РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ ("БАЗЕЛЬ III")
по состоянию на "__" ______________ ____ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409122
Месячная
Раздел 1. Информация о компонентах расчета показателя краткосрочной
ликвидности
тыс. руб.
Код валюты _______
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Величина требований (обязательств)
|
Весовой коэффициент
|
Взвешенная величина требований (обязательств)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Высоколиквидные активы, скорректированные с учетом ограничений на структуру высоколиквидных активов (ВЛА-ВК), итого,
в том числе:
|
X
|
X
|
|
1.1
|
ВЛА-1, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
1.1.1
|
наличная валюта
|
|
1,00
|
|
1.1.2
|
средства на счетах кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений, а также средства для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентского счета (субсчета)
|
|
1,00
|
|
1.1.3
|
средства в Банке России и в уполномоченных органах других стран, в том числе суммы, депонированные в учреждениях Банка России для получения следующим днем наличных денежных средств, средства на корреспондентском и депозитных счетах в Банке России до востребования и с оставшимся сроком до погашения один день и требований к Банку России со сроком исполнения не позднее чем на следующий операционный день по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным счетам, суммы переплаты, подлежащие возврату банку со счетов по учету обязательных резервов в Банке России и в уполномоченных органах других стран, если возврат средств может быть осуществлен не позднее следующего дня с даты расчета ПКЛ в случаях внеочередного регулирования размера обязательных резервов
|
|
1,00
|
|
1.1.4
|
средства на депозитных счетах в Банке России с оставшимся сроком до погашения более одного дня, если банкам предоставлено право обращаться в Банк России с требованием о досрочном возврате депозита, размещенного в Банке России на определенный срок
|
|
1,00
|
|
1.1.5
|
долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами, центральными банками стран, имеющих страновую оценку "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, международными финансовыми организациями и международными банками развития, или полностью обеспеченные гарантиями (банковскими гарантиями) указанных эмитентов
|
|
1,00
|
|
1.1.6
|
долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, которым в соответствии с законодательством стран, имеющих страновую оценку "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, или полностью обеспеченные гарантиями указанных эмитентов
|
|
1,00
|
|
1.1.7
|
долговые ценные бумаги, номинированные в рублях, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России
|
|
1,00
|
|
1.1.8
|
долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России
|
|
1,00
|
|
1.1.9
|
долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами, центральными банками стран, не имеющих страновую оценку "0", "1", а также не являющихся странами с высоким уровнем доходов, являющимися членами ОЭСР и (или) Еврозоны, выпущенные в валюте страны-эмитента
|
|
1,00
|
|
1.2
|
ВЛА-2А, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
1.2.1
|
долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами, центральными банками стран, имеющих страновую оценку "2", и международными банками развития, требования к которым отнесены во II группу активов, или полностью обеспеченные гарантиями (банковскими гарантиями) указанных эмитентов
|
|
0,85
|
|
1.2.2
|
долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, которым в соответствии с законодательством стран, имеющих страновую оценку "2", предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, или полностью обеспеченные гарантиями указанных эмитентов
|
|
0,85
|
|
1.2.3
|
долговые ценные бумаги (кроме облигаций с ипотечным покрытием), выпущенные нефинансовыми организациями (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале, присвоенный рейтинговыми агентствами на уровне не ниже "AA-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Aa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"
|
|
0,85
|
|
1.2.4
|
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные банками в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ, или обеспеченные облигации, выпущенные банками или ипотечными организациями в соответствии с законодательством иностранного государства, предусматривающим защиту владельцев облигаций, исполнение обязательств по которым полностью обеспечено залогом ипотечного покрытия (активов), находящегося (находящихся) на балансе банка-эмитента (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале, присвоенный рейтинговыми агентствами на уровне не ниже "AA-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Aa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"
|
|
0,85
|
|
1.3
|
ВЛА-2Б, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
1.3.1
|
жилищные облигации с ипотечным покрытием, выпущенные юридическими лицами - нерезидентами (кроме банков) (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале, присвоенный рейтинговыми агентствами на уровне не ниже "AA" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Aa2" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"
|
|
0,75
|
|
1.3.2
|
долговые ценные бумаги (кроме облигаций с ипотечным покрытием), выпущенные нефинансовыми организациями (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной шкале, присвоенный рейтинговыми агентствами на уровне от "A+" до "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "A1" до "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"
|
|
0,5
|
|
1.3.3
|
обыкновенные акции, включенные организатором торговли (фондовой биржей) в списки для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50, а также индексов акций, указанных в приложении 7 к Инструкции Банка России N 139-И
|
|
0,5
|
|
1.4
|
ВК 15
|
X
|
X
|
|
1.5
|
Итого ВЛА-2Б после корректировки
|
X
|
X
|
|
1.6
|
ВК 40
|
X
|
X
|
|
1.7
|
Итого ВЛА-2 после корректировки
|
X
|
X
|
|
2
|
Ожидаемые оттоки денежных средств, итого, в том числе:
|
X
|
X
|
|
2.1
|
ожидаемый отток денежных средств физических лиц, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
2.1.1
|
стабильные средства физических лиц, итого, в том числе:
|
|
0,05
|
|
2.1.1.1
|
денежные средства в рублях, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
2.1.1.1.1
|
на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, итого, в том числе:
|
|
0,05
|
|
2.1.1.1.1.1
|
со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
|
0,05
|
|
2.1.1.1.1.2
|
со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней
|
|
0,05
|
|
2.1.1.1.2
|
на счетах физических лиц, имеющих установленные взаимоотношения с банком, итого, в том числе:
|
|
0,05
|
|
2.1.1.1.2.1
|
со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
|
0,05
|
|
2.1.1.1.2.2
|
со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней
|
|
0,05
|
|
2.1.1.2
|
денежные средства в отдельных иностранных валютах (в долларах США и евро), итого, в том числе:
|
|
X
|
|
2.1.1.2.1
|
на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, итого, в том числе:
|
|
0,05
|
|
2.1.1.2.1.1
|
со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
|
0,05
|
|
2.1.1.2.1.2
|
со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней
|
|
0,05
|
|
2.1.1.2.2
|
на счетах физических лиц, имеющих установленные взаимоотношения с банком, итого, в том числе:
|
|
0,05
|
|
2.1.1.2.2.1
|
со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
|
0,05
|
| |
