Методическая разработка по дисциплине «Банки как посредники на рынке ценных бумаг. Производные ценные бумаги»
Скачать 369.34 Kb.
|
Институт управления, экономики и финансов Кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования Методическая разработка по дисциплине «Банки как посредники на рынке ценных бумаг. Производные ценные бумаги» для семинарских, практических занятий и самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 080100. 68 «Экономика» (магистерская программа «Банки и реальная экономика») Казань 2014 Автор: к.э.н., доцент Алексеева Л.В. Рецензент: д.э.н., профессор Кох И.А. Обсуждена на заседании кафедры ценных бумаг, протокол №12 от 02 июля 2013 г. Утверждена Учебно-методической комиссией института, протокол №1 от «07» ноября 2014 г. Введение Изучение дисциплины «Банки как посредники на рынке ценных бумаг. Производные ценные бумаги» освоение студентами экономических, организационных и правовых инструментов, при помощи которых банки могут осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Предлагаемая методическая разработка призвана способствовать получению студентами системных и логически последовательных знаний в процессе изучения дисциплины. Методическая разработка составлена на основе программы дисциплины в соответствии требованиями ФГОС ВПО третьего поколения и предназначена в помощь студентам очного отделения, преподавателям при подготовке и проведении семинарских, практических занятий, а также самостоятельной работы студента. Методическая разработка включает девять тем дисциплины, по каждой из которых определены вопросы для обсуждения (изучения), контрольные вопросы, практические задания, задания для самостоятельной работы, в том числе и задания для контроля самостоятельной работы студента, примерный вариант контрольной работы и рекомендуемая литература. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии позволяют получить фундаментальные знания по каждой теме и в совокупности составляют содержание дисциплины. Контрольные вопросы предназначены для проверки уровня знаний студентов по пройденной теме и предлагаются преподавателем к устному рассмотрению в аудитории. Для закрепления материала и проверки его усвоения студентами предлагаются тренировочные задания, включающие тесты, вопросы для повторения, расчётные ситуационные задачи, выполняемые студентами аудиторно. Задания для самостоятельной работы предназначены для углублённой проработки дисциплины по каждой теме, а задания для контроля самостоятельной работы - для усвоения отдельных тем дисциплины и получения индивидуальных навыков использования теоретических знаний при решении практических задач. Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время до проведения семинарского занятия по изучаемой теме. На усмотрение преподавателя задания могут выполняться в устной или письменной форме, проверяться выборочно или тотально на семинарском занятии за исключением заданий, выполнение которых методическими указаниями предусмотрено в письменной форме. Такие задания выполняются каждым студентом в обязательном порядке и рецензируются преподавателем. Вариативные задания для контроля самостоятельной работы студента выполняются в письменной форме во внеаудиторное время и рецензируются преподавателем, причём оценивается не только алгоритм расчётов, но и безошибочность их проведения. Выбор варианта выполнения задания определяется порядковым номером фамилии студента в списке группы. Контрольная работа выполняется аудиторно в целях подведения итогов семинарских занятий, является комплексной и предусмотрена по темам 2-8. Выполнение контрольной работы производится в течение 45 минут. Изучение рекомендуемой литературы по каждой теме позволит студентам получить необходимый объём знаний по дисциплине и подготовиться к аудиторным занятиям, а также к выполнению самостоятельной и контрольных работ. В методической разработке сформулированы задания по темам, выносимым на изучение в соответствии с распределением аудиторных учебных часов согласно структуре дисциплины, указанной в Программе курса, для студентов очной формы обучения. Оценки, выставленные преподавателем по результатам опроса студентов, их участия в семинарских занятиях, проводимых в интерактивной форме, выполнения ими контрольных заданий и самостоятельной работы, включая задания для контроля самостоятельной работы, формируют текущий блок балльно-рейтинговой оценки успеваемости каждого студента. Тема 1. Кредитная организация (КО) как профессиональный участник рынка ценных бумаг (РЦБ) Задания для самостоятельной работы Выполните письменно следующие задания 1. Базируясь на своих знаниях, определите, какие виды деятельности на рынке ценных бумаг относятся к пассивным операциям, а какие – к активным операциям банка. Какие их этих операций в наибольшей степени имеют место в практике российских банков? 2. Рассмотрите различные виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг. Приведите примеры российских банков, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Задания для контроля самостоятельной работы студента
Таблица 1.1
Таблица 1.2.
