I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Скачать 5.85 Mb.

Название	I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
страница	7/54
Тип	Отчет

filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54

2.5.2. Страновой риск

Страновой риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими и физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Банк «Левобережный» (ОАО) осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации (в первую очередь Новосибирская область). В связи с этим основными контрагентами Банка являются юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации. С целью диверсификации бизнеса Банк работает через операционные офисы, расположенные в г. Кемерово и г. Новокузнецк (Кемеровская область). В первом квартале 2011 года также был открыт операционный офис в г. Барнаул (Алтайский край).

Основными страновыми рисками для Российской Федерации на текущий момент являются:

зависимость экономики Российской Федерации от состояния мировой экономики;
негативное изменение конъюнктуры мировых сырьевых рынков, в первую очередь динамика цен на нефть;
низкое доверие иностранных инвесторов;
замедление темпов экономического роста.

Развитие российской банковской системы, как и развитие экономики в целом, в ближайшие два - три года во многом будет определяться изменением конъюнктуры мировых рыков. Но в силу политической стабильности и накопленных стабилизационных резервов страновой риск Российской Федерации можно оценить как умеренный.

Перечисленные факторы обуславливают инвестиционные рейтинги, присвоенные России тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами: рейтинги на уровне «ВВВ» по классификациям Standard & Poor's (прогноз «стабильный») и Fitch Ratings (прогноз «стабильный»), рейтинг на уровне «Ваа1» (прогноз «позитивный») по классификации Moody’s Investors Service.

Объем операций Банка за пределами РФ минимален и не может оказать негативного влияние на его деятельность. Операции с нерезидентами проводятся для целей обслуживания внешнеэкономической деятельности клиентов. Банк «Левобережный» (ОАО) поддерживает корреспондентские отношения с высоконадежными банками-нерезидентами из стран, обладающих долгосрочным высоким инвестиционным рейтингом: Commerzbank AG, VTB Bank Austria, VTB Bank (Deutschland) AG, Standard Chartered Bank, China Construction Bank Corporation.

2.5.3. Рыночный риск

Рыночный риск – риск возникновения у Банка «Левобережный» (ОАО) убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных валют. Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.

Деятельность Банка на рынке финансовых инструментов, подверженных рыночному риску незначительна. В качестве общего ограничения рыночных рисков выступает величина максимально допустимых потерь по торговому портфелю, которая ежемесячно утверждается Финансовым комитетом Банка «Левобережный» (ОАО).

2.5.3.1. Фондовый риск

Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Общая процедура ограничения фондового риска по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям задается нормативными документами Банка России, которая предусматривает включение численного значения данного риска (при достижении пороговых значений) в расчет достаточности собственных средств (капитала) Банка «Левобережный» (ОАО). В первом квартале 2011 года совокупная балансовая стоимость торгового портфеля Банка не превышала 5% величины балансовых активов, таким образом, фондовый риск не влиял на показатель достаточности капитала.

Наряду с процедурами, предусмотренными Банком России, для оценки рисков по биржевым финансовым инструментам используется методология Value-at-Risk, основанная на оценке наибольшего ожидаемого убытка, который с заданной вероятностью может получить Банк в определенный период времени. Исходя из показателя Value-at-Risk (VaR), ежемесячно осуществляется расчет лимита по соответствующим портфелям финансовых инструментов.

Для управления фондовым риском Банк использует следующие методы:

диверсификация портфеля ценных бумаг;
установление и контроль за соблюдением лимитов на операции по всем финансовым инструментам портфеля ценных бумаг;
пересмотр лимитов на вложения в ценные бумаги с учетом их ликвидности;
инвестирование средств в ценные бумаги эмитентов, имеющих высокий инвестиционный рейтинг;
инвестирование средств в ценные бумаги, входящие в ломбардный список Банка России.

2.5.3.2. Валютный риск

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым Банком позициям в иностранных валютах.

В зависимости от финансового инструмента, выраженного в иностранной валюте, валютный риск может привести к следующим рискам и потерям:

риск возникновения убытков, потери части доходов (капитала) в зависимости от изменения стоимости валюты, по срочным сделкам, по которым не заключались обратные сделки;
риск возникновения убытков, потери части доходов (капитала) в зависимости от переоценки, изменения рыночной стоимости открытой валютной позиции Банка;
риск возникновения убытков при исполнении обязательств Банка перед клиентами по средствам в иностранной валюте, принятым Банком на условиях вклада (депозита).

Основной механизм регулирования валютного риска – контроль размера открываемых валютных позиций и соблюдение лимита открытой валютной позиции. Также с целью минимизации валютных рисков Банк обеспечивает сбалансированность структуры привлечения и размещения средств в разрезе валют, не допуская фондирования активов с кредитным риском за счет привлеченных ресурсов в другой валюте.

Подверженность Банка валютному риску оценивается как низкая – суммарная величина открытых валютных позиций Банка за квартал выдерживается на среднем уровне 3,23% от собственных средств (капитала) Банка (максимальное значение за период составил 7,91%). В соответствии с требованиями Банка России сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) кредитной организации.

2.5.3.3. Процентный риск

Банк «Левобережный» (ОАО) подвержен процентному риску – риску возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по финансовым инструментам, используемым Банком при осуществлении своей основной деятельности (как по активным, так и по пассивным операциям).

