Задание № 7
Определить объем эффективных кредитных ресурсов, которые могут быть направлены на осуществление кредитных вложений, и объем свободных ресурсов (дефицита ресурсов) коммерческого банка.
Для решения задачи используются следующие основные данные (млн. руб.):
уставной фонд – UF;
остатки собственных средств банка – OSS;
депозиты – D;
остатки на расчетных и других счетах клиентов банка – ORS;
прочие привлеченные средства – PR;
ресурсы, вложенные в здание банка, оборудование и другие неликвидные активы, – NA;
фактические кредитные вложения банка – FKV.
В результате решения задачи необходимо сформировать следующий документ:
Объемы эффективных кредитных и свободных
ресурсов банка
Наименование показателя
|
на 01.01.09
|
на
01.02.09
|
на 01.03.09
|
на 01.04.09
|
на
01.05.09
|
уставной фонд – UF
|
1000
|
1000
|
2000
|
2000
|
3000
|
остатки собственных средств банка – OSS
|
500
|
500
|
1000
|
1000
|
2000
|
депозиты – D
|
2000
|
2500
|
3000
|
3500
|
5000
|
остатки на расчетных и других счетах клиентов банка – ORS
|
250
|
300
|
400
|
600
|
800
|
прочие привлеченные средства – PR
|
1000
|
1500
|
2000
|
2500
|
3500
|
ресурсы, вложенные в неликвидные активы – NA
|
200
|
200
|
300
|
300
|
500
|
Фактические кредитные вложения банка – FKV
|
4500
|
5500
|
9000
|
10000
|
15000
|
Эффективные кредитные ресурсы – EKR
|
|
|
|
|
|
Объем свободных ресурсов – OSR
|
|
|
|
|
|
Формулы для расчета выходных показателей имеют следующий вид:
-
EKR(i) = UF(i) + OSS(i) + D(i) + ORS(i) + PR(i) – NA(i) – 0.1 · (D(i) + ORS(i)) – 0.3 · ORS(i);
|
OSR(i) = EKR(i) – FKV(i),
|
где i = [1,N] – количество исследуемых периодов.
Выполнить фильтрацию документа, оставив в нем только информацию о кредитных ресурсах по первому кварталу 2009 года.
Рассчитать объемы эффективных кредитных ресурсов, фактических кредитных вложений и свободных ресурсов банка за первый квартал 2009 года.
Построить на отдельном рабочем листе EXCEL круговую диаграмму, отражающую значения объемов эффективных кредитных ресурсов банка за первый квартал 2009 года в виде соответствующих секторов. Вывести на диаграмме значения этих ресурсов, легенду и название графика Анализ эффективных кредитных ресурсов банка за первый квартал 2009 года.
Вернуть документ в исходное состояние.
Определить по исходному документу объемы эффективных кредитных и свободных ресурсов банка, в каком месяце объем свободных ресурсов банка был максимальным, а в каком месяце – минимальным.
Рассчитать по исходному документу среднее значение объемов эффективных кредитных ресурсов и среднее значение свободных ресурсов за весь период – с 01.01.09 по 01.05.09 г. – работы банка.
Добавить в исходный документ графу по всем показателям работы банка на 01.06.09, используя следующие данные:
Наименование показателя
|
01.06.09
|
Уставной фонд – UF
|
3000
|
Остатки собственных средств банка – OSS
|
2000
|
Депозиты – D
|
6000
|
Остатки на расчетных и других счетах клиентов банка – ORS
|
1000
|
Прочие привлеченные средства – PR
|
4500
|
Ресурсы, вложенные в неликвидные активы, – NA
|
700
|
Фактические кредитные вложения банка – FKV
|
16000
|
Эффективные кредитные ресурсы – EKR
|
|
Объем свободных ресурсов – OSR
|
|
Рассчитать значение эффективных кредитных ресурсов – EKR и объем свободных ресурсов – OSR на 01.06.09 по формулам, приведенным в п. 1.
Рассчитать объемы эффективных кредитных ресурсов, фактических кредитных вложений и свободных ресурсов банка за первое полугодие 2009 г.
Построить на отдельном рабочем листе EXCEL круговую диаграмму, отражающую структуру свободных ресурсов банка по месяцам за первое полугодие 2009 года в виде соответствующих секторов. Вывести на диаграмме значения этих ресурсов, легенду и название графика Анализ свободных ресурсов банка за первое полугодие 2009 года.
Построить на новом рабочем листе EXCEL смешанную диаграмму, в которой представить в виде гистограмм значения фактических кредитных вложений и эффективных кредитных ресурсов банка за полугодие, а в виде линейного графика вывести на той же диаграмме значения объемов свободных ресурсов банка за полугодие. Вывести легенду и название графика.
Задание № 8
Рассчитать и показать на круговой диаграмме структуру расходов коммерческого банка.
