2.5.3.3. Процентный риск
|
Процентный риск проявляется в изменении чистого процентного дохода Банка при изменениях процентных ставок. В соответствии с положениями Базельского Комитета и рекомендациями Банка России, для снижения процентного риска Банк проводит ежемесячный анализ активов и обязательств на степень чувствительности к процентному риску, используя методологию процентного GAP-анализа и стресс-тестирования. Это позволяет получать Банку своевременную информацию о процентных активах и пассивах, наличии разрывов в его срочной структуре и строить прогнозы по их изменению в будущем, что в свою очередь обеспечивает возможность по оперативному реагированию на изменение текущих условий и поддерживанию величины процентного риска на приемлемом уровне.
|
|
2.5.4. Риск ликвидности
|
|
Риск ликвидности рассматривается при общем финансировании деятельности Банка и при управлении позициями. Он включает как риск невозможности фондирования активов в надлежащие сроки и по надлежащим ставкам, так и риск невозможности ликвидации актива по приемлемой цене и в соответствующие сроки.
Привлечение средств осуществляется путем использования разных инструментов. Благодаря этому диверсифицируются базисные риски, ослабляется зависимость от какого-либо одного источника финансирования и, как правило, уменьшается стоимость средств. Банк поддерживает сбалансированность непрерывности финансирования и его разнообразия, используя обязательства с разными периодами выплаты. Банк постоянно осуществляет оценку риска ликвидности путем применения GAP-анализа, выявления и мониторинга изменений в финансировании, необходимом для достижения целей бизнеса, определенных в рамках общей стратегии Банка. Кроме того, в рамках стратегии управления риском ликвидности Банк поддерживает объем ликвидных активов на необходимом уровне.
Банком соблюдаются коэффициенты ликвидности с достаточным запасом. Определен порядок составления и еженедельно составляется краткосрочный прогноз ликвидности.
|
|
2.5.5. Операционный риск
|
|
Операционный риск рассматривается как риск:
возникновения убытков Банка в результате недостатков или ошибок во внутренних банковских процессах,
в действиях сотрудников,
в функционировании информационных систем и технологий,
вследствие воздействия внешней среды (воздействия природного и/или техногенного характера, а также действия (или бездействия) со стороны третьих лиц).
Основные направления работ по управлению операционными рисками определены в утвержденной приказом по Банку «Политике по управлению операционными рисками». Сбор данных об операционных рисках проводится согласно утвержденному регламенту сбора данных.
Разрабатывается методика оценки операционных рисков. Проводится составление карт рисков по всем бизнес-процессам Банка в соответствии с разрабатываемой методикой оценки операционных рисков.
Риск внутренних процессов контролируется за счет:
анализа существующих и вновь разрабатываемых процедур, порядков предоставления услуг, порядков проведения банковских операций, других банковских документов на предмет возможного возникновения операционных рисков;
оптимизации организационной структуры, внутренних процедур и правил совершения банковских операций.
Риск со стороны персонала контролируется путем:
повышения квалификации персонала, регулярного проведения тренингов;
тестирования персонала;
организации проверок исполнительской дисциплины;
разработки и принятия мер по мотивации персонала;
создания и расчета ключевых индикаторов риска.
Контроль риска со стороны информационных систем обеспечивается путем:
реализации политики в сфере информационной безопасности, разработанной и утвержденной в Банке;
разработки и утверждения карт непрерывного ведения бизнеса, а также реализация мер на основе карт непрерывного ведения бизнеса;
создания и расчета ключевых индикаторов риска по качеству работы информационных систем Банка;
контроля внедрения доработок в программное обеспечение Банка с целью минимизации операционного риска при проведении банковских операций.
|
|
2.5.6. Правовые риски
|
|
Правовой риск рассматривается как риск изменений в законодательстве, способных повлиять на стабильность банковской системы, снизить ее доходность путем внесения каких-либо ограничений по видам операций, затруднить мониторинг операций или ужесточить требования к процедурам и регламенту операций, что может повлечь за собой незапланированные расходы Банка.
Риск изменения валютного законодательства в сторону уменьшения количества валютных операций, разрешенных к проведению банками, имеющими генеральную валютную лицензию Банка России незначителен.
Изменения налогового законодательства в сторону увеличения налоговых отчислений с кредитных организаций в настоящее время не ожидаются.
Риск изменения требований по лицензированию незначителен, учитывая бессрочный характер полученной Банком генеральной банковской лицензии.
Риск изменения судебной практики по вопросам взыскания кредиторской задолженности и обращения взыскания на предоставленное обеспечение минимизируется длительностью применения Гражданского кодекса Российской Федерации и устойчивостью имеющейся судебной практики по основным вопросам.
В настоящий момент юридический риск снижен за счет сокращения временного разрыва между принятием законов, изменений к ним Государственной Думой России и вступлением их в силу. Более того, Юридический Департамент Банка осуществляет регулярный мониторинг как утвержденных законодательных изменений, так и планируемых, что дает возможность заблаговременно привести стратегии развития, банковские продукты, операционную деятельность и программное обеспечение Банка в полное соответствие законодательству и сводит эффект неожиданности к нулю.
|
|
2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
|
|
Банк имеет высокую деловую репутацию, что подтверждается устойчивостью клиентской базы. В обществе сформировано позитивное представление о его финансовой устойчивости, высоком качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом.
|
|
2.5.8. Стратегический риск
|
|
Банком управляет команда высокопрофессиональных менеджеров. Программа стратегического развития Банка тщательно проработана, учитывает общие тенденции в экономике и возможное действие внешних дестабилизирующих факторов. Риск принятия неправильных решений сводится к минимуму за счет многоуровневой системы мониторинга, анализа и контроля, а также за счет того, что все стратегические решения принимаются коллегиально.
|
|
2.5.9. Информация об ипотечном покрытии
|
|
Облигаций с ипотечным покрытием Банк не выпускал.
|
|
