расчета будет полностью отменен, так как транзакция будет завершена некорректно. При установленном флаге «По одному», программа поставит в очередь задачи на Расчет Итогов по всем Владельцем, и в случае сбоев будет продолжать расчет с последней незавершенной задачи. «Только Вар. Маржу» - означает, что Расчет Итогов будет выполняться только для фьючерсных позиций, для которых будет произведен расчет вариационной маржи. Также для корректного Расчета Итогов требуется предварительно запускать задачи
В нижней части модуля отображаются поставленные в очередь задачи и их статус..   В программе реализованы некоторые стандартные варианты расчета брокерской комиссии:
Для этого варианта необходимо указать в секции Комиссия – Процент, в секции Тип процента – Процент за сделку. Данный вариант также позволяет устанавливать минимальную комиссию за сделку (поле Мин. за сделку).
При данном способе расчета процент умножается на оборот по сделкам и полученная сумма распределяется по сделкам
Данный способ предполагает указания суммы комиссии за период и распределение этой суммы по сделкам Рассчитывает комиссию биржи и комиссию брокера по фьючерсным и опционным контрактам, согласно параметрам указанным в определении контракта (см. справочник Инструменты)  Флаг «Перезаписать» означает, что рассчитанная ранее комиссия будет перезаписана. В противном случае сделки, у которых присутствует (не равна 0) брокерская комиссия будут пропускаться при расчете брокерской комиссии, а сделки, у которых присутствует биржевая комиссия, будут пропускаться при расчете биржевой. Приложение 1 – Методики расчета доходностейТермины СЧА – Стоимость чистых активов клиента. Состоит из рыночной стоимости бумаг, денег, накопленных процентов по РЕПО. БС – Базовая стоимость активов. Величина собственных средств клиента (инвестиции). СБС – Средне-базовая стоимость активов. Считается как средневзвешенная по дням базовая стоимость активов. I – индекс доходности. Рассчитывается рекуррентно на каждый день. На основании индекса строятся сравнительные графики собственной доходности портфеля управления против эталонных. На практике в качестве эталонных выступают фондовые индексы (РТС, ММВБ) или стоимости паев различных фондов. Расчет индекса доходности:  Считается рекуррентно на каждый день. I0 = 1. На основании индекса доходности строится график доходности в отчете «Сравнение портфелей» Расчет доходности за период (c ДатаНачала по ДатаКонца):  Или  Этот вариант расчета доходности соответствует принятой методике расчета доходности ФСФР. Вариант 2 – доходность рассчитывается относительно средне базовой стоимости активов:  В отчете «Прибыли и убытки» Доходность считается по варианту 2. Приложение 2 – Формирование файла со сделками в системе Альфа-директДля импорта сделок необходимо в системе АД сформировать Отчет об урегулированных сделках в формате «Текст (таблицы)». Результат отчета необходимо скопировать в чистый текстовый файл. Пример текстового файла входит в состав программы (ImportTrades.txt). Получение сделок в системе Альфа-директ:    |
Похожие:
 | | Журнал «Российский Налоговый Курьер» | №1-2 за 2008 год | Справочник | Формы документов | |
| Уведомление пользователей транспортного сайта о поступлении лотов для проведения тендера. 50 | | Постановление №807) Сведения о государственном или муниципальном контракте (Приложение №1) 16 |
 | Документ описывает процесс настройки учетных регистров (внесение новых счетов доходов/расходов) в справочнике «фпв справочник учетных... | | Технические требования, предъявляемые к аппаратным средствам и программному обеспечению 3 |
| Формирование эд бюджетная заявка методом «Универсальный – на базе учетного метода» 3 | | Типовая информационная система поддержки деятельности многофункциональных центров |
| Справочник по лицензированию. Методическое пособие. – 14-е изд.– М.: Нп ппп, 2015 | | Основные функциональные возможности системы «1С: Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия» 8 |