Отчет следует задать дату расчета рр
Скачать 21.91 Kb.
|
| Расчет товарного риска по различным товарам Модуль РР позволяет подсчитать товарный риск для товаров, являющихся базовым активом ПФИ, торгуемых на Московской Бирже. Для расчета необходимо на листе "Биржевые ПФИ" завести краткий или полный торговый код соответствующего фьючерса или опциона, количество позиций (при продаже задается со знаком "минус"), и среднюю цену сделки. Затем, на листе "Сводный отчет" следует задать дату расчета РР и нажать кнопку "Полный расчет". Система сама получит необходимую информацию по параметрам расчета и ценам, разложит каждый ПФИ на Позицию в базовом активе (по которой будет подсчитан Товарный риск) и Поставку денежных средств (по которой будет подсчитан Процентный риск). Каждый из товаров, являющихся базовым активом ПФИ, имеет свой идентификатор, например: BRO нефть сорта Brent SLV серебро SRG сахар-сырец и т.п. Поэтому модуль уже поддерживает идентификацию товаров, являющихся базовым активом ПФИ. Если Вам необходимо подсчитать Товарный риск по спот-позиции в товаре или товаре, находящемся в залоге, то можно использовать данные идентификаторы. Надо ввести идентификатор товара и размер стоимости позиции в товаре. Для тех случаев, когда необходимо рассчитать товарный риск по другому виду товара, следует использовать вспомогательный файл CustomShares. Во вспомогательном файле CustomShares Вам следует заполнить три первых поля таблицы: ISIN краткий идентификатор инструмента (обязательно) FinToolType тип инструмента (обязательно, выбор из заданного списка) ShortName краткое наименование (не обязательно) В поле ISIN надо заполнить код, который потом Вы будете использовать на листе Состав портфеля для описания товара. В поле FinToolType заполняете "Товар", чтобы при расчете для данного инструмента рассчитывался исключительно Товарный риск. Название, которое Вы заполните в поле ShortName, отобразится на листе "Состав портфеля" в поле "Краткое наименование инструмента". В расчете оно не участвует, но делает проще визуальное восприятие таблицы. Пример заполнения товаров:
Для того, чтобы данные из вспомогательного файла были использованы при расчете, следует задать путь к вспомогательному файлу и диапазон полей в настройках модуля. Для этого:
|
Похожие:
 | Данный отчет. Отчет следует формировать на основании показателей, отраженных на лицевых счетах для учета операций со средствами,... | | Техника составления отчета о движении денежных средств, его виды и методы расчета 11 |
 | «…» г. (указать дату) был выписан исполнительный лист по данному делу и направлен в службу судебный приставов для принудительного... | | Июня пермяки смогут задать свои вопросы главам районных администраций ответы будут получены сразу на месте или, если нужно будет... |
| Примечание 1) Необходимо указать дату прибытия и дату отъезда. В случае если известен рейс и порт (аэропорт) прибытия и отправления,... | | Расчет тарифа на отпускаемую тепловую энергию (производство и передачу тепловой энергии) 16 |
| Загранпаспорт должен быть правильно оформлен и заверен печатью овира (проверьте заполнение следующих граф: место и дату рождения,... | | «Горячая линия», где можно в письменной форме задать вопросы по целевому приему и получить на них ответы. Можно получить необходимую... |
| Найти его можно через любой поисковик (набрать «Волжское гбу» (1-ая ссылка наш сайт) → навигация → информация по дипломированию и... | | Найти его можно через любой поисковик (набрать «Волжское гбу» (1-ая ссылка наш сайт) → навигация → информация по дипломированию и... |