Стратегия Банка «Левобережный» (ОАО) в области управления процентным риском определяется путем выявления оптимального соотношения между активами и пассивами с точки зрения их чувствительности к изменению процентных ставок. Для измерения процентного риска применяется GAP-анализ, предполагающий расчет изменения текущей стоимости чистого процентного дохода по всем активам, пассивам и забалансовым обязательствам, чувствительным к изменению процентной ставки, в течение будущих периодов времени. На этой основе проводится численный анализ влияния возможного будущего изменения процентных ставок на доходы Банка.

Дополнительно в целях снижения процентного риска в случае резкого изменения процентных ставок Банк оперативно пересматривает кредитный портфель. Заключаемые Банком кредитные соглашения с контрагентами, как правило, предусматривают возможность изменения процентной ставки с учетом существующей рыночной конъюнктуры.

2.5.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.

Внутренние нормативные документы Банка по управлению ликвидностью устанавливают общий подход кредитной организации к поддержанию ликвидности, включая соблюдение обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком России, а также формулирует конкретную политику в отношении отдельных аспектов ликвидности (структура активов и пассивов, обязательное использование различных финансовых инструментов, оценка ликвидности отдельных видов активов). Основным принципом управления риска ликвидности является обеспечение достаточного уровня ликвидности Банка в целях полного и своевременного выполнения всех своих обязательств перед клиентами, как при текущем функционировании рынка, так и при возникновении кризисных ситуаций. Дополнительно для поддержки мгновенной ликвидности на Банк открыты лимиты со стороны других кредитных организаций.

Значения показателей ликвидности Банка «Левобережный» (ОАО), рассчитанные в соответствии с методикой Банка России приведены ниже:

Показатель

Обозначение по методике Банка России

Фактическое значение на 01.01.2011

Фактическое значение на 01.02.2011

Фактическое значение на 01.03.2011

Фактическое значение на 01.04.2011

Нормативное значение, установленное Банком России

Мгновенная ликвидность

Н2

55,76%

46,80%

45,22%

40,55%

>=15%

Текущая ликвидность

Н3

77,90%

72,82%

64,46%

59,38%

>=50%

Долгосрочная ликвидность

Н4

68,16%

63,25%

66,10%

61,70%

<=120%

2.5.5. Операционный риск

Банк «Левобережный» (ОАО), как любая кредитная организация, потенциально подвержен операционному риску - риску возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушения функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Для ограничения операционного риска Банк осуществляет:

надлежащую формализацию всех банковских процедур и контроль за их выполнением;
анализ действий работников, своевременное выявление исправительных записей и ошибок;
своевременное выявление нестандартных ситуаций или отклонений от действующих порядков, правил, процедур;
предварительное планирование новых продуктов и услуг, предотвращение и анализ операционных ошибок в ходе реализации нововведений;
подбор квалифицированного персонала и его регулярную переподготовку, совершенствование кадровой политики Банка;
резервирование особо важных технологических узлов, резервное копирование важных данных, оптимизация построения информационной системы Банка, разграничение доступа пользователей и установка системы защиты;
подготовку ежеквартальной отчетности об уровне операционного риска банка и информирование об этом органов управления Банка;
системный подход к ограничению рисков по всем направлениям деятельности, включая профессиональную деятельность, ее технологическое обеспечение (техническое, информационное, энергетическое), личную безопасность работников Банка - как в ходе обычного функционирования, так и в чрезвычайных обстоятельствах.

Разработанные правила охватывают все внутренние структурные подразделения Банка. Факты реализации операционного риска регулярно анализируются.

2.5.6. Правовые риски

Банк «Левобережный» (ОАО) может понести потери вследствие реализации правовых рисков, возникающих в связи с несоответствием принятых банком процедур и правил требованиям действующего законодательства, а также правовых ошибок, допущенных в ходе выполнения юридически значимых действий (составлении договоров, консультаций клиентов, при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Ответственным подразделением за процесс ограничения правового риска является Отдел правового обеспечения Банка «Левобережный» (ОАО).

Действуют следующие мероприятия, позволяющие ограничить правовые риски:

обязательное согласование внутренних нормативных документов с Отделом правового обеспечения, и прямое участие юристов в подготовке к заключению наиболее значимых соглашений, договоров и сделок;
документирование процедур принятия решений, четкое распределение и ограничение полномочий между ответственными работниками Банка, в том числе при оформлении должностных инструкций и доверенностей;
систематический анализ изменений (в том числе потенциальных) действующего законодательства, информирование ответственных работников Банка об этих изменениях на постоянной основе;
юридическое обеспечение внутренних структурных подразделений Банка;
систематическая работа с претензиями и жалобами клиентов Банка, подготовка обоснованных разъяснений и консультаций, способствующих решению большинства вопросов в досудебном порядке;
претензионная деятельность Банка;
четкое следование процедурам, предусмотренным действующим законодательством по выявлению и предотвращению сделок, направленных на финансирование терроризма, и отмыванию доходов, полученных преступным путем;
ежеквартальная отчетность об уровне правовых рисков банка и информирование об этом органов управления Банка.

В первом квартале 2011 года не произошло существенных изменений законодательства по вопросам, связанным с деятельностью Банка, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Банк.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54

	I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,...		I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,...
	I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,...		I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,...
	1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...		I. краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
	I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...		I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных...
	I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления... Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента		Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «транскапиталбанк»... Начальник Управления оформления и контроля финансовых операций Ледовская Светлана Михайловна

Похожие: