История изменений в торговых и клиринговых XML-отчётах фондового рынка
к 17 апреля 2017
В структуру отчета SEM02 (Выписка из реестра заявок) добавлено новое обязательное поле Value: объём заявки, в валюте расчётов, без учета НКД (для заявок с указанием объема денежных средств - с учетом НКД и комиссии).
к 3 апреля 2017
в структуру Отчета об обязательствах по передаче / требованиях по получению Дохода (EQM98) добавлено новое необязательное поле Fee (Комиссионное вознаграждение эмитента ценных бумаг и/или иного лица).
к 22 марта 2017
в отчетах SEM21 и SEM21A будут изменены правила заполнения полей AccInt (НКД в валюте расчётов) и AccIntFace (НКД в валюте номинала): эти поля не будут включаться в отчет для облигаций, по которым не рассчитывается НКД (ранее для таких бумаг в поле передавалось значение "0").
к 20 марта 2017
1. Изменения в торговых отчетах фондового рынка
1.1 В отчетах SEM02 и SEM03 размер поля OrdTypeCode увеличен до четырёх символов (ранее - 3)
1.2 В отчет SEM03 добавлено обязательное поле DocDayNo (порядковый номер документа в течение дня). Возможные значение: "1" (для реестра сделок, совершенных до 20:00) или "2" (для реестра сделок, совершенных после 20:00).
2. Изменения в клиринговых отчетах фондового рынка
2.1. EQM14: Отчет о Маржинальных требованиях.
В Отчет о маржинальных требованиях (EQM14) включается информация о всех возможных маржинальных требованиях: маржинальном требовании, маржинальном требовании по пулу, маржинальном требовании по фондам, маржинальном требовании по Обеспечению под стресс.
- Поле MaxMarginDate переносится из ноды MARGIN в ножу EQM14.
- Новое обязательное поле ExtSettleCodeType (вид расчетного кода).
2.2. Информация о маржинальном требовании исключается из следующих отчетов:
- Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы (EQM45): из ноды SETTLE исключается информация о маржинальном требовании по пулу (MarginSumPool).
- Отчет о гарантийных фондах (EQM92): Из ноды FIRM исключается информация о маржинальном требовании по фондам (поле MarginSumGF) и пороге выставления маржинального требования (поле MarginGF).
- Отчет об Обеспечении под стресс (EQM93): Из ноды FIRM EQM93 исключается информация о маржинальном требовании (поле MarginSumStress) и пороге выставления маржинального требования (MarginStress).
2.3. В отчете EQM08 (Выписка из реестра неисполненных сделок) добавлено необязательное поле DeliveryFailedPenalty (Начисленная неустойка за Неисполнение сделки на Аукционе размещения).
2.4. В отчёт EQM15 (Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению) добавлены новые возможные значения для следующих полей:
- ComType: "4" (платежи в пользу третьих лиц).
- FeeType: "8" (неустойка за Неисполнение на Аукционе) и "11"(Отступное за отказ от заключения сделки в дату активации).
2.5. В отчете EQM05 (Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного) в поле ReportType может передаваться значение "Отказ от сделки" (ранее - "Отказ от РЕПО")
2.6. В отчет EQM20 добавлен признак Торгово-клиринговый счета для заключения депозитных договоров для корпораций: нода TRDACC и поле TrdAccDeposit (возможные значения: "Y" - да, "N" - нет).
2.7 В связи с регуляторными изменениями по Клиринговым сертификатам участия, вносятся изменения в отчет EQM46:
- отчет переименован в "Отчет о величине дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия";
- исключено поле ValueSum;
- необязательное поле NormValue переименовано в HValue: Величина дисконта (Н) по клиринговым сертификатам участия.
к 16 января 2017
- в отчеты CCX96, 97 и 99 добавляется опционально поле "REGCODE" - Идентификатор Участника клиринга, в котором указывается Идентификатор Участника клиринга на соответствующем рынке, фондовом, валютном, товарном, а для срочного рынка в поле REGCODE указывается код Расчетной фирмы.
- в отчет ССХ99 добавляется информация об отправителе и получателе платежа, по аналогии с информацией в отчете ССХ97.
к 19 декабря 2016
1. в отчет SEM11 (Сводный реестр заявок) добавляется обязательное поле CurrencyId (Идентификатор валюты расчётов). Поле включается в блок данных отчета (нода SEM11).
2. в связи с планируемой реорганизацией ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО "ФБ ММВБ" вводятся новые XSLT-стили для отчетов EQM15, EQM19, EQM19M и всех отчетов с префиксом SEM. Новые стили в названиях файлов содержат числовой код 01122016.
к 24 октября 2016
в отчёт SEM21 добавляются следующие необязательные поля:
- LastPrice - цена последней сделки торгового дня (без учета послеторгового периода или аукциона закрытия);
- AccIntFace - накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте номинала (FaceUnit). Это поле заполняется в случае если валюта номинала (FaceUnit) и валюта расчётов (CurrencyId) различаются.
к 1 сентября 2016
в отчет SEM26 (Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям) вносятся следующие изменения:
- в поле PaymentValue будет передаваться Сумма выплаченного дохода, подлежащая передаче вне Биржи (в валюте выплаченного эмитентом дохода). Ранее это поле не заполнялось.
- вводится новое поле PaymentCurrency: Валюта выплаченного дохода, подлежащего передаче вне Биржи.
к 28 июня 2016
В связи с началом расчета НКЦ Обеспечения под стресс с 28.06.2016, с этой же даты начинается рассылка отчета EQM93 (Отчет об Обеспечении под стресс).
к 25 апреля 2016
Изменения в списке возможных значений поля OperationCode в отчете EQM99:
с OperationCode = "22". После внесения изменений:
- "22" - выдача / погашение клиринговых сертификатов участия в результате внесения / вывода имущества;
- "23" - выдача / погашение клиринговых сертификатов участия по итогам изменения риск-параметров.
к 29 февраля 2016
Новые отчеты EQM45 (Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы) и EQM46 (Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия).
Изменение структуры отчета EQM20: Отчет о Торгово-клиринговых счетах.- в ноду
- BANKACC добавлено необязательное поле BankAccPoolType - Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду имущественного пула («Y» - да, «N» - нет).
- в ноду RECORDS добавлено необязательное поле TrdAccPoolMatch - Признак соответствия Торгово-клирингового счета имущественного пула Торгово-клиринговому счету Т+.
- Поля DisableREPO и DataChanged ноды RECORDS более не являются обязательными.
к 25 января 2016
Новый Отчет об оценке обеспечения (EQM84).
к 4 января 2016
Из отчетов SEM21 и SEM21A исключается поле AdmittedValue в связи с изменением методики расчета признаваемой котировки.
к 14 декабря 2015
В ноду FIRM Отчета о гарантийных фондах (EQM92) добавляются обязательные поля:
- RequiredAmountCM - Требуемый размер взноса в Гарантийный фонд на товарном рынке.
- RequiredAmountSDM - Требуемый размер взноса в Гарантийный фонд на рынке Стандартизированных ПФИ.
к 10 августа 2015
- SEM04 – новый отчет "Выписка из реестра транзакций"
- SEM02 – добавлен обязательный атрибут TransNo - Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций).
- В Описание структуры xml-отчетов добавлен раздел "ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Причины отказа в регистрации заявки", содержащий перечень возможных значений атрибута MisType отчета SEM04.
- SEM03 – наименование документа изменено на "Выписка из реестра договоров".
к 1 июля 2015
Добавлен новый ежемесячный клиринговый отчет EQM19M: Акт по оказанному комплексу услуг (ИТС) о предоставлении интегрированного технологического сервиса за предыдущий месяц.
Существующий ежедневный отчета EQM19 (Акт по оказанному комплексу услуг (ИТС) о предоставлении интегрированного технологического сервиса) будет рассылаться до 10 июля 2015 года включительно.
к 1 июня 2015
Торговые отчеты
1. SEM02: - В ноду RECORDS добавлен обязательный атрибут CurrencyID, содержащий идентификатор валюты расчетов в заявке.
2. SEM03, SEM25: - В ноду RECORDS добавлен обязательный атрибут OutStandingReturnValue – текущее значение стоимости обратного выкупа.
3. SEM09: - Добавлено описание отчета SEM09: Сводный реестр заявок (Тип №2).
4. SEM11: - Добавлено описание отчета SEM11: Сводный реестр заявок.
Клиринговые отчеты
1. EQM06, 6B, 6C, 6D: - Добавлена нода INSTRTRADE c обязательным атрибутом InstrType, содержащим информацию о типе инструмента в сделке. Возможные значения: "C" – сделка с валютой, "S" – сделка с ценной бумагой. Атрибут PriceType ноды SECURITY и атрибуты Amount и Balance ноды RECORDS более не являются обязательными.
2. EQM13, EQM23: - Атрибуты CurrencyId и CurrencyName вынесены из ноды RECORDS в отдельную ноду CURRENCY.
3. EQM20: - В ноду RECORDS добавлен обязательный атрибут DisableRepo – "Заключение сделок купли-продажи в случае неисполнения обязательств по Сделкам Т+". Возможные значения: «Y» - да; «N» - нет (заключается сделка РЕПО).
4. EQM24: - Атрибут DebitCredit ноды RECORDS более не является обязательным.
5. Новый отчет EQM91: Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены.
6. Новый отчет EQM92: Отчет о гарантийных фондах.
7. Новый отчет EQM93: Отчет об Обеспечении под стресс.
Другие изменения отражены в описании отчетов.
к 31 июля 2014
В связи с изменением модели тарификации сделок РЕПО (9 июня 2014 года), изменяется структура клирингового xml-отчета EQM97 (Отчет о премии):
В ноду INFO добавлены новые поля:
- PaidReturnCommExh (Сумма премии за организацию торгов к уплате);
- PaidReturnCommClr (Сумма премии за клиринговое обслуживание к уплате).
Новый отчёт - SEM83: Отчет о представителях Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
к 23 июня 2014
Изменена структура отчета EQM99: поле NccRealAccount перенесено из ноды GROUP в ноду RECORDS.
к 9 июня 2014
Изменения к 2-му релизу ASTS Фондового рынка затрагивают следующий список отчетов:
- EQM05
- EQM06, 6B, 6C, 6D
- EQM08
- EQM13
- EQM15
- EQM20
- EQM24
- EQM99
- SEM02
- SEM03
- SEM21
к 7 апреля 2014
Изменения в отчете EQM44:
- добавлено поле InSingleLim: флаг "Принимается в обеспечение";
- добавлено поле FullCovered: флаг "Запрещены короткие продажи";
- удалено поле "Discount";
- добавлены поля Discount_L и Discount_H : Ставка риска падения/роста цены, %;
- поле SettlePrice теперь является обязательным.
к 31 марта 2014
В отчеты SEM25, SEM26 добавлены новые поля:
- SEM25: OutStandingDeficit, RepoThresHold.
- SEM26: MCValue, OutStandingRepoValue2, OutStandingReturnValue2, PaymentValue.
Для отчетов SEM02 и SEM03 в поле OrdTypeCode добавляются новые возможные значения:
- NCM – для лимитных заявок РЕПО (ЦК) с указанием признака «заявка маркет-мейкера»;
- ARN – для адресных заявок РЕПО (корзина).
к 24 марта 2014
Добавлен новый клиринговый отчет EQM44: "Отчет о риск-параметрах фондового рынка".
к 6 февраля 2014
Вносятся изменения в структуру клиринговых отчетов EQM15, EQM98, EQM99.
Новый отчет: SEM30 – Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера.
Уточнено, что отчеты SEM80 и SEM81 относятся к чемпионату маркет-мейкеров.
к 2 декабря 2013
В структуру торговых отчетов SEM21 и SEM21A вносятся изменения: в ноду RECORDS добавлен обязательный атрибут FaceUnit – Идентификатор валюты номинала.
к 21 октября 2013
Внесены изменения в отчете EQM99:
добавлен атрибут NettoSum в ноду RECORDS - суммарное нетто-обязательство / нетто-требование;
нода ENTRY
информация по объемам покупок и объемам продаж по деньгам (для расчетных кодов, счетов 30411) и бумагам (для 36 и 31 разделов) для OPERATION_CODE 5,9,15,16 не будет приводиться в неттированном виде: атрибуты Debit и Credit могут быть одновременно заполнены (ранее – один из них в обязательном порядке содержал ноль);
добавлен атрибут Netto -Нетто-обязательство / нетто-требование.
к 2 сентября 2013
Изменения в рамках третьего релиза проекта Т+:
EQM13 – добавлен атрибут ISIN;
EQM16 – добавлены атрибуты NumMMOrdersGTA, NumMMOrders;
EQM23 – добавлен атрибут ISIN;
EQM30 – добавлены атрибуты UserIdCM, UserIdOp, UserIdTr;
EQM98 – добавлен атрибут ISIN;
EQM99:
добавлена нода BANKACC с атрибутом BankAccID (вместо BankAccId в ноде GROUP);
удалена нода SETTLE с атрибутом ExtSettleCode;
добавлены атрибуты RealAccount, ClearingCenterId, ClearingCenterName в ноде GROUP;
атрибут GuarDepUnitId заменен на DepUnitId;
изменения возможных значений атрибута OperationCode (код операции с Обеспечением).
к 8 июля 2013
В рамках подготовки ко второму релизу проекта Т+ вносятся изменения в следующие отчеты:
- EQM04;
- EQM15;
- EQM20 (преобразован: информация о Клиринговых идентификаторах Участника вынесена в новый отчет EQM30);
- EQM30 (новый отчет);
- EQM28;
- EQM99.
13 марта 2013
В рамках реализации проекта "T+2", внесены изменения в следующие отчеты: EQM04, EQM06, EQM6B, EQM6C, EQM6D, EQM99. Добавлен атрибут "ISIN" - Международный идентификатор ценной бумаги.
20 февраля 2013
Добавлен новый торговый отчет: Отчет о клиентах Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (SEM82). Рассылка отчета начнется с 11.03.2012.
15 февраля 2013
Изменения в отчете EQM15: поле FeeType (признак вида комиссии) может принимать значение "6" (неустойка за необеспеченность заявки).
11 февраля 2013
Добавлены два новых торговых отчета:
- SEM80 – Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров;
- SEM81 - Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров.
02 февраля 2013
В связи с запуском проекта РЕПО с ЦК, внесены изменения в описания отчетов SEM21 и SEM21A.
31 января 2013
Добавлен клиринговый отчет EQM97 "Отчет о возвратной премии".
28 января 2013
В рамках работы по проекту "РЕПО с ЦК", внесены изменения в следующие отчеты: EQM04, EQM06(6B,6C,6D),EQM13, EQM20, EQM23, EQM99.
Добавлен отчет EQM98 "Отчет об обязательствах /требованиях по передаче Дохода".
26 октября 2012
Новый отчет: Уведомление о замене торгово-клирингового счета (EQM12).
3 сентября 2012
В связи с вводом в боевую эксплуатацию «Дополнительного вознаграждения» в секторе "Основной рынок" Фондового рынка Московской Биржи с 3 сентября 2012г., изменяется структура отчета EQM15 (Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению). Поле FeeType может принимать значение "4" –дополнительное вознаграждение. Также для этого отчета вводится новый стиль.
С 3 сентября 2012г. в соответствии с новой редакцией Правил клиринга операторские полномочия переходят в бессрочные клиринговые идентификаторы. В связи с этим вносятся изменения в отчет EQM20 (Уведомление о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга): в поле FinalData значение «Дата окончания действия доверенности» более не используется. Соответствующие изменения вносятся в XSLT-стиль этого отчета.
20 августа 2012
Клиринговый отчет EQM16 в секторе "Основной рынок" фондового рынка ММВБ-РТС переименован в “Отчет по обязательствам Участника торгов по Дополнительному вознаграждению (ДВ)” (EQM16). Кроме того, по результатам тестовых рассылок клирингового отчета EQM16, была произведена доработка его структуры. Соответствующие изменения вступают в силу с 20 августа 2012 года. Данный отчет по-прежнему рассылается в информационном тестовом режиме.
30 июля 2012
По результатам тестовых рассылок клирингового Отчета по обязательствам Участника торгов по Дополнительному Комиссионному Сбору (ДКС) (EQM16), была произведена доработка его структуры. Соответствующие изменения вступают в силу с 30 июля 2012 года. Данный отчет по-прежнему рассылается в информационном тестовом режиме.
1 июля 2012
В связи со вступлением в силу нового Регламента клиринга, с 1 июля 2012г. вносятся изменения в структуру следующих XML-отчетов, рассылаемых по итогам клиринга:
- Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06);
- Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B);
- Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C);
- Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D);
- Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15).
18 июня 2012
С 18 июня 2012г. вводятся два новых отчета, рассылаемых по итогам клиринга:
- Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков) (EQM6B).
- Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей) (EQM6D).
6 июня 2012
В связи с подготовкой к предполагаемому внедрению Дополнительного комиссионного сбора (ДКС) на фондовом рынке, с 6 июня 2012г. участникам сектора "Основной рынок", у которых хотя бы у одного клиента больше 10 000 заявок в день, будет предоставляться новый информационный тестовый отчет: "Отчет по обязательствам Участника торгов по Дополнительному Комиссионному Сбору (ДКС)" (EQM16).
Планируемое пороговое значение в боевой эксплуатации – 100 000 заявок в день.
Подробная информация по дате ввода оплаты за ДКС будет предоставлена Участникам рынка позднее.
2 апреля 2012
В связи с введением со 2 апреля 2012 года новых тарифов по биржевым сделкам РЕПО со всеми типами ценных бумаг (акциями, государственными и корпоративными облигациями, еврооблигациями, инвестиционными паями, депозитарными расписками), предусматривающих возможность выбора участниками тарифных планов по биржевым сделкам РЕПО и разделение комиссионных вознаграждений ЗАО "ФБ ММВБ", ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" и ОАО ММВБ-РТС по биржевым сделкам РЕПО на постоянную и оборотную часть, а также в связи с наступлением срока взимания абонентской платы ЗАО "ФБ ММВБ", введенной с 1 января 2012 года, со 2 апреля 2012 года вносятся изменения в следующие отчеты, предоставляемые по итогам торгов и клиринга:
- Выписка по обязательствам Участника торгов по комиссионному вознаграждению (SEM10);
- Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15);
- Отчет о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга (EQM20).
19 декабря 2011
В отчетах по результатам операций каждого участника торгов изменения , связанные с изменением наименования организатора торгов, клиринговой организации, режима.
Изменения в отчете по рыночным ценам (SEM21) связаны с изменением принципа расчета значений отдельных полей.
С целью предоставления максимально полной информации по результатам торгов, биржей будет предоставляться дополнительный отчет (SEM21A, формат аналогичен SEM21), содержащий консолидированную информацию по всем режимам торгов.
В стиле отчета "Акт по оказанному комплексу услуг о предоставлении интегрированного технологического сервиса" (EQM19) наименование организации предоставляющей услуги ИТС изменено на ОАО ММВБ-РТС.
12 декабря 2011
Внесены изменения в следующие отчеты, направляемые Участникам по результатам торгов и клиринга на рынке негосударственных ценных бумаг:
- «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг» (EQM06),
– «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)» (EQM6C),
– «Выписка из реестра сделок» (SEM03)
В перечисленных отчетах для сделок, заключенных с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как центральным контрагентом, в том числе и для сделок, заключенных с центральным контрагентом на основании безадресных анонимных заявок, в колонке «Контрагент» будет указываться идентификатор и краткое наименование центрального контрагента (MC0888800000, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»), дополнительно в отчете «Выписка из реестра сделок» SEM03 будет указываться ИНН «7750004023».
В формате xml отчетов для сделок, заключенных с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как центральным контрагентом поле CPFirmId будет заполнено значением «MC0888800000», поле CPFirmShortName будет заполнено значением «ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», поле CPfirmINN (содержится только в отчете «Выписка из реестра сделок» SEM03) будет заполнено значением «7750004023».
В отчёт с биржевой информацией (SEM21) добавилось поле "Цена послеторгового аукциона".
1 ноября 2011
Изменения в торговых и клиринговых отчётах в связи со вступлением в силу 1 ноября 2011г. правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
27 июня 2011
В связи с вступлением в силу с 27 июня 2011 года новой редакции правил торгов и появлением нового типа заявок со скрытым количеством ("айсберг-заявки"), вносятся изменения в следующие послеторговые XML-отчеты фондового рынка:
SEM02 (Выписка из реестра заявок)
SEM03 (Информация по совершенным сделкам).
В оба отчета добавлено поле с типом заявки, а в отчет SEM03 также добавлено поле с видимым объемом заявки (выражено в ценных бумагах).
1 января 2011
В послеторговый отчёт с биржевой информацией на фондовом рынке ФБ ММВБ (отчёт SEM21) добавлено два новых поля:
MarketPrice3 - Рыночная цена, определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н).
MP3ValTrd - Объем сделок для расчета Рыночной цены 3.
13 сентября 2010
В связи с запуском на фондовом рынке ФБ ММВБ технологии промежуточного клиринга (возможность отправки срочных специальных отчетов на исполнение), изменения в структуре и в составе информации в отчетах SEM03, EQM04, EQM05, EQM06, EQM6C, EQM24.
15 июня 2010
В XML-отчет EQM04 "Обязательства и требования Участника клиринга по денежным средствам и ценным бумагам" добавляется два необязательных поля:
DeferredObl - Отложенные обязательства/требования
DeliveryObl - Обязательства/требования по поставочным срочным контрактам
|