Для решения задачи используются следующие исходные данные:
начисленные и уплаченные проценты – NUP;
уплаченные проценты за кредитные ресурсы – UPKR;
уплаченные комиссионные за услуги и корреспондентские отношения – KUKO;
курсовые разницы по иностранным операциям – KR;
расходы по операциям с ценными бумагами – POCB;
расходы на содержание аппарата – RSA;
арендная плата и ремонт помещений – AP;
государственное социальное страхование – GSS;
прочие операционные расходы – POR.
В результате решения задачи необходимо сформировать следующий документ:
Структура расходов коммерческого банка (в тыс. руб.)
Статьи расходов
|
тыс. руб.
|
% к итогу
|
Начисленные и уплаченные проценты
|
24348
|
NUP %
|
Уплаченные проценты за кредитные ресурсы
|
29000
|
UPKR %
|
Комиссионные за услуги и корреспондентские отношения
|
7584
|
KUKO %
|
Курсовые разницы по иностранным валютам
|
400
|
KR %
|
Расходы по операциям с ценными бумагами
|
148
|
POCB %
|
Расходы на содержание аппарата
|
16792
|
RSA %
|
Арендная плата и ремонт помещений
|
4024
|
AP %
|
Государственное социальное страхование
|
1503
|
GSS %
|
Прочие операционные расходы
|
23525
|
POR %
|
Итого:
|
|
100%
|
Выполнить сортировку документа по возрастанию наименований статей расходов коммерческого банка.
Выполнить фильтрацию сформированного документа, оставив в нем только те статьи расходов коммерческого банка, сумма каждой их которых больше минимального значения этого показателя по всему документу. Вернуть документ в исходное состояние, когда он содержал все статьи расходов коммерческого банка.
Построить на отдельном рабочем листе EXCEL круговую диаграмму, отражающую структуру сумм расходов коммерческого банка в виде соответствующих секторов. Показать на графике процентное соотношение статей расходов банка, выделить самый большой сектор, вывести легенду и название графика Структура расходов коммерческого банка.
Построить на новом рабочем листе EXCEL смешанную диаграмму, в которой представить в виде гистограмм суммы расходов банка, а их удельные веса показать в виде линейного графика на той же диаграмме. Вывести легенду и название графика Анализ расходов коммерческого банка.
Выполнить на том же графике прогноз расходов банка на один период вперед. Вывести уравнение кривой линии тренда.
С помощью команды Расширенный фильтр сформировать новый документ, в который поместить только те статьи расходов коммерческого банка, сумма каждой из которых больше среднего значения этого показателя по всему исходному документу.
Задание № 9
Рассчитать и показать на круговой диаграмме структуру доходов коммерческого банка.
Для решения задачи используются следующие исходные данные:
начисленные и полученные проценты – NPP;
плата за кредитные ресурсы – PKR;
комиссионные за услуги и корреспондентские отношения – KUKO;
доходы по операциям с ценными бумагами и на валютном рынке – DOCB;
доходы от лизинговых операций – DLO;
доходы от участия в деятельности предприятий, организаций и банков – DUD;
плата за юридические услуги – PUU.
В результате решения задачи необходимо сформировать следующий документ:
Структура доходов коммерческого банка
Статьи доходов
|
тыс. руб.
|
% к итогу
|
Начисленные и полученные проценты
|
100254
|
NPP %
|
Плата за кредитные ресурсы
|
18157
|
PKR %
|
Комиссионные за услуги
и корреспондентские отношения
|
37649
|
KUKO %
|
Доходы по операциям с ценными бумагами
и на валютном рынке
|
3427
|
DOCB %
|
Доходы от лизинговых операций
|
512
|
DLO %
|
Доходы от участия в деятельности
предприятий, организаций и банков
|
1973
|
DUD %
|
Плата за юридические услуги
|
2836
|
PUU %
|
Итого:
|
|
100%
|
Выполнить сортировку документа по возрастанию наименований статей доходов коммерческого банка.
Выполнить фильтрацию сформированного документа, оставив в нем только статьи доходов от основной деятельности коммерческого банка (первые пять статей в исходном документе).
Вернуть документ в исходное состояние, когда он содержал все статьи доходов банка.
Построить на отдельном рабочем листе EXCEL круговую диаграмму, отражающую структуру сумм доходов коммерческого банка в виде соответствующих секторов. Показать на графике процентное соотношение статей доходов банка, выделить самый большой сектор, вывести легенду и название графика Структура доходов коммерческого банка.
Построить на новом рабочем листе EXCEL смешанную диаграмму, в которой представить в виде гистограмм суммы доходов банка, а их удельные веса показать в виде линейного графика на той же диаграмме. Вывести легенду и название графика Анализ доходов коммерческого банка.
Выполнить на том же графике прогноз доходов банка на один период вперед. Вывести уравнение кривой линии тренда.
С помощью средства Расширенный фильтр сформировать новый документ, в который поместить только те статьи доходов коммерческого банка, сумма каждой из которых больше среднего значения этого показателя по всему исходному документу.
|