Рекомендуемая литература по теме 1. Банковское дело / под ред. Лаврушина О.И. 8-е изд. – М.: Кнорус, 2011., раздел 2: глава 7. 2. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и специальности «Финансы и кредит» / Е.Ф. Жуков и др.; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012,глава5. http://znanium.com/bookread.php?book=376480) 3. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кролевецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014, глава 6. (http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009319929.pdf) 4. Тавасиев, А. М. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. М. Тавасиев; Под ред. проф. А. М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012, раздел 1: глава 4,5 (http://znanium.com/bookread.php?book=390347) 5. Информационный портал banki.ru. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.banki.ru. Тема 2. Эмиссионные операции КО (2 занятия) Занятие 1 Занятие проводится в интерактивной форме (презентация докладов по оценке эффективности выпуска банками ценных бумаг) Цель проведения занятия – раскрыть необходимость, цели и виды эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых кредитными организациями. Студенты в целях исследования преимуществ и недостатков выпуска банками эмиссионных ценных бумаг объединяются в подгруппы по 6-8 человек. Для подготовки презентации на сайтах кредитных организаций студенты находят отчетность, изучают и анализируют ее. Анализ проводится по следующим параметрам, характеризующим эффективность выпуска: - количество выпусков ценных бумаг; - объем эмиссии; - дивидендная доходность; - доходность облигационных займов; - наличие обеспечение; - условия погашения ценных бумаг; - категория ценных бумаг; - наличие котировок ценных бумаг; - наличие инвестиционного рейтинга у эмитента. В целях качественной подготовки к предстоящему исследованию студенту необходимо ответить на следующие вопросы:
По результатам сравнительного анализа готовятся публичные выступления (10-15 мин.), в которых выявляются особенности в видах выпускаемых ценных бумаг, делаются выводы по материалам исследования. В ходе семинарского занятия студенты имеют возможность задавать интересующие их вопросы выступающей подгруппе и преподавателю. Подводя итоги занятия, преподаватель дает оценку исследовательской работе каждой подгруппы, определяет достоинства и недостатки выступления и презентационного материала. Высший балл выставляется каждому студенту той подгруппы, которая представила полную характеристику всех параметров обеспечения, аргументированные выводы и презентации, носящие информационный характер. Занятие 2 Вопросы для обсуждения
Контрольные вопросы
Практические задания
1.Совет директоров банка принимает решение об эмиссии именных бездокументарных облигаций в количестве 10000000 штук номиналом 150 рублей, цена размещения установлена в размере 155 рублей за 1 облигацию. По результатам размещения 25 % облигаций были аннулированы как неразмещенные. Определить сумму денежных средств, которую привлек банк за счет эмиссии облигаций. 2. Коммерческий банк - АО учрежден с уставным капиталом 300 000 000 руб. (оплачен полностью). Количество объявленных акций, зафиксированное в уставе, - 1 000 000 с номиналом 500 руб. Банк принимает решение разместить максимально возможное количество дополнительных акций, однако по результатам регистрации отчета об итогах выпуска 20% акций аннулированы как неразмещенные. Каков уставный капитал данного банка после размещения дополнительных акций? Задания для самостоятельной работы I. Определите, является ли верным или неверным утверждение. 1. Приобретение одним лицом более 5% акций банка требует уведомления Банка России. 2. В оплату акций банка могут быть направлены нематериальные активы. 3. Размер неденежной части уставного капитала банка не может превышать 20%. 4. Банк может выпускать облигации одновременно с выпуском акций. 5. Размещение эмиссионных ценных бумаг банком производится в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации выпуска. 6. Для выпуска акций и облигаций открывается накопительный счет в территориальном учреждении Банка России. 7. Банк может выпускать акции именные и на предъявителя. 8. В оплату облигаций банка могут быть направлены денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 9. Выпуск ипотечных облигаций могут осуществлять только кредитные организации, имеющие генеральную лицензию на осуществление банковских операций. 10 Выпуск банками опционов эмитента возможен только не ранее третьего года функционирования банка с размером уставного капитала не менее 1 млрд.рублей. II. Выполните письменно следующие задания 1. Коммерческий банк «Х» принимает решение о размещении дополнительного выпуска акций с номиналом 100 руб. в количестве 1 млн. штук, предполагая разместить их по рыночной цене, которая в момент размещения составляет 150 руб. за 1 акцию. Какова сумма госпошлины за операции с ценными бумагами, которую должен уплатить эмитент? 2. Коммерческий банк с уставным капиталом 580 000 000 рублей, размещает дополнительные акции в количестве 500 000 штук. Номинал одной акции – 100 руб. Акции размещаются по цене 140 руб. Часть акционеров воспользовались правом преимущественного приобретения по льготной цене, которая на 6 % ниже, чем цена размещения. Всего, таким образом, было выкуплено 5 % выпуска. Рассчитать эмиссионный доход банка. Рекомендуемая литература по теме
(http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009319929.pdf)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Рынок ценных бумаг. Производные ценные бумаги. Часть II: Методические указания. / Сост. А. Е. Гаврилов, Е. Б. Гончарова; Волгоград... | | Порядком учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений,... |
 | Нерным обществом коммерческим банком «Акцепт» (далее – «Брокер, Банк») брокерских услуг и определяет условия, на которых Брокер оказывает... | | Нерным обществом коммерческим банком «Акцепт» (далее – «Брокер, Банк») брокерских услуг и определяет условия, на которых Брокер оказывает... |
| Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 апреля 2002 г. №13/пс «Об особенностях учета в системе ведения Реестра... | | Оказания Акционерным обществом «Банк Акцепт» (далее – «Брокер, Банк») брокерских услуг и определяет условия, на которых Брокер оказывает... |
| Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения ценных... | | Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения 16 |
| Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные... | | Шихвердиев А. П. Компании на рынке ценных бумаг: Учебное пособие (электронный вариант) – Сыктывкар, Сыктывкарский государственный... |